Комментарии 3
Нет сил какой восторг, особенное ликование от φ!
Заголовок спойлера
дико плюсую, и вообще редко кто критически оценивает мат.инструментарий,
большинство просто берут и используют as is без всякого критического осмысления
большинство просто берут и используют as is без всякого критического осмысления
Не пробовали непараметрические тесты? Здесь перечислены некоторые экзотические. В моей практике обработки биомедицинских данных возникла задача оценка уровня стационарности физиологического сигнала — кардиоритмограммы, воспользовался методом изложенном в этом руководстве с использованием KS-теста. Видел его применение к эконометрическим данным на одном из сайтов, но сейчас он не доступен, поэтому ссылку дать не могу.
Заголовок спойлера
Для своих целей несколько усовершенствовал этот метод) Делил записи не на две части и сравнивал их распределения как рекомендуется, а по вложенным временным интервалам. Сначала на две части и сравнивал (1 результат, =1 тест прошел, =0 не прошел), затем на четыре и сравнивал попарно (2 результата), затем на восемь (4 результата) и сравнивал, и тд, до тех пор пока в частях оставалось более ~80 отсчетов (обычно рекомендуемый минимум длины выборки в KS-тесте). В чем преимущества. В русле строгого определения стационарности. Позволяет выделять интервалы стационарности на разных временных масштабах. И главное позволило ввести нормированный показатель стационарности записи, как взвешенной суммы результатов тестов по всем уровням. Если для заданного уровня значимости все тесты проходят, то сумма равна единице — сигнал стационарен на всех временных масштабах. Чем значение меньше, тем запись менее стационарна. Практически подобранное значение минимума этого показателя позволило устранить произвол в оценке уровня стационарности на глазок, тем самым повысить надежность расчета показателей вариабельности кардиоритма. Это важно в диагностике состояния регуляторных систем сердечно-сосудистой системы
Непараметрические тесты не пробовала. Вместе с тем есть желание углубиться в данном направлении.
Благодарю за то, что поделились своим опытом. Рада, что подобные проблемы есть не только в эконометрике, но и в других областях науки, в частности, в медицине. Решая их вместе, мы сможем развивать методику исследования стационарности и совершенствовать применяемый матаппарат.
Благодарю за то, что поделились своим опытом. Рада, что подобные проблемы есть не только в эконометрике, но и в других областях науки, в частности, в медицине. Решая их вместе, мы сможем развивать методику исследования стационарности и совершенствовать применяемый матаппарат.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Мощность статистических тестов на единичный корень