Комментарии 16
Как «пишутся» боты для биржи:
— взять 1000 случайных стратегий
— прогнать на исторических данных
— около 500 стратегий покажут прибыль
— взять лучшего бота и бегать по инвесторам, предлагая прибыль 347% в год
И никто никогда не задумывается оценкой статистической значимости, методикой постановки эксперимента и другими базовыми в любом другом исследовании вещами.
— взять 1000 случайных стратегий
— прогнать на исторических данных
— около 500 стратегий покажут прибыль
— взять лучшего бота и бегать по инвесторам, предлагая прибыль 347% в год
И никто никогда не задумывается оценкой статистической значимости, методикой постановки эксперимента и другими базовыми в любом другом исследовании вещами.
И никто никогда не задумывается оценкой
Это явно не ко мне.)) См. раздел «Результаты испытаний»
— взять 1000 случайных стратегий
Стратегии случайны только вначале. Потом лезут по градиенту.
— взять лучшего бота и бегать по инвесторам, предлагая прибыль 347% в год
Как и написал 14%. На крипте. При чем тут я) Но спасибо за внимание)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Как по мне вы слишком серьезно относитесь к этой публикации, я думаю автор и не претендует на «власть и богатство во всем мире», а просто показывает свой опыт совокупления эволюционок с валютными биржами.
Да и сам материал сам по себе достаточно любопытный, но я бы хотел больше теоретической части видеть, потому может сам тоже попробую подобным заняться (а почему бы и не да?) и результатом поделиться с сообществом тоже.
Да и сам материал сам по себе достаточно любопытный, но я бы хотел больше теоретической части видеть, потому может сам тоже попробую подобным заняться (а почему бы и не да?) и результатом поделиться с сообществом тоже.
Как-то тут на хабре, было вот это .
В принципе чем не база для HFT? Исторические данные за год или несколько будут только во вред. И при каждом невыгодном ходе, генерировать новое поколение, и прогонять на предыдущих данных в окне месяц. Ну или не месяц, но окно должно плыть по графику, и не слишком много исторических данных в себя включать.
В принципе чем не база для HFT? Исторические данные за год или несколько будут только во вред. И при каждом невыгодном ходе, генерировать новое поколение, и прогонять на предыдущих данных в окне месяц. Ну или не месяц, но окно должно плыть по графику, и не слишком много исторических данных в себя включать.
>>thatsme
1. Это не HFT ни разу. Исторические данные и результат по ним — единственный критерий истинности. Нейросети не позволяют работать с динамическими моделями, неограниченными во времени (без потерь в точности). только пальцем в небо гадать. LSTM к примеру, как и любые другие подобные имеют фиксированную глубину. Для генетических алгоритмов с этим все ок. 2. Экстремально — оптимальное значение стратегии бота считается довольно быстро (секунды) если речь идет о диапазоне 0..2000 минут. А смена стратегий бота происходит условно в 5..400 минут (это эволюционный параметр метастратетии метабота). Никаких затыков с производительностью быть тут не может.
1. Это не HFT ни разу. Исторические данные и результат по ним — единственный критерий истинности. Нейросети не позволяют работать с динамическими моделями, неограниченными во времени (без потерь в точности). только пальцем в небо гадать. LSTM к примеру, как и любые другие подобные имеют фиксированную глубину. Для генетических алгоритмов с этим все ок. 2. Экстремально — оптимальное значение стратегии бота считается довольно быстро (секунды) если речь идет о диапазоне 0..2000 минут. А смена стратегий бота происходит условно в 5..400 минут (это эволюционный параметр метастратетии метабота). Никаких затыков с производительностью быть тут не может.
Ну я разве против исторических данных вообще? Просто их избыток особенно учитывая изгибы рынка крипто-трейдинга, как мне кажется, может только навредить. Поэтому и предлагаю slide-window спроецированное на предыдущий достаточно короткий сегмент времени.До тех пор пока бот на этом slide-window не научится проходить без ошибки (а slide-window, и реал-тайм данные включает), он просто учится, как только появилось поколение которое держится на трассе с хорошей прибылью, то можно включать HFT. T.e. flappy-bird это и есть HFT, если бот уже обучен. Ну не знает он математики и стратегий, но торговать в real-time по идее должен с большим или меньшим успехом.
Поэтому и предлагаю slide-window спроецированное на предыдущий достаточно короткий сегмент времени.
Так и есть. Экстремально — оптимальное значение стратегии бота считается за короткий период == strategy.delaySwitching metabota. HFT это вообще ни о чем по моему мнению. на крипте 100%.
> HFT это вообще ни о чем по моему мнению. на крипте 100%.
Странно, но целая куча контор даже на крипте работают с HFT, и как-бы HFT рынком уже давно манипулирует, и против HFT вводят всякие правила (не явные, а чтоб затруднить, типа длительность размещения бида, до отмены и т.п.). Биржам-то HFT максимум дохода приносит, так-что они не против.
Странно, но целая куча контор даже на крипте работают с HFT, и как-бы HFT рынком уже давно манипулирует, и против HFT вводят всякие правила (не явные, а чтоб затруднить, типа длительность размещения бида, до отмены и т.п.). Биржам-то HFT максимум дохода приносит, так-что они не против.
Зарабатывать и втирать очки людям — сильно разные вещи. Имхо HFT может работать только там где колебания курсов мизерные вокруг одной константы при больших сделках. Классические биржи. Там эта система покажет совсем другую картину в прибыли и стратегии. На криптобиржах правила эти вводятся не против HFT а против манипуляции курсом, когда ставятся куча мизерных бид/ask которые создают иллюзию движения курса. ну и нагрузку на биржу эти манипуляторы создают недетскую. Но… я не большой спец в биржах. Прошу отнестись к этому с пониманием)
А не подскажите где на графиках видно 14%
Зеленая линия — это график роста совокупного актива простого агента. В программе это class BotStrategyMix.
Рассчитать таких агентов можно так: дробим историю на диапазоны по X дней. считаем по ним
далее полученных агентов прогоняем по всей истории и выбираем того, который дает 14%.
см. например BotsStrategiesCalculator.calcMapBestStrategies как исходную точку
Рассчитать таких агентов можно так: дробим историю на диапазоны по X дней. считаем по ним
val extremeBotX = new BotStrategyMix(BotStrategy.optimalStrategy4(timeHistoryRates))далее полученных агентов прогоняем по всей истории и выбираем того, который дает 14%.
см. например BotsStrategiesCalculator.calcMapBestStrategies как исходную точку
Сложная тема… статистически значимого датасета для не HFT стратегий не получишь.
А для HFT велико влияние обратной связи от агентов, о которых мы понятия не имеем, как они работают, и не можем их промоделировать.
статистически значимого датасета для не HFT стратегий не получишь.
Это история, которую можно копить самому либо запросив ее через API бирж с минутным разрешением. No problem at all.
А для HFT велико влияние обратной..
HTF для крипты смысла не имеет. Проверено в другой системе.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Эволюционирующие торгующие системы