Комментарии 9
Вы бы рассмотрели случаи, где и для чего это можно использовать и объяснили в чем новизна. А так… Это просто отрывок из параграфа вычматов
Извините, пожалуйста, меня везде забанили, даже в экселе — можете кое что для меня посчитать? Вот вы взяли последние 10 лет (flashback = 10 * 365) и посчитали для пары рубль-доллар критерий Хёрста Hurst(flashback). А можете построить график Hurst(flashback) для flashback = 10*365… 0? У меня сильное подозрение, что за последние полгода процесс вполне мог стать антиперсистентным.
flashback = 10*365… 0? — не понял, что это значит.
Для периода в пол года (дневные данные) 181 значение. Для адекватного расчета — 60 RS-точек. Курс доллар-рубль имеет 100-дневный высокочастотный период случайного блуждания, на коротких периодах действует техническая информация (пол года как раз попадают в этот диапозон). Такая же ситуация и с часовиком за тот же период. Если же взять за последний год почасовые данные, то Н=0,6, значим, т.к. отстает от своего ожидаемого значения на 5,62 стандартных отклонений. Показатель Хёрста чуть ниже за счет внутридневного шума.
Для периода в пол года (дневные данные) 181 значение. Для адекватного расчета — 60 RS-точек. Курс доллар-рубль имеет 100-дневный высокочастотный период случайного блуждания, на коротких периодах действует техническая информация (пол года как раз попадают в этот диапозон). Такая же ситуация и с часовиком за тот же период. Если же взять за последний год почасовые данные, то Н=0,6, значим, т.к. отстает от своего ожидаемого значения на 5,62 стандартных отклонений. Показатель Хёрста чуть ниже за счет внутридневного шума.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Суровое детство программиста: C:\Games\C++\
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Дискретное преобразование Фурье фрактального броуновского движения