Как стать автором
Обновить

Комментарии 39

Отличный курс, прослушал на английском и в конце появилась русская версия, рекомендую! Правда он требует не кислой начальной подготовки, начать можно с Финансовые рынки и институты от Николая Берзона, от ВШЭ

Я и без начальной подготовки осилил на 100%. Правда этот курс — сокращенная версия другого курса, и поэтому некоторую информацию пришлось искать самостоятельно.
да, ссылки как раз на те курсы, с которых он резался — в P.S., неистово рекомендую их посмотреть
Только прошел (просмотрел с тестами) «Финансовые рынки и институты » от Николая Берзона, рекомендую.
После просмотра курсов на английском, не могу смотреть русские курсы. Берзон мне показался нудным и сухим. С таким же успехом я мог открыть учебник и посмотреть материал там. Разницы 0. А шиллер сразу затягивает и не отпускает до конца курса.
Скорость на 1.75 и Берзон не такой уж и нудный.
Эпоха спама и всякой рекламы вида «я научился зарабатывать многаденег ничего не делая и у меня увеличился самизнаетечто, атличный препарат, рекомендую» научила людей отфильтровывать такие сообщения, не вчитываясь в то, что рекомендуется. Поэтому ваше сообщение, а также сообщение выше оставляет негативное впечатление навязчивой рекламы. Даже несмотря на то, что затея благородная.
Вы зря так предвзято относитесь.
Во-первых, в тех сообщениях нет ни слова про заработок.
А во-вторых, курс бесплатный и я рассматриваю его, как средство для ликвидации моей безграмотности в этой области.
Я конечно же не имел ввиду, что вы в самом деле делаете что-то плохое. И уверен, что курс в самом деле качественный. Только указал на то, что по форме ваша рекомендация напоминает классические приемы заманухи и продажи какой-нибудь лабуды вроде циркониевых браслетов «я купил и мне помогло», «я прообовал разные варианты, но циркониевые браслеты лучше всех» (можно подставить любой товар). А поэтому может произвести и обратный эффект — изначально вызвать у людей недоверие.
Мы можем по участвовать в озвучке материалов. Единственное что сфера наших интересов: наука

Наш сайт: vertdider.com

У нас есть 5 мужских голосов и 1 женский. Переводим и озвучиваем бесплатно, но так как переводчики на вес золота, то дикторы не сильно загружены, если сможете организовать качественные переводы, озвучку сможем организовать.
Можете задружить с проектом Переведем Coursera, там уже несколько курсов полностью переведено, можно озвучивать — coursera.abbyy-ls.com/ru
Там не все так просто — решение о дублировании принимает университет, а не Coursera. У университетов часто не хватает людей, чтобы выкладывать свои видео и управлять курсом, не говоря уже о дополнительных материалах. Или университет просто не хочет этим заниматься. К тому же ABBYY пока перевели только один курс, который вот-вот закончится.
Вот нам бы человека который бы взял на себя эту часть работ, в смысле переговоры и взаимодействие с университетом.
с переговорами я могу помочь, но об этом лучше в лс
Хотелось бы именно официально, так как просто делать озвучки которые будут блуждать в интернете в отрыве от курса не вижу смысла делать. Спасибо. Попробую связаться.
Прям представляю — «Курс Криптографии, переведено Кураж Бамбей». По крайней мере было бы здорово, если бы люди, переводящие сериалы, попробовали перевести пару курсов. Я думаю, что взлетит даже на платной основе. Главное договориться с платформами.
До сих пор вспоминаю надпись на пиратском диске: «Переведено профессиональными программистами».
тут миллион препятствий возникает (как от университетов, так и от Coursera) — наверное, напишу про это отдельный пост. некоторые из них нерешаемы на этом этапе их развития, но по другим можно договориться.
"… и воспользовались ключевым потоком дважды. Бугагашенька."
Подскажите, где там русский? В упор не вижук — в cc под видео доступны куча языков, а русского нет. Спасибо!
Раздел Video Lectures, секция Russian (она внизу страницы)
Посыпаю себя пеплом! об этом же в посте написано 0_0. Спасибо!
Те курсы Йеля, на которые в конце даете ссылки. Это одна и та же программа, читавшаяся в разные годы или два самостоятельных курса?
один и тот же курс, немного отличаются программы и (что самое главное) — гостевые лекции. рекомендую в 08 посмотреть всю лекцию Лоуренса Саммерса
> Материалы можно будет скачивать вплоть до 15 июня.
Вот мне в этом какая-то несправедливость видится. Пора бы запустить инициативу Coursera preservation по архивированию материалов курсов. Ладно, пусть они видеолекции по каким-то соображениям закрывают. А то, что я вот этими руками писал в вики, а форумы?
Любые лекции по экономике следует слушать только при соответствующей подготовке. Например, если сначала почитать Талеба (вот тут он о Шиллере пишет), чтобы прокачать критическое мышление, то дальше проще задавать «неудобные» вопросы. А так проще что-то понять.

Меня вот еще с далёкого первого курса удивляло, почему все экономисты смотрят на свои простые формулы и ахают, как будто им открылись основы мироздания.
Не очень с этим согласен. Если вы про Black Swan, то это достаточно банальная, на самом деле, книжка про outlier'ы которые всегда были и всегда будут. То что Талеб все это красиво обрисовал это просто совпадение. Если вы про Dynamic Hedging, например, то лучше удавиться прямо здесь и сейчас, т.к. эта книга — мусор. Так что я бы Талеба не рекоммендовал вообще никому.

Что касается здорового скепсиса — он и так нужен, т.к. если вы на рынок с моделями из книг суетесь, то и у других игроков знание этих моделей тоже имеется. Гораздо интересней (и продуктивней) читать самые свежие статьи и пытаться реализивывать (пусть и неудачно) новые идеи.
Я вообще изначально об «Одураченных случайностью», что можно в некотором смысле считать Black Swan 2.0. По-моему, очень хорошая книга. Dynamic Hedging не читал, потому не могу судить о её качестве.

На рынок вообще с моделями из книг и статей (даже самых новых) лезть не стоит. Можно попытать счастья со своей моделью, о которой никто не знает, но тут как повезёт. А мое мнение на этот счет — долой модели. Рынок — игра в покер, и поэтому играть нужно против игроков, а не против их расклада.
Если банки тоже скажут «долой модели», то где-то через недельку мы обменяем айфоны на каменные топоры. Что происходит когда частично перестают работать модели мы уже видели в 2008ом.
А что будет, когда окажется, что в какой-то ситуации модель перестаёт работать? А вы комментом ниже очень верно обрисовали смысл модели (простое и грубое приближение), поэтому она когда-то перестанет работать. Это вопрос времени.

Хорошо, если мы узнаем об этом заранее и успеем что-то предпринять. Но это настолько маловероятно, что годится на идею для очередного голливудского фильма про бухгалтера с Береттой.

По факту мы либо узнаем обо всём постфактум, либо кто-то узнает заранее, но ничего не сможет (не успеет, не сумеет) предпринять. В результате всё тот же массовый обмен айфонов на каменные топоры.

Тогда вопрос, чего мы опасаемся, отказываясь от моделей?
мне на самом деле не очень нравятся такие обсуждения, потому что (без обид) нужно объяснять что-то, что можно узнать даже из википедии. все ценные бумаги выпускаются под определенную модель. акции выпускаются под модель работающей компании. деривативы — под модель какого-то базового актива или такого же дериватива. так вот, перед тем как что-то выпустить, скажем, на длительный срок, вам нужно ответить на следующие вопросы:

1) деньги — инструмент платный, соответственно, ставки процента на разные инструмента напрямую влияют на то, как, кому и сколько вы будете давать в долг. нужно понять как могут себя вести процентные ставки на год вперед при разных сценариях. как вы собираетесь это сделать без модели?

2) вы деск в большом банке. к банку приходит компания и вы даете ей экзотический опцион, потому что у компании «болит» какой-то аспект бизнеса, и им бы хотелось подстраховаться. опцион очень сложный — ваш банк за него берет много денег, т.к. он накладывает нешуточный риск. и самое противное, что такой опцион неликвиден, то есть рынка на такие опционы не существует, это единичный, уникальный продукт. и вы его никому не продадите. но у банка свежи воспоминания о Талебе, разворотах рынка и вообще неопределенности, поэтому терять деньги на этом опционе он не хочет — вашему деску нужно риск по оциону отхеджировать. вы смотрите какие другие инструменты коррелируют с предметом оциона, и понимаете, что можно риск спихнуть, продав или купив другие, более ликвидные и простые инструменты. как понять, сколько их покупать\продавать и кому? почем? нужно же понимать как они двигаются во времени. это тоже модель, и очень сложная модель.

вы могли бы сказать, что «почем продадим — по столько и купят». но тогда все будет очень дорого, потому что модель привносит некую ясность и структурность в наши действия. и чем понятнее будущее, тем оно «дешевле». а когда у вас торгов подобных 1) и 2) происходит не один в неделю, а по несколько тысяч, кто за вас будет принимать такие ключевые «покерные» решения?

ну очевидные же вещи.
Ничего не буду говорить про Талеба и Шиллера, т.к. это очень неблагодарное занятие.

Про простые формулы даже не знаю с чего начать. Во-первых, все финансовые модели — это некое приближение реальности. То есть по определению модель — это нечто простое и грубое. Модель должна быть содержательной и самосогласованной. А таких моделей, оказывается, очень немного. И найти их — очень большая удача. Как это было с Макровицом или с Блэком-Шоулзом, или с десятками макроэкономистов. Как правило, такие модели оказываются несложными. И понятно почему несложными, в принципе — многоэтажные вещи легко разваливаются со временем от разного рода скрытых перекосов (собственно, частично об этом и говорит Талеб), а фундаментальные модели выживают.

Но если хочется чего-то посложнее — обязательно посмотрите модели интерест рейтов (которые в университетах, вроде, объясняются на уровне «а вот мы можем зафиксировать форвардную ставку для себя...»), вопросы про сложность сразу отпадут.
Черный лебедь
Посмотрел немного с переводом и без. Перевод отличный, терминология и нюансы — все супер!
Респект уважуха всем кто делал! :)
Огромное спасибо!
Вот вам огромнейшее спасибо!
А оглавление или типа того, где можно посмотреть?
Вчера с флешки грохнул видео. Не подскажете где скачать с дубляжем?
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий

Публикации

Истории