Открыть список
Как стать автором
Обновить

Комментарии 35

2233 просмотра, 0 комментариев…
Не интересно.
Просто не все понимают, о чем конкретно идет речь.
Мне вот интересно, автор — вам спасибо, продолжайте.
чтож тут скажешь, жулики!
Высокочастотная торговля одна из доходнейших отраслей. Люди башляют огромные бабки, чтоб их сервера стояли рядом с серверами биржи. Пинг в 1 мс уже может многое решить.

На Хайлоаде был интересный доклад про высокочастотную торговлю. Я сам разрабатывал кеширующий сервер для одной брокерской конторы (каждая транзакция стоит денежек, за счет кеширования информации от одинаковых транзакций, контора хорошо экономила, но время кеширования довольно мало — несколько секунд ). Там очень жесткие требования.

Я не спец по английскому и хорошо бы послушать фильм в переводе. Спасибо автору за тему, тема близка мне и все очень интересно. Ждем продолжений.
+1 на перевод фильма!
> Высокочастотная торговля одна из доходнейших отраслей.
вас обманули. одна из доходнейших — продавать ипотечные кредиты
Конечно, зачем оптоволокно прокладывать — лучше с биржей договориться.
Мне больше нравится теория — я сделаю закладку, вы заработаете ХХХХ денег, а мне УУУУ отсыпьте :)
А чем эта история закончилась?
Хаим сиграл с СТО биржи в гольф поговорили о хорошей погоде и заявки Хаима резко возросли в приоритете. И так было до тех пор пока Goldman Sachs не разрешила CTO «безвозмездно» и без ограничений пользовать своим джэтом. Хаим к тому времени скопил немного денежек, но это уже другая история… Короче все как обычно :)
в общем не так радужно, как в предыдущем комменте. Хаим из учредителя вернулся в наемные служащие. SEC расследует, но что-то расследование затягивается…
Хаим до сих упорно верит что раскрыл заговор. Заговор против него. Где все биржи и конкуренты сговорились против его компании. причем его компаия тоже была HFT. и он начерное очень обиделся, когда эти злобные биржи и другие HFT не взяли его в долю
Что-то плоско мыслит пацан, если за 12 месяцев не смог понять, что дело не в нем.
ну очень самокритичный оказался товарищ, я тоже удивился. Он пытается это в фильме объяснить
И? Пост-то о чем?
Да, интересно. Пиши ещё.
Трейдеры должны гореть в аду.
Трейдеры
Банальные спекулянты.
Их полмира. Причем не только и не столько на валютном рынке.

Казалось бы зачем? Просто без спекуляций валютный рынок не имеет никаких шансов на стабильность. Сейчас влияние новостей (читай вбросов) велико, но оно не является определяющим именно из-за спекуляций. Убирая последнее получаем систему без каких- либо обратных связей.

Итог понятен и печален. И так на любом рынке.

Ситуацию могут изменить только IT (при условии их беззакладочного проектирования). Но даже при положительном результате таких изменений мир, где человек сыт, обут, одет, но ничего не решает, тоже вряд ли сильно привлекателен.

Короче, пусть себе спекулируют.
> Причем не только и не столько на валютном рынке.
причем тут вообще валютный рынок?
И потекла неспешная беседа ;).

А по сути — конечно, не при чем, я ошибся.
Три года назад дело было, сейчас не вспомню, но похоже я имел ввиду в принципе спекуляции и в принципе рынок (как систему торговли, а не производства).
> и в принципе рынок (как систему торговли, а не производства).
о! сэр считает что продавцы ничег он епроизводят и только рабочие на токарном станке — реально что то производят? а все кто стоит за его спиной нахлебники, рвачи и грабители?
С чего это вы взяли? До свидания. Сэр :D
Почему?
Что б там температура не падала.
Уточнение — цена не пройдет мимо вашего ордера, не исполнив его… никогда. Своя очередь образуется на _каждой_ конкретной цене в стакане. И HFT роботы торгуют, грубо говоря — внутри спреда, на метаниях цены. Но на всех 'булок' не хватит — рано или поздно цена отражается и идет обратно… все это в масштабах миллисекунд и единиц пунктов, конечно…

Ваш приоритет уже в _этой_ очереди определяется временем выставления заявки — именно поэтому, чем уже спред, в котором вы работаете — тем более требователен робот к скорости выставления заявок — каналу, способу подключения.
спасибо за уточнение
Ожидал было фразу, что «после 100мс отладки автор обратился на биржу», а тут — «год»… :)
это ИМХО лучший коммент :)))
Тьфу, промахнулся, ниже ответил. Просто, и правда, для HFT год — немалый срок. И во времени, и в (пролетевших мимо) деньгах.
Ну а что же, там такие скорости, что год — это как для обычной программы лет 100, не меньше. За 100 лет любой, кажется, код можно оттестировать либо ну очень хорошо, либо с великой ленью )

С другой стороны, чем не повод в суд пойти: «оплатите мне мои труды в течении года по написанию и отладке столько тонкого софта, да еще и верните недополученную прибыль» :)))
Это пост в ЖЖ, а не статья.
Интересно, сам этим занимаюсь
> В конце концов выяснилось, что биржа с того дня именно тому типу ордеров, которым он пользовался
а каким именно типом ордера он пользовался? и в каком смысле меньший приоритет? приоритета по закону два — цена и время поступления. толкьо в таком порядке. если конечно он не делал hidden ордер.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.