Комментарии 31
я не скажу за всю Одессу но на фин рынках нет нормлаьного распределения
как минимум это логнормальное распределение а как максимум вобще другая форма распределения
как минимум это логнормальное распределение а как максимум вобще другая форма распределения
+9
и еще про нормальное распределение и погоду
vk.com/video-29238599_164506818
там в середине говорится что если есть ккоето значение погоды( цен на рынке) удовлетворяющее нормальному распределению то скорее всего в прогнозируемый период именно этого значения не будет.
И еще доказывается что значения выходящие за рамки трех сигм не так уж и редки а скорее наоборот. что по определению опровергает нормальность распределения
vk.com/video-29238599_164506818
там в середине говорится что если есть ккоето значение погоды( цен на рынке) удовлетворяющее нормальному распределению то скорее всего в прогнозируемый период именно этого значения не будет.
И еще доказывается что значения выходящие за рамки трех сигм не так уж и редки а скорее наоборот. что по определению опровергает нормальность распределения
0
На эту тему Талеб неплохо написал в «Чёрном Лебеде» и «Одураченных случайностью».
+1
талеб написал белеберду… нет никаких черных лебедей… все это просчтывается на раз два…
в кратце если количество быков больше 95 то — значит рынок готов к мощному движению…
в кратце если количество быков больше 95 то — значит рынок готов к мощному движению…
0
Конечно же, всё просчитывается… только что ж тогда ведущие экономисты мира не смогли просчитать, что случится кризис по CDS, на вполне себе бычьем рынке (Вспомним, что все банки ссали кипятком от них, и считали, что это однин из самых надёжных инструментов)?
В общем, извините, но чушь спороли. Просчитать такие вещи не возможно. То, что рынок растёт сегодня из-за того, что 99% игроков настроены оптимистично и пр., не означает, что завтра он будет также расти. История знает кучу примеров.
В общем, извините, но чушь спороли. Просчитать такие вещи не возможно. То, что рынок растёт сегодня из-за того, что 99% игроков настроены оптимистично и пр., не означает, что завтра он будет также расти. История знает кучу примеров.
+1
если 99% настроены оптимистично — на 146% означает что завтра рынок не будет расти… История дейстивительно знает этому кучу примеров…
Про СиДэС все нужные люди — все знали… если об этом не трубили по телевизоры — значит правильные пацаны просто выводили свое бабло из этого Г до последнего покупателя… и вот когда уже некому было впраивать это Г… тогда и начали топить рынок А самые хитрые еще и зашортили его
Про СиДэС все нужные люди — все знали… если об этом не трубили по телевизоры — значит правильные пацаны просто выводили свое бабло из этого Г до последнего покупателя… и вот когда уже некому было впраивать это Г… тогда и начали топить рынок А самые хитрые еще и зашортили его
0
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Как будто побывал на паре тервера) Спасибо автору, плюсую.
+1
Авторское решение этой задачи, это просто поражение здравого смысла:
Почему? Мне кажется вполне логичным, что загадывается 1. Я и сам раздумывал между 1 и 3, хотя мне вторая цифра кажется особенностью нашей культуры.
+4
Один это правильный ответ. Но просто есть строгое решение: натуральное число до бесконечности загадать нельзя, надо выбрать максимальное загадываемое значение, и понять, что при загадывании от 1 до N вероятность совпадения максимальна при N == 1.
+1
Думаю, что задача не соответствует названию книжки: «Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями». И сама задача и приведенное решение лежит в области психологии. Любимые, счастливые и несчастливые числа, предпочтительные цвета — это все оттуда.
+1
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вот ссылка на статью 5-летней давности, там описано. Особенно стоить обратить внимание на связь альфы и дробления интервала. Учебник, где это весьма хорошо расписано есть только на польском (Janicki A., Izydorczyk A. Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym. Warszawa. Wydawnictwa Naukowe-Tehniczne. 2001)
0
Так и хочется спросить про статистику с выборов. Какое там распределение?
+1
Я сперва хотел вот эту картинку в заголовок поставить, но здесь политике не место
А если серьезно, то аппарат статистики позволяет с высокой вероятностью выявить подтасовки на выборах, а распределение там в основном нормальное.
А если серьезно, то аппарат статистики позволяет с высокой вероятностью выявить подтасовки на выборах, а распределение там в основном нормальное.
+5
> а распределение там в основном нормальное.
Нету там нормального распределения, нету. Человеческое общество состоит из отдельных ярко выраженных групп (м/ж, школьник/студент/взрослый/пенсионер и т.д.)
Внутри той или иной группы ещё можно попробовать подогнать под нормальное распределение, но для общества в целом — ни в коем случае.
Это общая беда многих рассуждений, что любую случайную/массовую величину пытаются представить нормальной.
Нету там нормального распределения, нету. Человеческое общество состоит из отдельных ярко выраженных групп (м/ж, школьник/студент/взрослый/пенсионер и т.д.)
Внутри той или иной группы ещё можно попробовать подогнать под нормальное распределение, но для общества в целом — ни в коем случае.
Это общая беда многих рассуждений, что любую случайную/массовую величину пытаются представить нормальной.
+2
Нормальная же задача 11. Правда, к теории вероятности это отношения не имеет, но тем не менее. Понятно что ответ 1, так как это вообще единственное натуральное число, которое имеет какую-то явную «особенность», а именно — меньше чисел нет. Очевидный выбор.
+3
Отклонение результата эксперимента от теории — это шум, а шум — это ничто иное как совокупность неучтенных факторов. Я это к тому, что я все же смог притянуть свою дипломную работу к нормальному распределению, правда пришлось существенно усложнить модель и убить много времени на оценки в духе «какой из факторов дает больший вклад?».
0
спасибо за статью!
0
+1
За такие статьи на хабре надо давать премию!
+1
Статья жутко интересная, но чтобы ее осилить нужно быть практикующим математиком, видимо. Слишком многое упоминается вскользь, не хватает доступного изложения многих моментов.
интервал модели Блэка — Шоулза, характеристические функции, распределение Коши, Леви…
Я вроде знаком с основами тервера, но тут почуствовал себя как на паре в универе: куча непонятных терминов, скачки от темы к теме и самоуверенность препода в духе «легко видеть, что».
интервал модели Блэка — Шоулза, характеристические функции, распределение Коши, Леви…
Я вроде знаком с основами тервера, но тут почуствовал себя как на паре в универе: куча непонятных терминов, скачки от темы к теме и самоуверенность препода в духе «легко видеть, что».
+2
Спасибо за отзыв. Да, если бы я все объяснял, то получилось бы уж слишком длинно. Это просто сжатый материал по мотивам моей учебы в аспирантуре за 4 года. Следующую статью сделаю более узкой с интересными примерами.
+2
На самом деле, если всё разжовывать, то нужно пересказать учебник. Согласитесь — это весьма проблематично. А для практикующих статья имеет громадный смысл. И потом, если вы займётесь проблемой вплотную, то быстро въедете в суть.
+1
А чему равняется E в моделировании устойчивой величины?
0
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Почему с нормальным распределением не все нормально