Комментарии 10
Очень интересно! Спасибо!
Отличная статья. Продолжение будет?
Спасибо огромное! После прочтения первой статья полез в вики и нашел Парадокс Двух Заключенных. Её продолжение — Повторяющийся ПДЗ — наталкивает на кучу интересных размышлений.
Спасибо, напомнило время увлечения теорвером.
В принятии решений вроде бы существует такая парадоксальная стратегия.
Если приходится принимать несколько решений подряд (по той же матрице), то предлагается
выбирать каждую строчку-вариант случайным образом. Но не равномерно-случайно,
а с определёнными вероятностями (P1, P2, P3). Для большинства матриц существует оптимальное распределение
Pi, максимизирующее прибыль.
В принятии решений вроде бы существует такая парадоксальная стратегия.
Если приходится принимать несколько решений подряд (по той же матрице), то предлагается
выбирать каждую строчку-вариант случайным образом. Но не равномерно-случайно,
а с определёнными вероятностями (P1, P2, P3). Для большинства матриц существует оптимальное распределение
Pi, максимизирующее прибыль.
Спасибо. Вспомнился институтский курс по теории принятия решений. Очень нравилось решать подобные задачки.
Кстати у вас неточность в №3
«При А=0 данный критерий можно заменить критерием максимума, а при А=1 — критерием Вальда.» — исходя из формулы все в точности до наоборот.
Кстати у вас неточность в №3
«При А=0 данный критерий можно заменить критерием максимума, а при А=1 — критерием Вальда.» — исходя из формулы все в точности до наоборот.
В какой вселенной теория принятия решения относится к теории игр?
критерий Сэвиджа какой-то странный, он выбирает стратегию А2, которая при всех трех вариантах хуже стратегии А1
Просто в реальной жизни такая матрица рисков маловероятна, а я ее делал на глазок.
Кажется, дело в том, что критерий Сэвиджа считается не для исходной матрицы платежей, а для матрицы рисков (сожалений). На Википедии написано подробнее.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Теория игр: Игры с природой