Открыть список
Как стать автором
Обновить

Кто-то получил отчёт по природному газу на 400 миллисекунд раньше

Data MiningАлгоритмы


Вчера на американских биржах произошла маленькая, но очень интересная аномалия, о которой оперативно сообщила аналитическая компания Nanex Research.

31 января 2013 года примерно за 400 миллисекунд до официальной публикации недельногого отчёта по запасам природного газа резко увеличилась торговая активность по фьючерсам на природный газ и паям индексных фондов, таких как UGZ, UNG и BOIL.

Отчёт опубликован в 10:30:00. На графике вверху показана активность на торгах индексным фондом UGZ в промежутке с 10:29:59 до 10:30:02, с официальными метками времени транзакций от разных бирж.

Федеральные службы официально сообщили, что не считают необходимым наказывать людей, которые узнали новость на несколько миллисекунд раньше, чем другие. Другими словами, здесь не усматривается состава преступления. Да и вообще нет доказательств такой утечки: мало ли по какой причине трейдеры начали активность за 400 миллисекунд до события.

Возможно, чиновники ещё не осознают масштаба времени, в котором работают современные торговые системы. Как можно понять из графиков, основная торговля по ценным бумагам началась за 400 миллисекунд до публикации отчёта, а закончилась в течении нескольких секунд после публикации. Это и есть промежуток времени, в котором программа для высокочастотного трейдинга должна получить отчёт, проанализировать информацию и принять решение о торговой активности.

Удивительно ещё и то, что федеральные агентства США публикуют официальные документы с точностью до миллисекунды: это ведь тоже нетривиальная задача: синхронизировать время по сети с удалённым сервером, где находятся атомные часы, при этом учитывать сетевую задержку.

Вот ещё несколько графиков из сообщения Nanex Research.



Теги:ETFиндексный фондфьючерстрейдингалгоритмыутечкаобработка информацииHFTвысокочастотный трейдинг
Хабы: Data Mining Алгоритмы
Всего голосов 135: ↑119 и ↓16 +103
Просмотры91.5K

Похожие публикации

Data Scientist
от 70 000 до 120 000 ₽DDoS-GUARDРостов-на-ДонуМожно удаленно
Data Scientist / ML engineer
от 140 000 до 180 000 ₽anonym.networkМожно удаленно
3d data developer (python)
от 100 000 до 150 000 ₽SoftariaНовосибирскМожно удаленно
Data Analyst / Junior Data Scientist
от 120 000 до 250 000 ₽C-Executives LLCМосква
Distributed Systems Engineer
от 8 000 $Cube.jsМожно удаленно

Лучшие публикации за сутки