Комментарии 16
Не все картинки грузятся, поправьте и лучше перезалейте на habrastorage
Вы не могли бы порекомендовать хорошую статью о использовании этого метода применительно к финансам?
А вот еще вкусная статья
arxiv.org/pdf/cond-mat/0412765
Я правда сам вторую не смотрел пока детально, но там много всего интересного
И вот здесь можете по финансам поискать
www.recurrence-plot.tk/related_methods.php
arxiv.org/pdf/cond-mat/0412765
Я правда сам вторую не смотрел пока детально, но там много всего интересного
И вот здесь можете по финансам поискать
www.recurrence-plot.tk/related_methods.php
Если кому будет интересно, могу выложить прогу, написанную на Qt, она правда для вибродиагностики, но в итоге позволяет анализировать временные ряды. Там реализованы вейвлеты, фурье и этот метод.
Да, очень интересно.
narod.ru/disk/52895801001.730267b3a3fa244f1d7ecf97947de38f/SAnalysis.rar.html
Это бинарники со всеми библиотеками в комплекте (FFTW, Qwt)
Это исходники
narod.ru/disk/52896615001.4fc33e2fa3f3e7113773d1a464a60258/source.rar.html
Код честно говоря далек от совершенства, требовалось сделать быстро и все вместе я написал примерно за неделю, включая тестирования самих алгоритмов
В папке с бинарниками текстовый файл с хаотическим сигналом с роторной установки для примера
Для сборки нужно будет скачать библиотеки Qwt и fftw, а так же прописать в файле проекта дрягие пути к этим библиотекам и заголовочным файлам.
Это бинарники со всеми библиотеками в комплекте (FFTW, Qwt)
Это исходники
narod.ru/disk/52896615001.4fc33e2fa3f3e7113773d1a464a60258/source.rar.html
Код честно говоря далек от совершенства, требовалось сделать быстро и все вместе я написал примерно за неделю, включая тестирования самих алгоритмов
В папке с бинарниками текстовый файл с хаотическим сигналом с роторной установки для примера
Для сборки нужно будет скачать библиотеки Qwt и fftw, а так же прописать в файле проекта дрягие пути к этим библиотекам и заголовочным файлам.
Добрый день. Наверное мой вопрос не совсем сильно касается поднятой темы, но не могли бы вы подсказать материал, а лучше книгу, где поднимаются алгоритмы, использующиеся в финансовом секторе, а именно в биржевой торговле?
Спасибо.
Спасибо.
Что касается применения методов нелинейно динамики и теории хаоса, то это наверное классика — virtuosclub.ru/main/library/f07/e-peters-fraktalnyi-analiz-finansovyh-rynkov
Это небольшая статья, которая поможет разобраться с книгой
moremoney.com.ua/teoriya-haosa
Здесь больше про стратегию торговли, но есть и упоминание алгоритмов
smart-lab.ru/blog/32263.php
Это небольшая статья, которая поможет разобраться с книгой
moremoney.com.ua/teoriya-haosa
Здесь больше про стратегию торговли, но есть и упоминание алгоритмов
smart-lab.ru/blog/32263.php
Вот эта например неплоха.
Однако же, приятно в таком месте встретить человека, который тоже любит рекуррентные диаграммы. Если не сложно, напишите мне в личку какие-нибудь Ваши координаты, я бы с удовольствем с Вами пообщался. Я занимаюсь этой темой с 2005-го года, участвовал в крайнем симпозиуме по рекуррентному анализу.
Несколько методологических ремарок к Вашему посту.
1. Более корректная ссылка на изначальную работу: J.-P. Eckmann, S. Oliffson Kamphorst, D. Ruelle: Recurrence Plots of Dynamical Systems, Europhysics Letters, 5, 973–977 (1987)
2. Функция Хэвисайда всегда обозначалась как Θ(·), символ О все же вводит людей в заблуждение.
3. Основной профит от количественных мер рекуррентных диаграмм-- это выявление фазовых переходов и исследование эволюции меры во времени.
Несколько методологических ремарок к Вашему посту.
1. Более корректная ссылка на изначальную работу: J.-P. Eckmann, S. Oliffson Kamphorst, D. Ruelle: Recurrence Plots of Dynamical Systems, Europhysics Letters, 5, 973–977 (1987)
2. Функция Хэвисайда всегда обозначалась как Θ(·), символ О все же вводит людей в заблуждение.
3. Основной профит от количественных мер рекуррентных диаграмм-- это выявление фазовых переходов и исследование эволюции меры во времени.
Спасибо за ремарки
Я собственно занимался хаотичсекими колебаниями ротора и обнаружил удобный инструмент для анализа таких вибраций, который оказался эфффективнее традиционных методов и главное, позволял расчитать энтропию Колмогорова — Синая по довольно простой формуле
1. Спасибо, просто не нашел саму статью на диске в резалте дикого бардака и пошел гуглить с известным результатом
2. Я вообще хотел формулы вставить, но сильно спешил и подобрал самый похожий на эту функцию символ =)
3. Это так и как следствие позволяет исследовать катастрофические процессы в различных сложных системах/устройствах, что критично для тех же самолетных движков. Ведь такие диаграммы можно мониторить в реальном времени
Я собственно занимался хаотичсекими колебаниями ротора и обнаружил удобный инструмент для анализа таких вибраций, который оказался эфффективнее традиционных методов и главное, позволял расчитать энтропию Колмогорова — Синая по довольно простой формуле
1. Спасибо, просто не нашел саму статью на диске в резалте дикого бардака и пошел гуглить с известным результатом
2. Я вообще хотел формулы вставить, но сильно спешил и подобрал самый похожий на эту функцию символ =)
3. Это так и как следствие позволяет исследовать катастрофические процессы в различных сложных системах/устройствах, что критично для тех же самолетных движков. Ведь такие диаграммы можно мониторить в реальном времени
Спасибо за статью!
Не очень понятно из статьи что за числа
[X1,X2,X3,X4]=textread('data.txt','%f %f %f %f');
x1,x2,x3,x4 — это каждая свеча?
Не очень понятно из статьи что за числа
[X1,X2,X3,X4]=textread('data.txt','%f %f %f %f');
x1,x2,x3,x4 — это каждая свеча?
Забыл совсем описать формат файла
Там каждый столбец — временной ряд
Первые два — это даты
Вторые два это само значение и сглаженной значение
Вот сам файл
narod.ru/disk/53943692001.da8623e7f8a79e5e9596d24053d914f0/data.txt.html
Там каждый столбец — временной ряд
Первые два — это даты
Вторые два это само значение и сглаженной значение
Вот сам файл
narod.ru/disk/53943692001.da8623e7f8a79e5e9596d24053d914f0/data.txt.html
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Нелинейная динамика и анализ временных рядов – обзор метода Recurrence plots