Комментарии 18
Для казино стратегий сотня и более, а на деле пшик. Проводить аналогию между биржами и казино не буду — вроде и так логично.
Как математическая тренировка — хорошая задача.
Как для реальной торговли — имхо не очень: насколько я знаю, уже давно пипсовка ведется высокочастотной торговлей с тысячами операций в секунду. Все крупные игроки борются за каждую мс пинга между торговым сервером и серверами биржи (то что они размещены на одной площадке — это маст хев). Поэтому анализ на минутных барах — для пипсовки не совсем подходит.
Как для реальной торговли — имхо не очень: насколько я знаю, уже давно пипсовка ведется высокочастотной торговлей с тысячами операций в секунду. Все крупные игроки борются за каждую мс пинга между торговым сервером и серверами биржи (то что они размещены на одной площадке — это маст хев). Поэтому анализ на минутных барах — для пипсовки не совсем подходит.
Вы говорите об арбитраже. В статье речь о более длительных промежутках времени, чем микросекунды.
Про арбитраж — тут Вы правы.
Похоже, в статье меня смущает именно название техники — пипсовка, но это уже терминология ;)
Получается что Вы пытаетесь просчитать те закономерности, которые формируют те самые крупные игроки рынка. И самая сложная часть задачи — оперативно вычислять когда их стратегии, и соответственно поведение рынка, меняются.
Похоже, в статье меня смущает именно название техники — пипсовка, но это уже терминология ;)
Получается что Вы пытаетесь просчитать те закономерности, которые формируют те самые крупные игроки рынка. И самая сложная часть задачи — оперативно вычислять когда их стратегии, и соответственно поведение рынка, меняются.
А пробовали прогнать тоже самое, но на акциях или на фьючерсах? Фьючерсы и сырье — более трендовые инструменты, как мне кажется.
Я писал очень похожий алгоритм для S&P500 когда-то, и даже с учетом слипажа получал прибыль. Но увы — прибыль очень маленькая (срезал буквально один-два тика), и это было меньше комиссии.
Я писал очень похожий алгоритм для S&P500 когда-то, и даже с учетом слипажа получал прибыль. Но увы — прибыль очень маленькая (срезал буквально один-два тика), и это было меньше комиссии.
А форвард-тесты были какие-нибудь? а то что на 2011 все заканчивается-то :)
Дело в том, что для проверки эффективности необходим материал для сравнения. Если я сделаю тест сегодняшнего момента, то я не смогу понять — правильный был дан прогноз или нет. Учитывая, что на тестах эксперт не видит реально произошедшее будущее, для него все тесты — форвард.
Давайте немного уточним. Вы «обучаете» систему на тех же данных, на которых впоследствии тестируете, так?
Скажем так, при обучении система не получает информации из будущего. Обучение и оценка эффективности происходит постфактум.
Такой подход не проходит. Поведение цены изменяется чем дальше, тем больше. А в подгонке нет ничего плохого. Главное, чтобы подгонка была «честной». Вы же в повседневной жизни пользуетесь информацией не только за прошлый год, но учитываете и свежие новости, не правда ли? В любом случае, то, о чем вы говорите, я не делал.
Ну тут вопрос о применимости на практике возникает (или такой задачи не ставилось?).
Без форвард-тестов она равна примерно нулю, т.к. «запомнить» все происходившее на рынке, а потом успешно торговать по «известным» данным способно много систем.
Еще вот эта фраза забавна:
> В качестве практического приложения была выбрана относительно простая задача — прогнозирование движения валютного курса.
Это абсолютно неверное утверждение, выдающее Ваше слабое знакомство с темой. И ваша статья, в общем, ничего не доказывает, в частности, из нее никоим образом не следует вывод: «Движение цены EURUSD на рынке FOREX не случайно и его поведение, в большинстве случаев, имеют тенденцию. Это говорит о его предсказуемости.»
Без форвард-тестов она равна примерно нулю, т.к. «запомнить» все происходившее на рынке, а потом успешно торговать по «известным» данным способно много систем.
Еще вот эта фраза забавна:
> В качестве практического приложения была выбрана относительно простая задача — прогнозирование движения валютного курса.
Это абсолютно неверное утверждение, выдающее Ваше слабое знакомство с темой. И ваша статья, в общем, ничего не доказывает, в частности, из нее никоим образом не следует вывод: «Движение цены EURUSD на рынке FOREX не случайно и его поведение, в большинстве случаев, имеют тенденцию. Это говорит о его предсказуемости.»
Вот как раз на практике и необходимо постоянно контролировать изменения в поведении цены. Кстати, вы, наверное, не обратили внимание на то, что информация поступает с достаточно большой задержкой. В предложенной стратегии эта задержка составляет 4 недели. При увеличении задержки до 8 недель качество прогнозирования почти не изменяется. Это можно посчитать за «форвард-тест»?
> «запомнить» все происходившее на рынке, а потом успешно торговать по «известным» данным способно много систем.
В том-то как раз и дело, что необходимо ПОСТОЯННО контролировать обстановку. Тактика «один раз запомнил, по шаблону всегда получаю прибыль» не работает по понятным причинам.
> Еще вот эта фраза забавна…
Я, действительно, считаю задачу прогнозирования на рынке FOREX гораздо проще задачи распознания речи. Или задачи автономного управления марсоходом или венероходом.
> ваша статья, в общем, ничего не доказывает, в частности, из нее никоим образом не следует вывод…
В подтверждение своих слов я, хотя бы, привел цифры.
> «запомнить» все происходившее на рынке, а потом успешно торговать по «известным» данным способно много систем.
В том-то как раз и дело, что необходимо ПОСТОЯННО контролировать обстановку. Тактика «один раз запомнил, по шаблону всегда получаю прибыль» не работает по понятным причинам.
> Еще вот эта фраза забавна…
Я, действительно, считаю задачу прогнозирования на рынке FOREX гораздо проще задачи распознания речи. Или задачи автономного управления марсоходом или венероходом.
> ваша статья, в общем, ничего не доказывает, в частности, из нее никоим образом не следует вывод…
В подтверждение своих слов я, хотя бы, привел цифры.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Обработка сложных событий с помощью цепочек