В данной статье хотелось бы поделиться опытом создания автоматических торговых систем для Forex и рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются желающие заниматься этим бизнесом. Надеюсь, сэкономлю вам несколько сотен, а может и тысяч, долларов.
Форекс для меня – это борьба жулика против жуликов. Начиналась она в 2003-м году на курсах одной из лидирующих компаний. Минимальный депозит в 2000 долларов для 19-тилетнего студента был великоват, поэтому для того, чтобы получить доступ к микролотам и учиться жать кнопки на небольших деньгах, приходилось несколько раз покупать обучающий курс за 300 долларов, в который входил тренировочный микросчет с двумя сотнями долларов на счету.
На обучении лекторы сладко рассказывали о возможных миллионах, а видео с домохозяйкой, которая с полотенцем на голове зарабатывает по 400 долларов за пару часов, щекотали жабу в глубине души. Казалось, что вот оно – решение всех проблем. Но на практике, также как и у большинства, все шло по-другому. Первые пару микросчетов ушли в ноль в течении полутора месяцев.
В офисе компании стоял шкаф с книгами. За следующие пару месяцев были до корки зачитаны Мерфи, Демарк и другие классики биржевого анализа. Все прочитанное структурировалось и сразу проверялось у монитора. Третий счет хоть сильно и не рос, но уже держался выше нуля. Параллельно, директор офиса через полгода после моего старта, несмотря на то, что выдающегося результата у меня не было, предложил мне место преподавателя. Это, скорее всего, и дало основной толчок к развитию. Когда начинаешь обучать других, наконец, начинаешь разбираться сам.
Команда преподавателей у нас была дружной, мы часто засиживались, разбирая статистические данные и стратегии. На ручной просчет уходили десятки часов, а сами стратегии базировались на простых индикаторах и их сочетаниях. Тогда и возникла потребность в обработке большого количества данных силами техники. Первый язык был очень лимитирован по функциям, но и его хватило, чтобы сократить время анализа в сотни раз.
Вскоре был написан первый тестер, который позволял учиться торговать на истории, не проигрывая деньги на рынке. Новому директору компании эта идея не понравилась, поскольку приток депозитов из-за такого подхода начал сокращаться. Пришлось сменить место работы. Но поработав еще в 3-х компаниях, видение бизнеса встало на свое место.
Работа преподавателем и общение с бек-офисом позволили понять, как компания отбирает у трейдера деньги. На самом деле, в большинстве случаев, делать ничего не нужно. Клиент своими действиями сам сольет свой депозит. Можно провести аналогию с человеком, попавшим в болото. Чем сильнее начинает двигаться – тем быстрее его засасывает. Есть простая математика: клиент гонится в сделке, в среднем, за 20-ю пунктами. Спред – от 2-х пунктов. Получается, что начиная с момента входа, для того, чтобы получить убыток, цене достаточно пройти 18 пунктов. А для того, чтобы получить прибыль, цене нужно 22. Отрицательное матожидание – 10% (предполагаем нормальное распределение цен и шанс угадывания 50/50).
Правило #1: чем больший результат в сделке, за которым гонится трейдер, тем лучше матожидание. И наоборот.
Для защитников утверждения «Forex – это не казино» сразу предоставлю кляп: базовые инструменты анализа, доступные большинству людей, которые идут на рынок, не сдвигают матожидание более, чем на 0,5-2%. Поэтому, если мерить по большей величине, рулетка с отрицательным матожиданием в 2.7% накормит желающих больше, чем форекс.
Бывает, случайный трейдер попадает в приятную дисперсию и его депозит вырастает в разы за считанные дни. Кто хоть раз видел менеджерскую часть терминалов, знают как компании «лечат» такие ситуации. В 2003-2007-х годах над исправлением работали дилеры. Начиная с 2008-го, вместо них повсеместно распространились автоматические системы – автодиллеры, в которых прописана вся логика и действия для возвращения отклонений к норме. Чаще всего это делается при помощи двух примитивных действий: задержка исполнения и расширение спреда.
Если вы не программист и не собираетесь им становиться, путь к заработку только один – расширение торговых целей. На больших таймфреймах использовать рыночные отклонения и обыграть компанию шансов будет больше. Но вместе с этим, потеряется высокая доходность и Forex для вас превратится в рядовой инструмент с 20-30-процентной негарантированной годовой доходностью. Насколько большие цели нужно ставить? — треть от годовой волатильности валюты. К примеру, по EURUSD эта величина составит около 1000 пунктов. Даже, если ДЦ будет давать вам расширение спреда до 5 пуктов при базовых 1,5-2-х, отрицательное матожидание, которое вам нужно будет преодолеть, составит всего 1%, что уже более, чем вдвое, лучше, чем в казино. Спортивного интереса будет меньше, но останетесь с деньгами.
Перейдем к сладкому: автоматическая торговля. Большинство компаний поддерживают Metatrader, он, в свою очередь, дает возможность писать код на встроенном языке MQL4 или построить мост с привычным для себя обеспечением. Немного огорчу читателей: далее рассмотрим методы, которыми мы в нашей команде зарабатывали раньше, но сейчас они представляют из себя только историческую ценность и могут быть применены только с дополнительными условиями или в определенных ситуациях. Вечных двигателей (или как называют их биржевики – граалей) нет. Методики извлечения быстрых денег из Форекса постоянно меняются.
Способ #1: охота на волатильность
Метод очень хорошо работал во времена фиксированных спредов. Чем примечательны для рынка сильные новости– их невозможно проанализировать и четко сказать, куда рынок после них пойдет, но в одном можно быть уверенным: движение будет. Мы специализировались на данных по рынку труда. Они достаточно сильно, от 20 до 80% от дневной волатильности, колыхали курс валюты. Автоматика в цикле за 30 секунд до выхода новости разбрасывала сетки ордеров в обе стороны по 30-50 позиций через каждые 1-2 пункта. На каждую позицию ставился минимально допустимый stop loss. В те времена меньше 5 пунктов не было. Take profit был в 2-3 раза больше. На практике, в основном, ловили одинаковое количество прибыльных и убыточных позиций. Пир устраивался, когда происходили «выстрелы». Компании гарантировали исполнение всех отложенных ордеров, поэтому, даже если после новости происходил гэп (существенная разница предыдущей котировкой и следующей), компания результат не пересчитывала.
Способ #2: охота на спайки
Эту особенность котировального механизма нескольких компаний обнаружили, когда OdlSecurities (британская компания) нам выставила убыток в пару тысяч долларов по нерыночным котировкам. Выбросы цен в момент фиксации убытка были только у этой компании. Несмотря на доводы и скриншоты от десяти других компаний, которые мы могли предоставить со счетов, разбросанных по всему миру, руководство решило не возмещать нам убытки. Мы жадные. Обратили внимание, что «скармливая» stop loss по одному счету – сдвиг котировок, чтобы его ночью слизать, происходил на всех наших счетах в компании (имели 4 счета). Написали простую автоматику, которая делала следующее: на одном счету запускала стоп на расстоянии 70 пунктов от рынка, а на трех других, когда происходило отклонение, заливала полный депозит на возвратное движение. За пару ночей депозит был восстановлен и имелась кучка сверху. Нужно отдать должное, нам вернули и наши деньги и то, что заработали сверху, но навсегда запретили открывать на наши имена счета в этой компании.
Способ #3: использование особенностей рынка
Мы разогнали депозит с 10 до 30 тысяч на официальном чемпионате по автоматике в 2007 году. Логика, заложенная в робот, действовала ровно полгода, когда была очень высокая корреляция между фунтом и евро. Волатильность кросс-курса этих пар (EURGBP) была очень низкой. Мы взяли самую прибыльную часть суток, когда отклонения были еще меньше – ночь. Как только происходил небольшой спайк – робот мгновенно реагировал и включался на торговлю против этого движения.
Здесь мы получили другие грабли. Несмотря на то, что заработок строился именно на временной рыночной особенности, и мы не пользовались «дырками» конкретного брокера, несколько компаний отказались возвращать нам заработанные деньги, мотивируя тем, что средний срок жизни сделки был меньше 10 минут. В договорах тогда пункта «пипсовка» не было, но всегда встречалось всеописывающее «по усмотрению службы безопасности» или что-то в этом роде.
Форекс-бизнесу я благодарен за предоставленные возможности и школу, которую он заставил пройти. Решил бы я в него ввязываться, если бы знал что предстоит пройти и из каких ситуаций выходить? – Не знаю. Здесь своя ирония и своя случайность. Сейчас на Форекс активно не торгуем, но ходим туда всей командой, когда появляется групповое матожидание. Как правило, это случается в результате действий нерасторопных маркетологов, реже – рыночных обстоятельств. Основное время проводим на американском рынке, там свои правила игры, но это уже тема другой статьи.
Краткий словарь:
Спайк — это резкий выброс цены, на форекс, как правило, не связанный с изменением цен на рынке. С помощью спайков брокеры могут доставать стоп-ордера клиентов, которые находятся недалеко от текущей цены.
Пипсовка — один из видов торговли, при котором цель заработка в сделке составляет 1-2% от дневной волатильности инструмента. Как правило, срок жизни таких сделок очень короткий (менее 10 минут). Для форекс-брокеров со слабыми техническими возможностями является опасным, поскольку может быть основан на запаздывании котировок.
Предыстория
Форекс для меня – это борьба жулика против жуликов. Начиналась она в 2003-м году на курсах одной из лидирующих компаний. Минимальный депозит в 2000 долларов для 19-тилетнего студента был великоват, поэтому для того, чтобы получить доступ к микролотам и учиться жать кнопки на небольших деньгах, приходилось несколько раз покупать обучающий курс за 300 долларов, в который входил тренировочный микросчет с двумя сотнями долларов на счету.
На обучении лекторы сладко рассказывали о возможных миллионах, а видео с домохозяйкой, которая с полотенцем на голове зарабатывает по 400 долларов за пару часов, щекотали жабу в глубине души. Казалось, что вот оно – решение всех проблем. Но на практике, также как и у большинства, все шло по-другому. Первые пару микросчетов ушли в ноль в течении полутора месяцев.
В офисе компании стоял шкаф с книгами. За следующие пару месяцев были до корки зачитаны Мерфи, Демарк и другие классики биржевого анализа. Все прочитанное структурировалось и сразу проверялось у монитора. Третий счет хоть сильно и не рос, но уже держался выше нуля. Параллельно, директор офиса через полгода после моего старта, несмотря на то, что выдающегося результата у меня не было, предложил мне место преподавателя. Это, скорее всего, и дало основной толчок к развитию. Когда начинаешь обучать других, наконец, начинаешь разбираться сам.
Команда преподавателей у нас была дружной, мы часто засиживались, разбирая статистические данные и стратегии. На ручной просчет уходили десятки часов, а сами стратегии базировались на простых индикаторах и их сочетаниях. Тогда и возникла потребность в обработке большого количества данных силами техники. Первый язык был очень лимитирован по функциям, но и его хватило, чтобы сократить время анализа в сотни раз.
Вскоре был написан первый тестер, который позволял учиться торговать на истории, не проигрывая деньги на рынке. Новому директору компании эта идея не понравилась, поскольку приток депозитов из-за такого подхода начал сокращаться. Пришлось сменить место работы. Но поработав еще в 3-х компаниях, видение бизнеса встало на свое место.
«Малыш, они же – жулики!»
Работа преподавателем и общение с бек-офисом позволили понять, как компания отбирает у трейдера деньги. На самом деле, в большинстве случаев, делать ничего не нужно. Клиент своими действиями сам сольет свой депозит. Можно провести аналогию с человеком, попавшим в болото. Чем сильнее начинает двигаться – тем быстрее его засасывает. Есть простая математика: клиент гонится в сделке, в среднем, за 20-ю пунктами. Спред – от 2-х пунктов. Получается, что начиная с момента входа, для того, чтобы получить убыток, цене достаточно пройти 18 пунктов. А для того, чтобы получить прибыль, цене нужно 22. Отрицательное матожидание – 10% (предполагаем нормальное распределение цен и шанс угадывания 50/50).
Правило #1: чем больший результат в сделке, за которым гонится трейдер, тем лучше матожидание. И наоборот.
Для защитников утверждения «Forex – это не казино» сразу предоставлю кляп: базовые инструменты анализа, доступные большинству людей, которые идут на рынок, не сдвигают матожидание более, чем на 0,5-2%. Поэтому, если мерить по большей величине, рулетка с отрицательным матожиданием в 2.7% накормит желающих больше, чем форекс.
Бывает, случайный трейдер попадает в приятную дисперсию и его депозит вырастает в разы за считанные дни. Кто хоть раз видел менеджерскую часть терминалов, знают как компании «лечат» такие ситуации. В 2003-2007-х годах над исправлением работали дилеры. Начиная с 2008-го, вместо них повсеместно распространились автоматические системы – автодиллеры, в которых прописана вся логика и действия для возвращения отклонений к норме. Чаще всего это делается при помощи двух примитивных действий: задержка исполнения и расширение спреда.
А как, все-таки, заработать на Forex?
Если вы не программист и не собираетесь им становиться, путь к заработку только один – расширение торговых целей. На больших таймфреймах использовать рыночные отклонения и обыграть компанию шансов будет больше. Но вместе с этим, потеряется высокая доходность и Forex для вас превратится в рядовой инструмент с 20-30-процентной негарантированной годовой доходностью. Насколько большие цели нужно ставить? — треть от годовой волатильности валюты. К примеру, по EURUSD эта величина составит около 1000 пунктов. Даже, если ДЦ будет давать вам расширение спреда до 5 пуктов при базовых 1,5-2-х, отрицательное матожидание, которое вам нужно будет преодолеть, составит всего 1%, что уже более, чем вдвое, лучше, чем в казино. Спортивного интереса будет меньше, но останетесь с деньгами.
Перейдем к сладкому: автоматическая торговля. Большинство компаний поддерживают Metatrader, он, в свою очередь, дает возможность писать код на встроенном языке MQL4 или построить мост с привычным для себя обеспечением. Немного огорчу читателей: далее рассмотрим методы, которыми мы в нашей команде зарабатывали раньше, но сейчас они представляют из себя только историческую ценность и могут быть применены только с дополнительными условиями или в определенных ситуациях. Вечных двигателей (или как называют их биржевики – граалей) нет. Методики извлечения быстрых денег из Форекса постоянно меняются.
Способ #1: охота на волатильность
Метод очень хорошо работал во времена фиксированных спредов. Чем примечательны для рынка сильные новости– их невозможно проанализировать и четко сказать, куда рынок после них пойдет, но в одном можно быть уверенным: движение будет. Мы специализировались на данных по рынку труда. Они достаточно сильно, от 20 до 80% от дневной волатильности, колыхали курс валюты. Автоматика в цикле за 30 секунд до выхода новости разбрасывала сетки ордеров в обе стороны по 30-50 позиций через каждые 1-2 пункта. На каждую позицию ставился минимально допустимый stop loss. В те времена меньше 5 пунктов не было. Take profit был в 2-3 раза больше. На практике, в основном, ловили одинаковое количество прибыльных и убыточных позиций. Пир устраивался, когда происходили «выстрелы». Компании гарантировали исполнение всех отложенных ордеров, поэтому, даже если после новости происходил гэп (существенная разница предыдущей котировкой и следующей), компания результат не пересчитывала.
Способ #2: охота на спайки
Эту особенность котировального механизма нескольких компаний обнаружили, когда OdlSecurities (британская компания) нам выставила убыток в пару тысяч долларов по нерыночным котировкам. Выбросы цен в момент фиксации убытка были только у этой компании. Несмотря на доводы и скриншоты от десяти других компаний, которые мы могли предоставить со счетов, разбросанных по всему миру, руководство решило не возмещать нам убытки. Мы жадные. Обратили внимание, что «скармливая» stop loss по одному счету – сдвиг котировок, чтобы его ночью слизать, происходил на всех наших счетах в компании (имели 4 счета). Написали простую автоматику, которая делала следующее: на одном счету запускала стоп на расстоянии 70 пунктов от рынка, а на трех других, когда происходило отклонение, заливала полный депозит на возвратное движение. За пару ночей депозит был восстановлен и имелась кучка сверху. Нужно отдать должное, нам вернули и наши деньги и то, что заработали сверху, но навсегда запретили открывать на наши имена счета в этой компании.
Способ #3: использование особенностей рынка
Мы разогнали депозит с 10 до 30 тысяч на официальном чемпионате по автоматике в 2007 году. Логика, заложенная в робот, действовала ровно полгода, когда была очень высокая корреляция между фунтом и евро. Волатильность кросс-курса этих пар (EURGBP) была очень низкой. Мы взяли самую прибыльную часть суток, когда отклонения были еще меньше – ночь. Как только происходил небольшой спайк – робот мгновенно реагировал и включался на торговлю против этого движения.
Здесь мы получили другие грабли. Несмотря на то, что заработок строился именно на временной рыночной особенности, и мы не пользовались «дырками» конкретного брокера, несколько компаний отказались возвращать нам заработанные деньги, мотивируя тем, что средний срок жизни сделки был меньше 10 минут. В договорах тогда пункта «пипсовка» не было, но всегда встречалось всеописывающее «по усмотрению службы безопасности» или что-то в этом роде.
Чем все закончилось?
Форекс-бизнесу я благодарен за предоставленные возможности и школу, которую он заставил пройти. Решил бы я в него ввязываться, если бы знал что предстоит пройти и из каких ситуаций выходить? – Не знаю. Здесь своя ирония и своя случайность. Сейчас на Форекс активно не торгуем, но ходим туда всей командой, когда появляется групповое матожидание. Как правило, это случается в результате действий нерасторопных маркетологов, реже – рыночных обстоятельств. Основное время проводим на американском рынке, там свои правила игры, но это уже тема другой статьи.
Краткий словарь:
Спайк — это резкий выброс цены, на форекс, как правило, не связанный с изменением цен на рынке. С помощью спайков брокеры могут доставать стоп-ордера клиентов, которые находятся недалеко от текущей цены.
Пипсовка — один из видов торговли, при котором цель заработка в сделке составляет 1-2% от дневной волатильности инструмента. Как правило, срок жизни таких сделок очень короткий (менее 10 минут). Для форекс-брокеров со слабыми техническими возможностями является опасным, поскольку может быть основан на запаздывании котировок.
