Эксперимент: Можно ли создать эффективную торговую стратегию с помощью машинного обучения и исторических данных

[arreqe]

Очень интересно, еще одно доказательство расстущей популярности машинного обучения. A про признаках по подробнее можно — что входило в вектор признаков? Зачем понадобился РСА, неужели пространство настолько стало большим? Данные, которые использовались для экспериментов, можно ли их достать, чтобы самому поиграться?

[alexeygrigorev]

Неплохо было бы начать с того, что такое волатильность.

исследователь осуществил выборку с помощью линейной регрессии:

выборку чего? фич?

вероятность того, что в реальной торговли их коэффициент Шарпа поднимется выше единицы не очень велика.

Похоже, к этому выводу приходят все пытающиеся применить машинное обучение к бирже :(

[Randl]

А что если применить машинное обучение не для технического анализа, а для фундаментального?