Алгоритмическая и автоматизированная торговля: 13 книг по теме

[WinPooh73]

Интересно, что в английской Википедии сочетание «automated trading» приводит к редиректу на «algorithmic trading». Что тоже, в общем-то, неправильно.

[molybdenum]

википедию пишут тоже люди. которые могут и ошибаться
вот авторитеное издание, которое дает точное определение и разделение между автоматизированной и алгоритмической торговлей
www.automatedtrader.net/Algorithmic_Trading.xhtm

[ZOXEXIVO]

Пусть код и написан на .net

А что, вам Python нужен?

[gurinderu]

Обычно в трейдинговых платформах не любят языки с gc.

[molybdenum]

в HFT нет времени на уборку мусора. поэтому пишут обычно на c/c++. Java и .NET используются — но с большими стараниями и хитростями стараются избегать уборки мусора до уровня паранойи.

[gandjustas]

А освобождение динамической памяти бесплатно что ли? Оно в среднем дороже уборки мусора.

Я думаю вы хотели сказать, что непредсказуемая уборка мусора может оказаться неприемлемой для HFT.

[molybdenum]

в Java она всегда непредсказуемая

[gandjustas]

Не всегда, в Java есть real time gc.

[molybdenum]

не поверите но на real time java все уже конкретно забили

[gandjustas]

Поверю, но это не делает правдивым высказывание

в Java она[сборка мусора] всегда непредсказуемая

[molybdenum]

да пофиг, честно

[molybdenum]

www.automatedtrader.net/Algorithmic_Trading.xhtm

[molybdenum]

вот же книжка указана: Barry Johnson — (2010) Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies (ISBN 0956399207) — самый авторитетный источник

[molybdenum]

ну если для вас это новость, значит вы ошибаетесь насчет области, в которой вы работаете.

[molybdenum]

нет. компетентность cmegroup у меня не вызывае сомнения. у меня вызывает сомнения ваша способность пронимать письменный английский. потому что приведенная цитата говорит именно то, что говорю я: the concept of a “trade algorithm” as any automated order execution methodology. Извините что я вам указыва. на вашу ошибку. Понимаю, для вас это разрыв шаблона, но уж так получилось

авторитетный ежемесячнй журнал. __AUTOMATED__ Trader
www.automatedtrader.net/Algorithmic_Trading.xhtm

вам перевести что там написано?

[molybdenum]

> говорят от том, что алго трейдинг занимается вопросом «как» зайдти в позицию,

серьезно? вы уверены? точно? это вот здесь написано? «Algorithmic trading involves splitting a trade into multiple orders in order to reduce visibility and market impact»

> Во множестве источников, если процесс принятия решения автоматизирован — процесс называют алго трейдингом.

в статье приводятся как раз такие источники — книжки которые называют алго трейдингом автоматизированный трейдинг.

[molybdenum]

Я очень сожалению что порвал ваш шаблон. Но есть точно так же множество источников где говорится что если процесс пинятия решения автоматизирован это называется автоматизированной торговлей. понимаете здесь вопрос не в терминологии а в ее употреблении. в области торговли ценными бумагами алгоритмический трейдинг имеет конкретный смысл. Я не виноват что вам это смысл не нравится и идет вразрез с вашими личными представлениями. Не я этот смысл придумал и не я изобрел. Я лишь описал то что есть.

[molybdenum]

может вот так с картинками нагляднее будет?
www.ashbooth.com/blog/2012/11/16/the-difference-between-automated-algorithmic-and-high-frequency-trading

[molybdenum]

> Я просто уже лет пять в этой области работаю,

а в какой области вы пять лет работаете?

[molybdenum]

т.е. я подозреваю, что ваш софт генерирует самостоятельно ордера на покупку или продажу? а как исполняются эти ордера? вы их посылаете напрямую на рынок? или пропускаете через алгоритмический движок?

[molybdenum]

вот здесб давайте поподробнее остановимся на модуле «за execution strategy». чем именно он занимается? не делением ли данного ордера на мелкие части по определенному алгоритму? не называются ли эти алгоритмы TWAP, VWAP, POV, IS?

[molybdenum]

ну как вы видите из списка книг приведенных в статье — термином «algo trading» злоупотребляют не по делу не только в Израиле. а насчет автоматихированного трейдинга вот целая куча книг — по делу и как раз точн опо теме:

Building Automated Trading Systems: With an Introduction to Visual C++.NET 2005 ISBN 0750682515
Professional Automated Trading: Theory and Practice ISBN 1118129857
Automated Trading: Your Ultimate Guide to Automated Trading ASIN B00TEESKS2
Zen and the Art of Automated Trading: A Journey from Day Trading to Mechanical Trading ISBN B0095XJYFU
Automated Option Trading: Create, Optimize, and Test Automated Trading Systems ISBN 0132478668

[1nd1go]

Посоветуйте книгу плиз про устройство биржевых движков с точки зрения программиста, архитектора и и т.п.

[molybdenum]

таких книг не существует