Комментарии 12
Мне кажется общечеловеческая ценность высокоскоростной торговли на бирже негативна. Вместо того, чтобы делать долгосрочные обдуманные решения по инвестициям люди стремятся урвать что-то здесь и сейчас не думая о перспективе. В результате имеем пузыри и прочие экономические потрясения. Возможно я ошибаюсь, буду рад услышать почему я не прав.
HFT-трейдеры увеличивают мгновенную ликвидность рынка. Если их нет, а Вы хотите прямо сейчас купить какой-то актив, то Вы сильно проиграете по цене, ударив в рынок. А так Вашу заявку сведут с заявками этих роботов и все будет хорошо
я совсем не разбираюсь в трейдинге — но можно ли сказать, что такие роботы регулируют рынок в «фоновом режиме». т.е. как раз и мешают спекуляциям и создают для долгосрочных инвесторов благоприятные условия, сглаживая пики?
Сама по себе возможность высокоскростной торговли не может быть ни негативной, ни позитивной. Точно также как возможность передвигаться на всё более и более скоростном виде транспорта. Точно также как рост производительности компьютеров. Все это есть следствие прогресса и может быть использовано как во благо, так и во вред.

Вы правы в том, что скорости (а равно и снижение стоимости транзакций) многим участникам мешают строить долгосрочные обдуманные инвестиции. Однако вы не правы в том, что именно скорости являются причинами пузырей и экономических потрясений. Пузыри и кризисы – суть имманентные свойства свободной рыночной экономики и были всегда, начиная с 17 века.
Не совсем корректный посыл статьи.
Алгоритмическая торговля != Высокоскоростная торговля
Алгоритмы могут быть совсем разными.
У меня вот полностью алгоритмическая торговля роботом, с 1-3 сделками в день. Что ни разу не высокоростная торговля.
Не надо путать людей, надо называть вещи своими именами.
Так а кто путает, мы же четко пишем:

При этом в зону алгоритмической торговли попадают спекулянты/дей-трейдеры, скальперы и HFT-торговцы, то есть именно эти три категории представителей фондового рынка конкурируют за получение прибыли между собой.
Ну, если включить зануду :), то все таки есть путаница, ибо первой строкой идет:
Главный технологический тренд мирового фондового рынка последних лет – бурное развитие так называемой алгоритмической, или высокоскоростной торговли.


И только потом, в конце, оговорка. Те, кто не в теме, не свяжут одно с другим. А потом ходят разные легенды про торговлю.
А расскажите пожалуйста, как вы определяете размеры различных групп на рынке? Как вы отделяете транзакции скальпера от инвесторских сделок?
Они отличаются размером сделок и частотой их совершения, так и определяем).
То есть у вас есть ID агентов? Или как вы определяете частоту? Если есть ID, то это показывает выборку только по вашим клиентам, а не всему ММВБ?
Возможно, определяет биржа — у нее-то ID есть. А все остальные уже используют красивые графики
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.