Amirullo 1 окт 2020 в 11:44Прогноз нестационарного ряда, или как жить дата-сайентисту в 2020 годуВремя на прочтение13 минКоличество просмотров4.2KБлог компании OKKAM GroupData Mining*Машинное обучение*Data Engineering*Всего голосов 11: ↑10 и ↓1+9Добавить в закладки24Комментарии6
Amirullo 1 окт 2020 в 17:40Комментарий был измененПоказать предыдущий комментарийСобираем все фичи. Описание фичей в статье. Далее, используем их как фичи в модели lightgbm, прогнозируя log(tvr+1)
Amirullo 2 окт 2020 в 11:08Показать предыдущий комментарий1)да. Только важный момент: при обучении тоже используются прогнозных значения. К примеру тренд. Берём не просто фактический, а именно прогнозных, чтобы уменьшить оверфит. 2) не совсем понял вопрос. Поясни, пжл.
Amirullo 2 окт 2020 в 18:32Показать предыдущий комментарийА, вы говорите про лаги? Да, они были в прошлой модели. Мне они очень не нравятся. В новой модели их нет.
Прогноз нестационарного ряда, или как жить дата-сайентисту в 2020 году