Открыть список
Как стать автором
Обновить

Комментарии 6

Хорошая серия статтей из разряда сложно о сложном. :)
Из замечаний к статье вы упоминаете грека дельту, но нигде о ней не говорите и при этом избегаете термина дельта-нейтральный хедж.


А в остальном — пишите еще!

А в остальном — пишите еще!

Спасибо )


По поводу дельты. Короткое определение дельты в статье присутствует.


Производную \frac{\partial V}{\partial S} называют дельтой опциона. И поэтому такая динамическая стратегия называется дельта-хеджированием (delta hedging).

Что бы вы предложили написать про дельту подробнее?

Наверное, что дельта — это один из греков опциона (а они формируют его стоимость) и он информирует о перекосе опционного портфеля к базовому активу. Если мы говорим о хеджировании, то дельту портфеля очень желательно держать в 0 и при перекосах делать ребалансировку портфеля.

Понятно. Но мне кажется такой разговор потянет на отдельную статью. Может быть в следующий раз :)
Тут хотелось сделать акцент конкретно на дельта-хеджировании и на другое, по возможности на отвлекаться. И так вы говорите, что сложно получилось.

«обе стороны сделки окажутся в плюсе»
да, еще дядя Леша говорил, что опционщики пылесосят базовый актив
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Информация

Дата основания
2001
Местоположение
Россия
Сайт
dbtc-career.ru
Численность
1 001–5 000 человек
Дата регистрации

Блог на Хабре