Динамическое хеджирование опционов

[MihailAndreev]

А в остальном — пишите еще!

Спасибо )

По поводу дельты. Короткое определение дельты в статье присутствует.

Производную \frac{\partial V}{\partial S} называют дельтой опциона. И поэтому такая динамическая стратегия называется дельта-хеджированием (delta hedging).

Что бы вы предложили написать про дельту подробнее?

[MihailAndreev]

Понятно. Но мне кажется такой разговор потянет на отдельную статью. Может быть в следующий раз :)
Тут хотелось сделать акцент конкретно на дельта-хеджировании и на другое, по возможности на отвлекаться. И так вы говорите, что сложно получилось.

[SatCat]

«обе стороны сделки окажутся в плюсе»
да, еще дядя Леша говорил, что опционщики пылесосят базовый актив