Комментарии 17
Вы уверены что на Хабре много банков интересующихся столь узкой ситуевиной?
По сути поста «Итак, у вас есть 4 основных вида рисков» этот тезис откуда?
По сути поста «Итак, у вас есть 4 основных вида рисков» этот тезис откуда?
4 вида рисков — это принятая в сфере классификация возможных рисков, к каждой группе применяются свои методики.
Ну тогда может и статье место на каком-нибудь bankir.ru?
Внедрением системы будут заниматься не только рисковики, но и IT-служба. От них зависит, чтобы риски учитывались в Системе, а не в XLS-файлах.
Кроме того, пример с банком можно перенести, в теории, на любую компанию, у которой есть скрытые риски (так как операционные риски присущи компаниям из любой отрасли)
В смежный хаб «Финансы для всех» запостить напрямую не могу сами-знаете-почему.
Кроме того, пример с банком можно перенести, в теории, на любую компанию, у которой есть скрытые риски (так как операционные риски присущи компаниям из любой отрасли)
В смежный хаб «Финансы для всех» запостить напрямую не могу сами-знаете-почему.
Вполне вероятно, что это «сами-знаете-почему» возникает из-за того, что статья не связана с IT тематикой. Интересно было бы почитать про операционные риски IT компаний, например, или какой-нибудь обзор внедряемого вашей компанией софта или даже про личный опыт внедрения. А пока статья из википедии, предложенная ниже, гораздо более информативна.
Мне вот было интересно прочитать, хоть тема и далекая.
И я правильно понял, что примеры нельзя привести из-за подписанного NDA?
И я правильно понял, что примеры нельзя привести из-за подписанного NDA?
Да, верно. Но можно задавать вопросы про некий абстрактный банк
Как вы отличаете разовые маловероятные события от того, что может повториться: это вопрос накопления и анализа базы ситуаций или чего-то ещё?
Основную ценность в базе данных операционных потерь представляют те самые «маловероятные» события, которые могут случиться не чаще чем 1 раз в несколько лет. Ценность в том, что события такого рода обычно несут в себе значительные потери. Поэтому, на практике, кроме ведения базы по потерям, необходимо также мониторить так называемую базу данных внешних потерь, которые случились у ваших коллег. Для этого существуют 2 возможности: мониторинг открытых источников и подключение к некоторому объединению компаний, схожих по сфере бизнеса, с которыми уже можно обмениваться информацией по операционным потерям. Конечно, масштабы внешних потерь могут быть несоотносимыми из-за разницы в специфике/масштабе бизнеса, но это уже задача аналитика понять, как можно преобразовать величину потерь к реалиям жизни компании.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA тут побольше рисков описано.
Все зависит от классификации. В целом, все, что после операционного риска можно условно отнести к подкатегориям описанных четырех видов.
Например, страновой риск по сути является кредитным + рыночным (валютным).
Стратегический — операционный (риски персонала) и тд.
Например, страновой риск по сути является кредитным + рыночным (валютным).
Стратегический — операционный (риски персонала) и тд.
Работаю в банке в г. Тольятти Самарской области.
В прошлом году разрабатывали самописную простенькую систему (базу) по учёту операционных рисков.
Используем 4 кодификатора:
— Кодификатор типов событий (7 основных типов, под каждым — уточняющее «дерево» подтипов)
— Кодификатор объектов риска (на верхнем уровне 9 основных объектов, -//-)
— Кодификатор типов потерь (15 основных типов, -//-)
— Кодификатор источников риска (11 основных источников, -//-)
С мест сообщают о произошедшем событии опер. риска; сотрудники Отдела по анализу и контролю банковских рисков событие анализируют и классифицируют; в конце отчётного периода формируется аналитическая отчётность, на основе которой руководство принимает определённые решения.
Тема что ни есть айтишная и на Хабре ей место, я считаю.
В прошлом году разрабатывали самописную простенькую систему (базу) по учёту операционных рисков.
Используем 4 кодификатора:
— Кодификатор типов событий (7 основных типов, под каждым — уточняющее «дерево» подтипов)
— Кодификатор объектов риска (на верхнем уровне 9 основных объектов, -//-)
— Кодификатор типов потерь (15 основных типов, -//-)
— Кодификатор источников риска (11 основных источников, -//-)
С мест сообщают о произошедшем событии опер. риска; сотрудники Отдела по анализу и контролю банковских рисков событие анализируют и классифицируют; в конце отчётного периода формируется аналитическая отчётность, на основе которой руководство принимает определённые решения.
Тема что ни есть айтишная и на Хабре ей место, я считаю.
Было бы неплохо, если бы аналогичная в общих чертах практика распространялась не только на отношения между ЦБ и банками, но и банком и клиентами.
Выглядит как реклама софта, но все равно интересно. Если эксперты ЦБ работают как надо то система мотивации на управления рисками выглядит разумно. Сам софт как-будто не выглядит чем-то сложным, если его можно заменить экселькой, то скорей всего просто журнал проишествий.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий
Вы — банк: что делать, чтобы снизить риски?