Comments 20
Ребята, это ж, жесть как она есть…
Знаете анекдот про математиков и физиков в электричке?
Не тратьте время на обезьяньи эксперименты с гранатой, учите мат.часть и теор.вер, сэкономите кучу времени и денег, а может быть даже заработаете…
Инженерный подход тут не проходит ибо Грааль не метод, но правильная постановка вопроса!
Чего я тут не наблюдаю, не на словах не на деле, что бы было понятно людям не далёким 5% это дофига, и это в среднем по больнице, а в «торговые моменты», там будет совсем не 5%, и автор об этом знает, потому и не пытается проторговать эти прогнозы, что бы не иллюстрировать всю бестолковость затеи в процентах убытка…
Знаете анекдот про математиков и физиков в электричке?
Не тратьте время на обезьяньи эксперименты с гранатой, учите мат.часть и теор.вер, сэкономите кучу времени и денег, а может быть даже заработаете…
Инженерный подход тут не проходит ибо Грааль не метод, но правильная постановка вопроса!
Чего я тут не наблюдаю, не на словах не на деле, что бы было понятно людям не далёким 5% это дофига, и это в среднем по больнице, а в «торговые моменты», там будет совсем не 5%, и автор об этом знает, потому и не пытается проторговать эти прогнозы, что бы не иллюстрировать всю бестолковость затеи в процентах убытка…
Вот да… Автор бы попробовал в деле свой предсказатель — быстро бы протерял все деньги и бросил бы ерундой заниматься. Торговый автомат должен внешние факторы анализировать, а не на кофейной гуще гадать.
А они есть, эти внешние факторы, чтобы их анализировать? Нужны инсайды, тогда и автомат не нужен :)
А на инсайде так и будет написано, что это инсайд? Если кому-то выгодно дать вам информацию о торговле, то, разумеется, только потому, что он может получить что-то конкретное именно с вас, а значит это уже не инсайд, а сделка. А если вы не можете ничего полезного предоставить, то будет уже банальный слух, которые генерируются чуть ли не в большем объеме, чем внешние факторы.
Набор данных был разбит на два — одна часть для тестирования, а вторая для обучения. При этом, данные для обучения составили 80% от всего их объема и охватили период с апреля до приблизительно конца июля 2017 года, данные для тестирования оканчивались августом 2017 года.
Уже здесь автор делает ошибку, сводящую на нет все его дальнейшие действия. Нельзя так разбивать обучающую и тестовую выборки, надо разбивать весь интервал на множество обучающих и тестовых выборок. Иначе вы попадете в ситауцацию где на тестовой выборке ваша сетка молодец, да вот только стоит тестовую выборку поменять на любые данные не из тестовой или обучающей выборки, как она тут же сливается до 50%, как бросок монетки. Да и вообще шансы угадать движение цены на таймфреме 1 минута обречены на провал, тк на таких таймрейфмах шум меньше движения цены.
Все он правильно разбил. Это стандартная параметризация по времени, никаких к-фолдов тут быть не может.
Я не был бы столь категоричен, как автор бота торгующего по десяти минутным барам, из которых торговая ситуация определяется лишь по трём, а остальные нужны для расчёта куда и сколько, их может быть меньше, их может быть больше но 10 вроде в самый раз…
… года три уже жду, хочу опубликовать этот концепт, уж больно он приколен и поучителен тем что я не однократно пытался воспроизвести его в различных нейросетях, ну 10 баров это не много, но увы и это даже при правильной постановке вопроса увы, а если пытаться что-то предсказывать, то лучше даже и не пытаться…
Вот и получается, что стабильная закономерность ЕСТЬ, у неё есть конкретное социально-экономическое обоснование, и более того, изначально, она была замечена мной чисто визуально, но нейросети её в упор не видят!
Поверьте, ничто обезьянье мне не чуждо, меня очень занимал этот феномен, и я перепробовал всякое в надежде что-то улучить, 10 баров дают огромный простор для отработки различных методов научного тыка, и окромя использования чужих библиотек, я ещё и своих велосипедов на стругал используя свои априорные знания о решении, но нет, обезьяне это не посильно, всё получается именно как в том анекдоте «ибо нефиг использовать математические методы, не понимая их».
Фигня вся в том, что в универах мы не просто прохлопали ушами теорию, мы положили на развитие своей фантазии, отчего даже простые вещи, легко доказуемые, нам не очевидны, и мы пытаемся решить НЁХ с помощью НЁХ и на выходе получаем :-(
… года три уже жду, хочу опубликовать этот концепт, уж больно он приколен и поучителен тем что я не однократно пытался воспроизвести его в различных нейросетях, ну 10 баров это не много, но увы и это даже при правильной постановке вопроса увы, а если пытаться что-то предсказывать, то лучше даже и не пытаться…
Вот и получается, что стабильная закономерность ЕСТЬ, у неё есть конкретное социально-экономическое обоснование, и более того, изначально, она была замечена мной чисто визуально, но нейросети её в упор не видят!
Поверьте, ничто обезьянье мне не чуждо, меня очень занимал этот феномен, и я перепробовал всякое в надежде что-то улучить, 10 баров дают огромный простор для отработки различных методов научного тыка, и окромя использования чужих библиотек, я ещё и своих велосипедов на стругал используя свои априорные знания о решении, но нет, обезьяне это не посильно, всё получается именно как в том анекдоте «ибо нефиг использовать математические методы, не понимая их».
Фигня вся в том, что в универах мы не просто прохлопали ушами теорию, мы положили на развитие своей фантазии, отчего даже простые вещи, легко доказуемые, нам не очевидны, и мы пытаемся решить НЁХ с помощью НЁХ и на выходе получаем :-(
Overfitting полученный изящным способом
Исторический временной ряд никогда не повторится в будущем, он лишь показывает свойства процесса, который лежит в его основе. Этот процесс в будущем будет иметь другую реализацию.
Что-то из найденного сетью действительно описывает поведение процесса, большая же часть описывает текущую реализацию. Из подобной сети нужные данные не извлечь и на этом подход «в лоб» заканчивается.
Что-то из найденного сетью действительно описывает поведение процесса, большая же часть описывает текущую реализацию. Из подобной сети нужные данные не извлечь и на этом подход «в лоб» заканчивается.
Ну сколько можно повторять: в исторических данных (любых, в любом количестве) нет информации о будущем поведении. Это всё равно что искать чёрную кошку в тёмном чулане, при том, что её там нет. Можно заставить сеть запомнить паттерны и выдавать их с любый точностью — но найти «закономерность» не получится, потому что её там просто нет.
Я в своё время брал всю историю всей биржи binance по всем инструментам, правильно нормировал на баксы, учитывал объёмы, время суток и день недели и всё это (т.е. поведение всей биржи целиком, все движения) загружал в одну огромную рекурентную нейросеть — она сходится хорошо, но никаких закономерностей не находит, потому что их там нет.
Просто представьте перед собой график скачивания фильма через торрент: глупо же предсказывать будущую скорость по историческим данным этого графика, не так ли? Почему же все тогда тратят столько времени на тех-анализ и другую ерунду?
Я в своё время брал всю историю всей биржи binance по всем инструментам, правильно нормировал на баксы, учитывал объёмы, время суток и день недели и всё это (т.е. поведение всей биржи целиком, все движения) загружал в одну огромную рекурентную нейросеть — она сходится хорошо, но никаких закономерностей не находит, потому что их там нет.
Просто представьте перед собой график скачивания фильма через торрент: глупо же предсказывать будущую скорость по историческим данным этого графика, не так ли? Почему же все тогда тратят столько времени на тех-анализ и другую ерунду?
Просто представьте перед собой график скачивания фильма через торрент: глупо же предсказывать будущую скорость по историческим данным этого графика, не так ли?
Почему глупо? Есть объективные факторы, которые влияют на скорость раздачи фильма. Например, в каких-то регионах с высокой скоростью интернета оставляют раздачу на ночь, а где-то интернет дорогой. По историческим данным вполне можно определить скорость раздачи с некоторой точностью. Будет что-то вроде зависимости скорости от текущего времени суток.
Ну сколько можно повторять: в исторических данных (любых, в любом количестве) нет информации о будущем поведении.
Если речь о бирже, пожалуй соглашусь. Но что в «любых исторических данных нет информации и будущем» — не согласен. По историческим данным можно очень неплохо прогноз погоды делать. Даже такие простые модели как «завтра температура будет как сегодня» или «завтра температура будет как среднаяя за тот же день в году за последние 10 лет» работают сравнительно неплохо, хотя, конечно, можно и лучше предсказание сделать.
UFO just landed and posted this here
На самом деле, раз уж речь косвенно пошла про крипту, то, пожалуй секрета не будет в том, что ТА там работает. Но только очень специфично. Курсы в основном «рисуются» во всяких трейдерских социальных сообществах (числом от десятков крупных, до миллионов мелких, вовлекая иерархически до десятков миллионов людей), и некоторые из них прикрываются ТА. Разумеется, никакие сложные модели не берутся, никаких нейронных сетей, только какой-то набор из стандартных индикаторов. И вот там, где выбор этих индикаторов хотя бы по своей сути не противоречив, более высокая вероятность, что подписчиков не считают за совсем полных хомяков (акцент на «совсем полных»), и вероятность того, что инфа о предстоящем пампе у них верная слегка выше.
Т.е., разумеется, не ТА что-то предсказывает, а просто является фильтром «на дурачка» для тех группок, которые могут влиять на цену. Остальные вот вообще не парятся, рисуют абстрактные цели, или «наш великий ИИ предсказал».
Т.е., разумеется, не ТА что-то предсказывает, а просто является фильтром «на дурачка» для тех группок, которые могут влиять на цену. Остальные вот вообще не парятся, рисуют абстрактные цели, или «наш великий ИИ предсказал».
Интересно.
А можно этот предсказатель для прогнозирования уровня воды применить?
Sign up to leave a comment.
Разрабатываем простую модель глубокого обучения для прогнозирования цен акций с помощью TensorFlow