Mail.ru уже не первый год проводит чемпионаты по машинному обучению, каждый раз задача по-своему интересна и по-своему сложна. Я участвую в соревнованиях четвертый раз, мне очень нравится платформа и организация, и именно с буткемпов начался мой путь в соревновательный machine learning, но первое место удалось занять впервые. В статье я расскажу как показать стабильный результат, не переобучившись ни на публичный лидерборд, ни на отложенные выборки, если тестовая часть существенно отлична от тренировочной части данных.

Задача

Полный текст задачи доступен по → ссылке. Вкратце: есть 10 гб данных, где каждая строка содержит три json'а вида «ключ: счетчик», некая категория, некая временная метка и идентификатор пользователя. Одному пользователю может соответствовать множество записей. Требуется определить к какому классу относится пользователь, первому или второму. Метрикой качества для модели является ROC-AUC, о ней отлично написано в блоге Александра Дьяконова[1].

Пример записи в файле

00000d2994b6df9239901389031acaac	5 {"809001":2,"848545":2,"565828":1,"490363":1} 
{"85789":1,"238490":1,"32285":1,"103987":1,"16507":2,"6477":1,"92797":2}	{}	39