Имитационное моделирование с использованием методов Монте-Карло в наше время используется практически во всех областях операционной деятельности, где требуется многократное принятие решений по итогам анализа поступающих из внешнего мира данных. При этом важную роль начинает играть качество, производительность и доступность генераторов случайных чисел, использующихся для придания абстрактному методу черт реальной задачи, решаемой специалистом. Как я недавно выяснил, этот вопрос начинает играть решающее значение при переходе к параллельному программированию… Вы тоже столкнулись с этой проблемой, и хотите знать, как в Windows можно быстро получить массивы случайных чисел с нужным распределением?

Современному программисту, математику или аналитику часто приходится проектировать, а то и создавать программно-аппаратные комплексы для работы с большими массивами числовых данных. Построение имитационных моделей, прогнозирование, расчёт статистики, управление оперативными процессами, финансовый анализ, обработка экспериментальных данных — везде требуется получить максимальную скорость вычислений на единицу затрат.

При этом большинство ну хотя бы минимально сложных и функциональных систем (во всяком случае, из тех, что встречались лично мне за 8 лет работы в банковской сфере), как правило, гетерогенны — состоят из множества функциональных блоков, как пёстро сшитое лоскутное одеяло, где каждый лоскуток выполняется разным приложением, зачастую даже на различных аппаратных платформах. Почему? Да просто это рационально и удобно. Каждый продукт хорош в своей области. Например, экономисты любят использовать Ms Excel для анализа и визуализации данных. Но мало кому в голову придёт использовать эту программу для обучения серьёзных искусственных нейросетей или решения дифференциальных уравнений в реальном времени — для этого зачастую приобретаются (или уже приобретены компанией) мощные универсальные пакеты, предлагающие гибкий API, или под заказ пишутся отдельные модули. Вот и получается, что результат считать выгоднее в том же Matlab, хранить в таблицах СУБД Oracle (запущенной на кластере Linux), а отчёт показывать пользователям в приложении Excel, работающем как OLE server на Windows. Причём связаны все эти компоненты одним из универсальных языков программирования.

Как выбрать оптимальную среду реализации для конкретной задачи?