Практически все материалы об Obsidian рассказывают о том как организовать базу знаний. Но пока еще не удалось встретить материалов об извлечении знаний из этой базы и преобразовании этих знаний в статьи и книги. Сам давно собираю в этой программе свою базу знаний (благо этот механизм хорошо описан во множестве источников). Если кто подскажет ссылочку на статьи по извлечению знаний из Obsidian и написанию статей по извлеченному, буду благодарен.
Странно. в статье так разрекламировано это приложение. установил. И как в пустыне. Предоставил приложению возможность доступа к контактам. Контакты загрузились. Более 300 шт. Но я наверное один из них кто установил.
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
В статье по исследованию зависимостей между абсолютными курсами приводится исследование корреляции между абсолютными курсами валют и также между относительными изменениями этих курсов. Как я понимаю это должно быть близко к понятию «первых разниц».
И выявляются интересные связи. Причем они вполне логичны. Валюты разбились на несколько групп. И эти группы показывают связанность по географическому признаку (Австралия и Н.Зеландия), по энергоносителям (валюты ближнего востока проявили высокую связь с долларом) и др.
Но там и есть небольшие открытия. Это валюта ЮАР. Она имеет высокую отрицательную корреляцию с долларом и связанным с ним валютами.
И все это получилось благодаря выражению всех валют через абсолютные курсы. Как вы сами понимаете, если пытаться искать корреляции между парными курсами (а они есть, и ис большими корреляциями, и много), то мало понятно как это трактовать. Ведь сравнение двух пар — это как минимум сравнение 3-х валют одной метрикой. Отсюда выяснить ничего не получится.
Согласен. Шум в случае с кросс-курсами есть. На сайте работает модель где расчет идет из реальных парных курсов. И там шум оценен. Он в четвертом порядке. Посмотрите в предыдущей статье.
Но теория пока еще в самом зародыше. А вы мне в каждом комментарии даете кучу материала для дальнейших экспериментов. За что я вам очень благодарен.
Представьте себе ситуацию. У вас портфель акций. Допустим он выражен в рублях. Портфельная технология позволяет вам произвести распределение имеющихся денег — рублей между различными акциями.
А теперь представьте что большая часть акций стала настолько непривлекательна, что было бы здравым смыслом вывести средства в кеш — рубли. Но портфельная технология вам это не даст сделать.
А вот если в портфель акций добавить валюту-рубль. И всех их выразить в абсолютных курсах через ABS, то оптимизация портфеля будет подсказывать какую сумму держать в кеше. Неужели это не интересно? Кстати статья на такой случай уже запланирована.
Да. Я согласен что валютный рынок позволяет работать и вверх и вниз (на повышение и понижение) и во втором случае теория бессильна.
Но для начала я чисто теоретически рассматривал случай применения Марковица к валютному рынку. Отсюда и вытекла вся теория абсолютных курсов. Очень уж хотелось ее (теорию Макровица) применить к валютному портфелю.
Ноль
Потому как коэффициент Шарпа по абсолютному курсу на пятилетнем отрезке выше у рубля чем у евро.
Практически все материалы об Obsidian рассказывают о том как организовать базу знаний. Но пока еще не удалось встретить материалов об извлечении знаний из этой базы и преобразовании этих знаний в статьи и книги. Сам давно собираю в этой программе свою базу знаний (благо этот механизм хорошо описан во множестве источников). Если кто подскажет ссылочку на статьи по извлечению знаний из Obsidian и написанию статей по извлеченному, буду благодарен.
Наверное запятая не в том месте?
Спасибо. Запишу для дальнейших разработок.
Вчера удалось опубликовать основную статью. Ссылку на нее добавил в настоящей статье. Ссылка на основную статью - https://habr.com/ru/post/652187/.
Вы правы. Здесь не раскрывается смысл абсолютного курса. Эта одна из серии статей. На днях закончил центральную статью. В ней идет объяснение технологии получения абсолютных курсов и есть ссылки на другие статьи. Вот ссылка https://docs.google.com/document/d/1VsdewLfTs0A179RZZDE3YrnAXmAS3UXnHyi7gYhA-AE/edit?usp=drivesdk
В статье есть ссылка на основную статью с описанием технологии. К сожалению кармы здесь на хабре теперь мне не хватает чтобы ту статью из черновика опубликовать. Придется вам пока читать это на Google.Docs. Вот ссылка https://docs.google.com/document/d/1VsdewLfTs0A179RZZDE3YrnAXmAS3UXnHyi7gYhA-AE/edit?usp=drivesdk
Статья обновлена. "Нестабильность" заменена на "волатильность". Дана ссылка на центральную статью по теории "Абсолютных валютных курсов".
к сожалению на Facebook токн действует только 3 месяца
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
Насколько смог вникнуть при беглом чтении речь идёт о корзине валют нескольких азиатских стран.
Но это не совсем то.
В статье по исследованию зависимостей между абсолютными курсами приводится исследование корреляции между абсолютными курсами валют и также между относительными изменениями этих курсов. Как я понимаю это должно быть близко к понятию «первых разниц».
И выявляются интересные связи. Причем они вполне логичны. Валюты разбились на несколько групп. И эти группы показывают связанность по географическому признаку (Австралия и Н.Зеландия), по энергоносителям (валюты ближнего востока проявили высокую связь с долларом) и др.
Но там и есть небольшие открытия. Это валюта ЮАР. Она имеет высокую отрицательную корреляцию с долларом и связанным с ним валютами.
И все это получилось благодаря выражению всех валют через абсолютные курсы. Как вы сами понимаете, если пытаться искать корреляции между парными курсами (а они есть, и ис большими корреляциями, и много), то мало понятно как это трактовать. Ведь сравнение двух пар — это как минимум сравнение 3-х валют одной метрикой. Отсюда выяснить ничего не получится.
Но теория пока еще в самом зародыше. А вы мне в каждом комментарии даете кучу материала для дальнейших экспериментов. За что я вам очень благодарен.
Представьте себе ситуацию. У вас портфель акций. Допустим он выражен в рублях. Портфельная технология позволяет вам произвести распределение имеющихся денег — рублей между различными акциями.
А теперь представьте что большая часть акций стала настолько непривлекательна, что было бы здравым смыслом вывести средства в кеш — рубли. Но портфельная технология вам это не даст сделать.
А вот если в портфель акций добавить валюту-рубль. И всех их выразить в абсолютных курсах через ABS, то оптимизация портфеля будет подсказывать какую сумму держать в кеше. Неужели это не интересно? Кстати статья на такой случай уже запланирована.
Но для начала я чисто теоретически рассматривал случай применения Марковица к валютному рынку. Отсюда и вытекла вся теория абсолютных курсов. Очень уж хотелось ее (теорию Макровица) применить к валютному портфелю.