1. При выводе в банк Открытие, либо Номос банк комиссия составляет 0.15% от выводимой суммы. open-broker.ru/ru/pricing-plans/proffessional/
2. Да, перевод свифт стоит обычно 15-150 долларов. Хотя есть вариант снять наличку (это бесплатно) и перевести самому, но я не настолько смелый)
Согласен с вами, но интересный вопрос — если код, это законы физики, то может ли код меняться по ходу времени (исполнения CPU)? Насколько статичен этот код?
Margin call — требование о довнесении гарантийного обеспечения. В случае прибыли никаких «звонков» не будет (сумма на счете растет за счет вариационной маржи). «Звонок» наступает когда денег на счете меньше чем необходимое гарантийное обеспечение. Если вы на «звонок» не реагируете, биржа/брокер закроют вашу открытую убыточную позицию.
Стартапам я бы рекомендовал все это строить на амазоне. При правильном использовании нужных типов инстансов можно было бы построить реально масштабируемое под потребности решение. Кстати, вот вам и идея для стартапа.
Периодически тут пробегают подобные статьи. У меня ощущение, что люди их пишут после того как пообщаются с кем-нибудь из трейдеров в курилке.
В целом было бы полезно повышать грамотность ИТшников в этом вопросе, а то на западе принято премии опционами раздавать, а у нас вообще мало кто знает, что такое опцион и чем это грозит)
Да и других статей типа использование генетических алгоритмов или нейронных сетей для торговли тоже наверное бы не помешало написать.
А вообще если бы у нас на ФР торговало не 10-15 тысяч человек (моя оценка), а как на западе — каждая второе домохозяйство, сдались нам эти западные инвестиции :-)))
Valar, если не секрет вы на практике пробовали это осуществить? :-)
Несколько комментариев к схеме:
1. fs.rts.ru/files/2073 — внимательно читаем спецификацию контракта. Особенно обращаем внимание на то, что фьючерс не поставочный, а расчетный. Прикидываем сколько потеряем на конвертации с рублей в доллар для хеджа.
2. читаем НК (налоговый кодекс) статью про исчисление налога на прибыль в случае с производными цб, плюс письма МинФина с разъяснениями по фьючерсам на не фондовые активы. Думаем, что в итоге происходит с нашим контанго.
3. т.к. нужны деньги на ГО (гарантийное обеспечение), на арбитражную сумму в долларах — считаем альтернативную стоимость удерживания этих денег.
4. учитываем комиссионные биржи и брокера
5. если курс доллара вырастет и вашего ГО за вычетов вариационки не хватит — вы получите маржин колл и принудительное закрытие позиции по фьючерсу. В итоге арбитраж может развалиться, т.к. доллар так же быстро может откатиться и назад (рыночная пила).
В итоге обещанные 30% превращаются примерно в 15% и то при хорошем раскладе.
PS: Я бы рекомендовал покупать ближний фьюч и продавать дальний в особо аномальных случаях, которые иногда бывают на вечерке. Это правда не спасает от 2), 3), 4), ну и ликвидность по дальнему конечно оставляет желать лучшего.
PPS: На рынке облигаций есть неплохие варианты под вашу доху, только нужно очень внимательно выбирать, чтобы потом не кусать локти.
Я тоже удивлен, что фронтраннинг до сих пор жив на американских биржах. Впрочем и фонды сейчас тоже умнеют и все больше из них крупные заявки режут на сотни мелких заявок автоматом, чтобы фронтраннить было сложнее.
2. Да, перевод свифт стоит обычно 15-150 долларов. Хотя есть вариант снять наличку (это бесплатно) и перевести самому, но я не настолько смелый)
В целом было бы полезно повышать грамотность ИТшников в этом вопросе, а то на западе принято премии опционами раздавать, а у нас вообще мало кто знает, что такое опцион и чем это грозит)
Да и других статей типа использование генетических алгоритмов или нейронных сетей для торговли тоже наверное бы не помешало написать.
А вообще если бы у нас на ФР торговало не 10-15 тысяч человек (моя оценка), а как на западе — каждая второе домохозяйство, сдались нам эти западные инвестиции :-)))
Несколько комментариев к схеме:
1. fs.rts.ru/files/2073 — внимательно читаем спецификацию контракта. Особенно обращаем внимание на то, что фьючерс не поставочный, а расчетный. Прикидываем сколько потеряем на конвертации с рублей в доллар для хеджа.
2. читаем НК (налоговый кодекс) статью про исчисление налога на прибыль в случае с производными цб, плюс письма МинФина с разъяснениями по фьючерсам на не фондовые активы. Думаем, что в итоге происходит с нашим контанго.
3. т.к. нужны деньги на ГО (гарантийное обеспечение), на арбитражную сумму в долларах — считаем альтернативную стоимость удерживания этих денег.
4. учитываем комиссионные биржи и брокера
5. если курс доллара вырастет и вашего ГО за вычетов вариационки не хватит — вы получите маржин колл и принудительное закрытие позиции по фьючерсу. В итоге арбитраж может развалиться, т.к. доллар так же быстро может откатиться и назад (рыночная пила).
В итоге обещанные 30% превращаются примерно в 15% и то при хорошем раскладе.
PS: Я бы рекомендовал покупать ближний фьюч и продавать дальний в особо аномальных случаях, которые иногда бывают на вечерке. Это правда не спасает от 2), 3), 4), ну и ликвидность по дальнему конечно оставляет желать лучшего.
PPS: На рынке облигаций есть неплохие варианты под вашу доху, только нужно очень внимательно выбирать, чтобы потом не кусать локти.