Pull to refresh
24
0.2

Пользователь

Send message

Попытка определить язык манускрипта Войнича, Random Forest Classifier

Reading time 9 min
Views 19K
Пытаемся определить язык таинственной рукописи — манускрипта Войнича — простыми методами обработки естественных языков на Python.


Читать дальше →
Total votes 51: ↑49 and ↓2 +47
Comments 79

AI в игре Hase und Igel: minimax на троих

Reading time 18 min
Views 3.2K

После настоящего бума настольных игр конца 00-х в семье осталась несколько коробок с играми. Одна из них — игра “Заяц и Ёж” в оригинальной немецкой версии. Игра для нескольких игроков, в которой элемент случайности сведен к минимуму, а побеждает трезвый расчет и способность играющего “заглядывать” вперед на несколько шагов.

Мои частые поражения в игре привели меня к мысли написать компьютерный “интеллект” для выбора наилучшего хода. Интеллект, в идеале, способный сразиться с гроссмейстером Зайца и Ежа (а что, чай, не шахматы, игра попроще будет). Далее в статье идет описание процесса разработки, логики AI и ссылка на исходники.
Читать дальше →
Total votes 13: ↑13 and ↓0 +13
Comments 16

Оптимизируем торгового робота: генетический алгоритм

Reading time 5 min
Views 10K


В предыдущей статье я занялся сравнением методов параметрической оптимизации, т.е., подбора параметров, оценивая прибыльность торговли робота в ходе последующего бэктеста. Выяснилось, что банальный метод Монте-Карло — генерация случайных некоррелированных комбинаций параметров робота — работает вполне неплохо. Сейчас же я хочу протестировать популярный, в том числе, в сообществе программирующих трейдеров, алгоритм: генетический алгоритм оптимизации.
Читать дальше →
Total votes 13: ↑11 and ↓2 +9
Comments 10

Алгоритмы оптимизации торгового робота: эффективный способ наторговать миллион задним числом

Reading time 10 min
Views 19K
тизер

Я прочитал авторитетную книгу о торговых стратегиях и написал своего торгового робота. К моему удивлению, робот не приносит миллионов, даже торгуя виртуально. Причина очевидна: робот, как гоночный автомобиль, нуждается в «тюнинге», в подборе параметров, адаптированных к конкретному рынку, конкретному периоду времени.

Так как параметров настройки у робота достаточно, перебрать все их возможные комбинации в поисках лучшей, слишком затратная по времени задача. В свое время, решая задачу оптимизации, я не нашел обоснованного выбора алгоритма поиска квазиоптимального вектора параметров торгового робота. Потому решил самостоятельно сравнить несколько алгоритмов…
Читать дальше →
Total votes 15: ↑13 and ↓2 +11
Comments 35

Расчет премии по опциону методом Монте-Карло vs формула Блэка-Шоулза

Reading time 10 min
Views 15K
Проблематика вопроса сформулирована в предыдущей статье.

А именно: как оценить влияние определенного допущения модели Блэка-Шоулза на расчетную величину премии по европейскому опциону? Допущения о том, что цена торгуемого актива имеет логнормальное распределение. Как альтернативу расчета по формуле Блэка-Шоулза я использовал подход — прогнозирование выплат покупателю опциона методом Монте-Карло. На вход программе я подавал:

  • “эталонные данные” (моделирование логнормального распределения”),
  • случайный ряд, характеризующийся распределением с “толстыми хвостами”,
  • и, наконец, цены нескольких биржевых активов — валютных пар и криптовалют.

В каждом случае я рассчитал премию опциона по формуле Б-Ш и методом Монте-Карло. Сравнил результаты и сделал(?) выводы:


Читать дальше →
Total votes 14: ↑10 and ↓4 +6
Comments 8

Оценка премии опционов — аналитические формулы vs моделирование

Reading time 11 min
Views 23K

Введение


На волне хайпа криптовалют проскакивают новости о торговле биткойном на мировых биржах CME и NASDAQ. Для меня это знаковое событие: руки корпораций, надувавших пузыри доткомов и ипотек, дотянулись и до золота шифропанков — криптовалют. А в арсенале этих самых корпораций мощный рычаг — производные финансовые инструменты, или деривативы.

Находясь под впечатлением прочитанных не так давно историй взлетов и метаморфоз рынков деривативов — прежде всего, фьючерсных и опционных контрактов, я заинтересовался нетривиальным ценообразованием опционов. Мне открылось, что, хотя интернет полон рерайтов статей, толкующих знаменитую формулу Блэка-Шоулза, практических инструментов — web-сайтов, технологических программ или банальных руководств для программиста — не математика, по данному вопросу в интернете недостает. Пришлось вспомнить азы тервера и адаптировать строгие математические описания в популярном, понятном, прежде всего, мне самому, формате.
Читать дальше →
Total votes 31: ↑30 and ↓1 +29
Comments 10

Information

Rating
2,065-th
Location
Тверь, Тверская обл., Россия
Date of birth
Registered
Activity