Comments 98
Как раз когда речь о наносекундах разница между некоторыми языками становится весьма заметна и местами критична.
там не язык решает, а оборудование.
Не язык и не оборудование решает по большому счету, а банька с правильными людьми и(или) гольф-клуб с ними же. Супротив инсайда все эти гонки за наносекунды — просто лажа и умножение вселенской суеты АКА энтропии.
google:«High-frequency trading»
Внутри датацентра одинаковые задержки вне зависимости за стенкой или через две комнаты.
Комиссия биржи 0,01% за покупку/продажу. Комиссия брокера — минимальная, какую видел — 0,05% за покупку/продажу. Итого чтобы купить и потом продать акции — нужно заплатить комиссию минимум 0,12% от стоимости акций. Если акция стоит условно 100 рублей, нужно будет за покупку/продажу отвалить 12 копеек. Соотвественно, все колебания акций менее 12 копеек в этом случае мы можем торговать только в минус из-за комиссий.
Высокочастотный трейдинг — условно более 1 покупки/продажи в секунду. Чтобы заниматься высокочастотным трейдингом — нужно торговать как минимум без комиссии брокера, а лучше и без комиссии биржи — т.к. все мелкие ежесекундные колебания акций, на которых высокочастотный трейдниг и работает — они на уровне 1-5 копеек в секунду — при комиссии брокера в 10 копеек с условной сотни рублей за акцию.
Соответственно, заниматься высокочастотным трейдингом эффективно можно только будучи самому брокером.
Чтобы зарегистрировать брокера — нужно:
- Быть юрлицом
- Быть банком или страховой компанией — уставной капитал вроде от 50 миллионов рублей
- Самый реальный из возможных вариантов — быть микрофинансовой организацией (типа быстроденег) — но там формальный руководитель должен иметь от 3х лет опыта работы финансистом
Соответственно, все эти варианты торговли на бирже для частников вроде нас закрыты — остаётся только алготрейдинг с комиссией в 12 копеек на 100 рублей акций на 1 полный цикл покупки/продажи акций.
Ни JS ни python не подходят для торговли на нормальной бирже
Что, неужто ботом на них хотя бы половину ставки рефинансирования ЦБ на бирже не поднять?
Настоящее обучение должно быть безвозмездным!
Вот люди, которые знаю как зарабатывать миллионы на криптовалюте, но вместо этого обучающие этому за 150$ - настоящие герои! (С)
Ну и картинка в тему
Представьте себе ситуацию что у всех одинаковый бот. Или например что в биржевой торговле принимают участие только 2 бота.
что если ты выиграл, то кто-то проиграл.
Тут вы попадаете в классическую ошибку мышления. Изучайте теорию игр, что есть игры с нулевой и не нулевой суммой. Все проще, конечно зависит от типа рынка, где-то больше спекулятивных сделок. Но первым типом игроков были инвесторы, они покупали дешево в надежде заработать. Но так как деньги инвесторов большие они набирают позицию месяцами, и даже годами. Они используют экономические отчеты компаний и фундаментальный анализ для принятия решений. Если посмотреть исторические графики, то почти все инструменты всегда росли на большом промежутке времени. Отсюда инвесторы почти всегда зарабатывали. Они не могут быстро избавиться от своей большой позиции и набрать ее, иначе они шатнут рынок и повысят волатильность, что может сыграть против них. Так вот медленность инвесторов начали эксплуатировать трейдеры, и появился второй тип игроков, они более быстрые и оперируют меньшими деньгами. Они используют не эффективность инвесторов в скорости, и быстрее открывают и закрывают позиции и зарабатывают на локальных изменениях цены. Зарабатывают оба, как инвесторы так и трейдеры. Просто трейдеры съедают часть прибыли инвестора, но это не говорит, что они проиграли. Они просто заработали меньше. Что для вас условно 50% прибыли, это для инвестора может быть 0.01% недополученной прибыли. Основная причина потери денег на рынке это жадность, не знание банальных вещей, отсутствие дисциплины. Все гонятся за прибылью, отсюда разгоняют дисперсию стратегии. Чем больше прибыль тем чаще выше риск и дисперсия, тем больше может быть локальное отклонение от математического ожидания. Для оценки этого есть коэффициент шарпа и сортино. Вот для обучения таким вещам писал симулятор, который показывает как дисперсия влияет на результат, и как от средней линии(математического ожидания) могут отклоняться разные игроки. h0tc0d3.github.io/evtools/#/en/ev.html
В на рынках помогает зарабатывать только теория вероятностей и математическое ожидание, плюс с помощью определенных приемов можно уменьшить риск. Из них же вытекает система риск менеджмента, она же решает успех. Есть комплексные стратегии и методы хеджирования рисков.
Даже при наличии идеальной и прибыльной стратегии, при отсутствии дисциплины и яиц, человек с большой вероятностью зальется. Так же дисциплина без знаний могут сделать лудоманом… Поэтому всем говорю, что трейдинг не для всех! И самый первый мой совет всем держаться подальше от рынков ценных бумаг! Не мало людей заканчивают плохо, теряют квартиры, теряют здоровье, зарабатывают инсульты и инфаркты. У нас в городе один мужик взял миллион в кредит, в надежде заработать и как обычно бывает у таких самоуверенных, быстро залился. Не выдержала душа таланта, схватился за нож, открыл комфорки с газом, хорошо соседские пацаны залезли к нему через балкон, когда услышали плачь одной из дочек, хорошо его остановили, а то чуть не порешал всю свою семью и соседей вместе…
В среднем все 50-50 с переменным успехом.
Нет, не так. Опять ошибка мышления из-за не знания формулы математического ожидания.
Если взять отношение прибыли к риску 3:1 то для выхода в 0 нам достаточно только 25% положительных сделок, с учетом комиссии брокера около 30%. Поиграйтесь h0tc0d3.github.io/evtools/#/en/ev.html Вас интересует Expected Value, Amount of winnings, Amount of lose, Probability of winnings? (α), Probability of loss? (1 — α).
Все что вы написали никак не отменяет того факта, что на бирже если кто то зарабатывает, значит кто то столько же теряет.
А так то конечно можно сказать, что на бирже все зарабатывают, а кто не заработал, а потерял - тот сам виноват.
Цены на активы движутся за счёт внешних факторов прибыли, дивидендов, спроса и предложения на товары и тд, а не из-за трейдов
Цены движутся вверх и вниз по тысячам разных причин. Начиная от атмосферных осадков в южной Америке, влияющих на урожайность какао, и заканчивая победой футбольной команды, играющей в форме бренда спортивной одежды. Но если кто то на бирже заработал 1 доллар, то кто то другой этот доллар потерял (плюс комиссия брокера).
Кто теряет, если я покупаю акции или облигации и получаю доход в виде дивидендов или купонов?
Кто теряет, если компания сама выкупает акции по более высокой цене за счёт своей прибыли?
Кто теряет, если люди начинают больше ездить, повышая спрос на бензин и цену на нефть?
> Вчера s&p обновил исторический максимум
Вас удивляет, что акции, которые по определению должны приносить прибыль, приносят прибыль? Покупая однушку под сдачу или открывая магазин, разве не разумно ожидать, что суммарный финансовый результат превысит цену покупки и вложения, и будет с каждым годом выше, чем годом ранее?
Простите пожалуйста, и не сочтите мои слова за грубость, но право же вы задаёте вопросы, ответы на которые очевидны:
Как кто теряет? Компания, которая выплачивает вам эти самые дивиденды или купоны и теряет эти деньги. Либо вы теряете, если компания объявляет себя банкротом.
Теряют те, кто купил акции компании дороже той цены, по которой продали ей. Также сама компания, купившая свои акции потеряет в том случае, если ее акции в будущем станут дешевле, чем в момент покупки.
Все, кроме нефтяных компаний, так как все покупают бензин по более дорогой цене.
Компания не является одушевлённым лицом, её предназначение - приносить прибыль акционерам.
А кто теряет от продажи, если акции компании «обновили исторический максимум», как это обычно и бывает?
Но если люди способны покупать более дорогой бензин, то это значит, что они стали больше зарабатывать и продуктивность их труда выросла. Они для себя считают поездки ценнее бензина.
Ваша ошибка в том, что вы рассматриваете биржу как замкнутую систему, но доходность активов в долгосрочной перспективе обеспечена ростом эффективности и производительности труда, то есть всей экономики. Отсюда и рост капитализации рынка, которая бы не росла, если бы биржа была замкнутой
Кто теряет, если люди начинают больше ездить, повышая спрос на бензин и цену на нефть?
Те, кто держал короткую позицию, например.
Я купил акции Apple, на следующий день вышел позитивный квартальный отчёт и цена подскочила на 10%. Кто тут потерял деньги?
Я купил на рынке огурцы. На следующий день цена на огурцы выросла. Продавец огурцов потерял деньги?
Я продал подорожавшие акции Apple и получил прибыль. На следующий день они выросли в цене ещё. Я потерял деньги?
Я съел мои огурцы, а они вскоре подорожали. Я опять потерял?
Держа в голове эти примеры полезно подумать вот о чем. Почему фраза «биржа это игра с нулевой суммой» так популярна, откуда она взялась и что все это говорит о качестве знаний распространителей этой фразы и о мире, в котором мы живем.
Потому, что биржа не производит никакой продукт. Поэтому все попытки доказать, что игра на бирже не с нулевой суммой, это глупости, такие же как попытки построить вечный двигатель.
Максимум, можно запутать голову финансово неграмотному человеку, приводя всякие мудреные примеры, но это все профанация.
Классический подход таких ошибочных рассуждений: есть фермер, но у него нет земли, он идёт на биржу, выпускает бонды, трейдер покупает бонды, фермер на эти деньги арендует поле, у него вырастает урожай, он его продает, и расплачивается с брендами. Вин-вин? А хрен там! Это иллюзия. Не вырос урожай, вот и все, вот уже и не вин-вин.
Фермер заработал деньги не за счёт биржи. Он своим трудом произвел продукт, и заработал именно производством. Его заработок от ситуации на бирже вообще не зависит. Но второй участник трейдер, он ничего не произвел, и то, что он заработал, это вопрос случайности.
Перестала ли биржа быть изолированной системой, от того, что фермер вырастил урожай? Не перестала - на бирже ничего не выросло. Чтобы трейдер получил свои деньги, фермер должен их на биржу обратно принести. Захочет или нет, сможет или нет - вопрос открытый, и то, что заработает трейдер, это награда ему за то, что он рисковал своими деньгами, и если рассматривать не один из возможных вариантов развития событий, а все возможные варианты, то окажется, что трейдер играл с около нулевым мат. ожиданием. Либо про фермера известно, что он никогда не кидает и тогда и премия выплат у него будет крошечная, либо же от него вполне можно ожидать, что он кинет, и тогда премия будет побольше.
Обычная пирмаида. Чтобы акции подорожали их должен кто-то купить по большей цене. Проиграет тот кто не сможет их продать дороже чем купил. С огурцами пример не корректный, огурец несет в себе ценность в виде калорий иначе его бы никто не покупал. А акции эпл не имеют своей ценности, только спекуляция
Я купил акции Apple, на следующий день вышел позитивный квартальный отчёт и цена подскочила на 10%. Кто тут потерял деньги?
А если ситуация обратная: вы купили акции Apple, а на следующий день они потеряли в цене 50%. Кто тут потерял деньги?
Я купил акции Apple, на следующий день вышел позитивный квартальный отчёт и цена подскочила на 10%. Кто тут потерял деньги?
Потерял деньги тот, кто вам ее продал, т.к. он, вполне вероятно, ставил на то, что акция упадет в цене. И теперь, чтобы закрыть позицию, ему придется выкупить акцию по более высокой цене, т.е. с убытком для себя.
Но это только если контракт, дериватив какой-нибудь, а так - недополученная прибыль, но не прямая потеря.
Кстати, в этих обсуждениях всех почему-то пропускаются моменты от чего вообще могла вырости цена, эластичность спроса и вот это вот всё. Не цельные рассуждения получаются.
Если следовать вашей логике, то после продажи огурцов, если цена на них выросла, то деньги теряет продавец огурцов.
С акциями будут так - Facebook напечатал акций и выдал их в виде бонусов своим сотрудникам. Они пошли и продали их на бирже.
PS: FANG и прочие именно печатают акции каждый год для выплаты бонусов, в том числе своим программистам. О чем пишут в своих отчётах в SEC. Фактически зарплаты over $1 млн. так и получаются и платят их на 70-90% инвесторы, а не сама компания.
Если следовать вашей логике, то после продажи огурцов, если цена на них выросла, то деньги теряет продавец огурцов.
Разумеется. Если продавец взял огурцы в кредит и вернуть его должен огурцами, то он потеряет деньги, если цена на них вдруг вырастет. Именно так и работает короткая продажа.
С акциями будут так — Facebook напечатал акций и выдал их в виде бонусов своим сотрудникам. Они пошли и продали их на бирже.
Ну если бы рынок состоял из одних только инвесторов с длинными позициями, то так оно и было бы. Но на деле-то это не так.
Деривативы это игра с нулевой суммой (почти) и там источник вашего дохода это проигрыш вашего контрагента. Но акции это совсем другая история — источником дохода является прибыль компании и ожидания будущей прибыли. Там уже нет никакой нулевой суммы, об этом и пример с огурцами.
Как ни крути рынок и биржа это открытые системы связанные с экономикой, поэтому для возникновения прибыли или убытка не обязательно кто-то другой должен терять или приобретать.
Деривативы это игра с нулевой суммой (почти) и там источник вашего дохода это проигрыш вашего контрагента.
При чем тут деривативы? Шортить можно и акции. Что, собственно, многие и делают.
Но акции это совсем другая история — источником дохода является прибыль компании и ожидания будущей прибыли.
Это давно уже не так. Инвесторы точно так же зарабатывают на росте котировок акций, а дивидендная доходность — это штука довольно эфемерная в наше время. Например, та же Apple не выплачивала дивиденды с 1996 по 2012 год. Facebook и Google не выплачивали их вообще ни разу.
Деривативы это игра с нулевой суммой (почти) и там источник вашего дохода это проигрыш вашего контрагента.
При чем тут деривативы? Шортить можно и акции. Что, собственно, многие и делают.
Когда вы шортите акции ваш доход не является убытком брокера. Он дал вам акции в долг и под процент, вы их позже вернули и уплатили проценты, все довольны. А вот когда вы фьючерсный контракт заключили с маркет мейкером, тогда да, ваш доход это его убыток.
Но акции это совсем другая история — источником дохода является прибыль компании и ожидания будущей прибыли.
Это давно уже не так. Инвесторы точно так же зарабатывают на росте котировок акций, а дивидендная доходность — это штука довольно эфемерная
Речь не про дивиденды совсем, а как раз про прост котировок. Чтобы выросла цена акции компании достаточно выпустить хороший отчет. Никто при этом не теряет деньги, а вы все же зарабатываете. В этом и есть открытость системы. Ваши акции подорожали потому что компания заработала много денег.
Жизнь и так несправедлива — нужно о себе думать в первую очередь. а не о том, что кто-то там потерял на акциях.
А серьёзные ребята сидят через стенку от биржи и воюют за наносекунды, там не язык решает, а оборудование.
Дейтрейдеров и шортеров в приличных местах гоняют сцаными тапками. Боилер румы так вообще давно запретили.
Вы перепутали реальных инвесторов с техничкой… вот и гоняют они вас своими тряпками, что к ним ломитесь за стенку…
Все типы игроков зарабатывают и являются нормальным развитием рынков. Рынок это обычный базар, есть как поставщики — крупные игроки, так и торгаши — спекулянты, которые зарабатывают, так же покупатели. Шорт это нормальное развитие рынка. Условно вы торгуете яблоками на рынке, к вам приходит клиент и говорит куплю тону по этой цене, вы прикидываете в голове, что хорошая цена и потенциальная прибыль, у вас всего 50кг, но вы знаете где взять еще дешевле. Вы берете деньги и продаете в шорт не имея товара, но с оговоркой, что позже у вас будут яблоки. Вы идете с деньгами покупаете оптом яблоки и отдаете клиенту, и получаете с этого свою маржу. Насчет наносекунд бред, у вас шедулер ядра не может так быстро обрабатывать сетевую карту, в лучшем случае будет пару мс на интеловской сетевой и при включенном 1000HZ или NO_HZ шедулере. Вторая причине почему нет там даже миллисекунд, это потому что просто нет ликвидности, все быстрые стратегии ограничены в прибыли, поэтому крупные игроки не используют маленькие тайм фреймы, просто не будет нужного количества сделок, это только подходит частным мелким инвесторам. У крупных игроков другой порядок денег и прибыль. 10% с 10 миллиардов это 1 миллиард, и это всегда больше чем 35% с 1 миллиона. Ставят за стенкой по причине стоп ордеров, если позиций много открытых, то чтобы в дни волатильности можно было закрыть сделки по стопу и не бояться дисконектов. К примеру у брокеров на серверах висит большое количество стоп ордеров клиентов их может в один момент сработать очень много. Некоторый софт вообще не позволяет хранить стоп ордера на сервере, и они только в софте клиента. На бирже чаще всего нет таких ордеров, все стоп ордера преобразуются в обычные ордера на сервере брокера или в софте клиента, когда условие стопа выполнится. Сказки про высокочастотный трейдинг остаются сказками, если вы читали хоть одну приличную книгу по высокочастотному трейдингу, то почти все пишут, что не торгуют высокочастотные стратегии, и в книгах больше написано про обычный трейдинг, а HFT дается больше как теоретическая основа. Высокочастотные технологии используют сами биржи для обработки ордеров, но не для торговли. Заработать на рынке могут все, просто стратегии у всех разные, и не надо мешать стратегии и мешать таймфреймы. Надо выбирать, то что вам подходит больше. У всех стратегий свои плюсы и минусы.
Все что вы написали никак не отменяет того факта, что на бирже если кто то зарабатывает, значит кто то столько же теряет.
А так то конечно можно сказать, что на бирже все зарабатывают, а кто не заработал, а потерял — тот сам виноват.
Так разве не так? Виноваты сами люди. Когда договор заключается с брокером, то там всегда написано, что всю ответственность несете сами. Никто не виноват, что там кто-то не понимает простых вещей, не имеет дисциплины и раздувает дисперсию. Инвесторы зарабатывают в первую очередь с дивидентов! Термин теряет не правилен в принципе и противоречит основам рынка. Вот вы пошли к примеру на рынок купить огурцов, а вам продали огурцы дороже, кто виноват? Приведу пример осознанного теряния денег, оно же хеджирование, к примеру авиа компания покупает фьючерс на бензин на июль следующего года, условно по цене 72 доллара, понимая, что цена может вырасти до 100 долларов. Если цена вырастит, то если они купят бензин по 100 они потеряют много денег, они могут сгладить рост цены бензина, и более плавным сделать рост цены на билеты, ограничить потери т.к. они купили по 72 доллара, и им за эту цену в следующем году должны привезти. Если цена упадет, то они осознано потеряют, но для них будет плюсом, они могут докупить бензин по более низкой цене, и чуть больше заработать, а где-то снизить цену на билеты, когда в бюджет на год условно были заложены 72 доллара. Второй плюс им не надо строить хранилище нефтепродуктов, им должны привезти по этой цене в назначенный срок. Опять же это выигрыш для них и экономия. Ограничение потенциальных потерь тоже одна из стратегий от которой выигрывают компании! Вы изначально мыслите с позиции жертвы, рынок не для таких людей, они будут на нем терять и находить кучу подтверждений потерь. Это также как виктимная личность ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C. Такие люди не способны на здравый анализ, и нервы их будут наоборот заставлять отклоняться от стратегии и расшатывать стратегию, увеличивать дисперсию. Поэтому выше не зря написал про яйца, и что трейдинг не для всех! Излишне самоуверенных, не уверенных, глупых людей рынок выносит ногами вперед… На рынке нет места эмоциям, многим тяжело даются потери, хотя они являются естественным процессом. Лично знаю несколько людей, кто не плохо зарабатывал и уходил с рынка, лишь по причине того, что сдавали у людей нервы.
Про scheduler и сетевуху — не совсем точно.
Нормально настроенный сервер с сетевухой Solarflare и выключенным interrupt coalescence = десятки микросекунд.
то же + ef_vi + изолированные CPU + spinning = сотни наносекунд (+ задержка до стойки самой биржи).
У меня в принципе такие задержки до следующего оборудования:
64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.094 ms
Пингом мерить задержки не очень корректно, приоритет ICMP траффика ниже, чем UDP — может вообще по-другому маршруту пойти.
У меня UDP 200us от источника в том же здании через 2 аппаратных маршрутизатора. Это с 60us interrupt coalescing interval и огромными ringbuf-s везде. Пока не заморочился ef_vi сделать.
По поводу передоза от прерываний сетевухи — у вашей скорее всего 24 очреди настроено (смотреть ethtool -k), по одной на каждое ядро. Если 24 это уже с отключенным hyperthreading, то скорее всего у вас 2 сокета (и 2 NUMA zones), а сетевуха всегда присасывается к одному и поэтому 12 очередей из 24 пишут в чужую NUMA. Можно уменьшить количество очередей до 12 (ethtool -K), перезагрузиться, и посмотреть улучшится или нет. По идее должно, так как обработка softirq ускорится.
С ef_vi (и остальными зверями из user space networking) системные вызовы не нужны, прерывания не нужны, просто изолируешь 1 или несколько CPU cores для обработки трафика, отключаешь энергосбережение и пашешь в цикле.
HZ, насколько я помню, только отвечает за перебалансировку нагрузки между ядрами, но не scheduling на одном ядре.
NO_HZ он же 1000HZ(в новых ядрах его заменили на NO_HZ) в новых ядрах, это вместо фиксированного шедулера к примеру 300HZ используется по максимуму возможности процессора, отсюда более высокая загрузка и энергопотребление. 1000HZ = 1мс, но так как у нас NO_HZ мы получаем лучше чем 1мс, что в принципе так и есть — 0.1мс.
У меня все решилось с 3мкс просто тюнингом шедулера и уменьшением в настройках минимальной гранулярности, латенси шедулера. Тем самым шедулер просто чаще запускается.
Балансировка это другое. У меня изначально все прерывания были сбалансированы по ядрам.
Если Вы такой умный - почему Вы пишите сейчас тут, а не загораете на своем острове? Смешно читать тут о том как надо торговать на бирже.
Биткоин ограниченный по количеству, фиат печатают триллионами. Потому все торгующие битком могут быть в плюсе, если конечно плюс мерять фиатом.
Спустя пару лет и слитые депы, заявляю ответственно: Нет такой стратегии, которая стабильно приносит пассив.
Чего я только не перепробовал — и простые MA пересечения, всякие индикаторы. И сложный подсчет 5ти волн Эллиотта — все это не больше, чем помощник для трейдера, который торгует сам. Но это точно не пассивный доход.
Поэтому ваш заголовок, как минимум, вводит в заблуждение.
P.S. Если бы такая стратегия была и Вы решились бы из доброты ее опубликовать, она бы перестала быть доходной.
Просто замечу, что за пару лет индекс S&P 500 вырос на 47%, NASDAQ 100 - на 87%. То есть за цену московской однушки вполне можно позволить себе пассивный доход
А если прикрутить сюда нейросеть с LSTM? Они вроде неплохой результат дают.
Пассивный доход — это дивиденды. Не вечный, конечно, но на несколько жизней, судя по истории, вполне хватит.
Интересен как раз ход мышлений для построения торговой стратегии, учет комиссий — вот где бездна :). Жду, конечно, cледующей статьи, но кажется там больше чем на одну статью.
Ну вообще, справедливости ради, можно что-то рассказать что приносило прибыль когда-то, не редко бывает что волшебная стратегия - лишь временная корелляция, но их можно ведь находить и успевать использовать до того как рынок поменяется. Впрочем, прямо точную стратегию, которая ещё приносит сейчас прибыль, никто не расскажет, это так.
Взять например миллиард долларов и на них написать мегаторгового бота, котрый может учитывать динамику всех существующих торговых инструментов, фазы луны, марса, меркурия, высоту телеграфных столбов и состояние рынка и торговых инструментов с 600 года до нашей эры. Этот бот будет действительно приносить прибыль т.к. в нем заложен "идеальный" алгоритим для предсказания стоимости того или иного инструмента. Все остальные боты будут убыточны!!! Некоторые из остальных ботов на определенном интервале времени будут прибыльны, но если их всех проссумировать - то они будут убыточны т.к. есть единственный идеальный алгоритм для зарабатывания денег. Если бот, который вы пишите, будет приносить прибыль, раздайте его всем жителям планеты и ура - все люди счастливы, никто не работает, у всех пассивный доход. Бред, правда? Существует ли мегабот, котрый действительно приносит прибыль... Думаю да, но только его алгоритм охраняется похлеще хранилищ банков.
ситуация наглядная и очень показательная (что очевидно): лучше всех в трейдинге и ценовых колебаниях разбираются те, кто ни разу не торговал на биржах)
По аналогии с другими подобными «советчиками» (они же лайф-коучеры): сам не смог, но тебя научу.
Пытаться кого-то переубеждать не буду, оно вам явно не нужно, вы для себя же давно уже все решили (а некоторым еще и первый канал помог). Вот только остальные как-то умудряются там зарабатывать (включая меня), чудеса да и только. И боты способны приносить прибыль, если их «запереть» в определенном ценовом коридоре, а не бездумно скупать все падающее и продавать все растущее… Дело прямых рук, и никакого мошеничества. Но это явно не ваше…
Торговля на бирже, именно торговля, если бы не было комиссии, всегда была бы игрой с нулевой суммой. С комиссией-это игра с небольшой отрицательной суммой. Представьте что есть 10 человек в игре, и у них на всех 1000 рублей. Что бы они не делали, ни откуда не появится дополнительно ни рубля, если у них больше их нет.и это никак не зависит от внешних факторов типа цен на акции,Другой или погоды на Марсе . С другой стороны, за прибыль по акциям платят дивиденды, но это уже про инвестирование, а не торговлю. Кстати дивиденды, как и любая прибыль может быть заработана только в случае, если где то в цепочке будет создано что то, что кто то купит(продукт или услуга) из того, что никто не купит(что то бесплатное)
Как написать пассивный доход: Пишем качественного трейд бота на JS (часть 1)