Pull to refresh

Comments 5

Обычно у нормальных людей подобный «анализ» называется «взять с потолка цифры и подогнать под уже известный/нужный результат».
A у трейдеров бывают начальники, которые заглядывая через плечо в открытый график и тыча пальцем экстремумы, произносят: «Какого… ты вот ЗДЕСЬ не купил, а ЗДЕСЬ не продал, это очевидно...»
Если слишком серьезно относиться к математическим методам прогноза общественных явлений, цен и прочее, то в моменты слома парадигмы рынка можно легко повторить судьбу LTCM, а там нобелевские лауреаты модельку строили
Вы правы. Парадигма рынка периодически меняется. Парадигма очень правильный термин, если интерпретировать его как пред-теорию (недо-теорию), которая связывается с хорошо работающим набором методов и средств в общем по не совсем понятным причинам. У трейдера имеется не очень большой набор инструментов, с которым он время от времени экспериментирует. Фурье-событие может быть одним из них, тем более, что оно может фиксировать период смены парадигмы.
В 2008 мы много экспериментировали с Форекс. В методе выделения долговременных циклов по гармоникам с большой амплитудой чувствовался явный недочет. Если есть Фурье-аппроксимация ряда, то долговременный цикл понятно как получается. Но если только вычислить Фурье-преобразование и взять косинусы с большими амплитудам, то нет уверенности в том, что мы выделяем.
Цены на фрахт рыночные. Меняются постоянно — видно на графиках. Еженедельно специальными агентствами выпускаются сводки по статистике фрахта от локальности и типа судна: минимум, максимум, средняя.
Sign up to leave a comment.

Articles