Comments 28
На данном этапе качество прогноза не имеет значения, важно, что нейросеть демонстрирует вполне адекватное мнение о рыночной ситуации.
Как понять, что оно адекватное? «Видно на картинке?» Были ли подсчитаны метрики какие-нибудь, как эти метрики выбирались? Как было сделано разбиение на train/test/validation?
Разбиение: test 0.2, validation примерно 1/3 от даты для обучения.
Можно взять сигнал «купи» за 1, а «продай» за -1, и умножать его на реальное изменение цены. А потом посчитать такую метрику для индикатора «всегда покупай» и индикатора «всегда продавай». Сравнить результаты, и после этого делать какие-то выводы о полезности.
Как то это сильно похоже на попытку обучения ИИ гадать на кофейной гуще, особенно фраза про эффективность обучения на определенной паре. Как то не научно.
Хорошо обучается в пределах прогноза от 15 минут до 60 минут. На меньшем периоде растет хаотичность движения цены, на большем увеличивается внешнее влияние — новости и прочее, 15-60 минут самая «техничная» зона.
Не, ну вы серьезно умеете предсказывать движение цен? Я, конечно, понимаю, что нейронные сети подходят для трудноформализуемых алгоритмов, но по идее ведь все что можно сделать на НС можно сделать и без них — можно мне хоть какое-то обоснование почему это должно работать? В чем я точно не сомневаюсь, так это в том что слить депозит трейдботом с НС ровно настолько же просто, как и трейдботом без оных.
Откуда у вас опыт сливания депозита трейдботом с НС? Вроде таких еще нет.
Что касается вопроса обо мне, пока есть только опыт слива из-за глупых решений. Вручную, до автоматизированной торговли лично я пока не дорос. И сдается мне, что от глупых решений НС аж никак не застрахована, тем более если пытаться заставлять ее предсказывать будущее (что всяко невозможно по некоторым причинам фундаментального характера). Да и зачем вообще играть в Вангу, если можно просто поставить ордер на покупку, скажем, в 2 раза ниже текущей цены и просто ждать до талого пока он не выполнится.
Обоснование простое — трейдер может торговать, значит есть закономерности в движении актива, а значит эти закономерности можно найти при помощи НС.
Ну, вот с этим тезисом, как раз, всё не очевидно. Мой собственный немалый опыт, а также опыт моих коллег и сотрудников говорит об обратном — трейдинг, это не профессия, а деятельность, которая ближе к искусству, чем к ремеслу, со всеми вытекающими отсюда последствиями (т.е. слабой формализацией, низкой вероятностью успеха, умноженными на ОЧЕНЬ слабо предсказуемый характер ценообразования на финансовых рынках).
Тем не менее, Ваш подход и результаты очень интересны, возможно, Вам удастся продвинуться в этом направлении и выйти за пределы устоявшихся решений и стереотипов восприятия трейдинга:).
P.S. А где можно ознакомиться/протестировать Ваши алгоритмы?
Бэктестирование требует синхронности исполнения торгового алгоритма (попробуйте написать бэктестер сами, поймете), Ваше же решение — асинхронно (коммуникация с Питоном по сокетам; или она таки синхронна у Вас?).
В любом случае, если у Вас есть индикатор, допилить его до торговой стратегии это вопрос нескольких дней. Ну, неделя максимум.
Бэктестом имеет смысл заниматься когда сигналы нейро дойдут до уровня buy/sell.
Ну, можете сделать так: если сила сигнала провосходит некоторое пороговое значение (которое можно найти через бэктестинг), то выставляется BUY/SELL. Для нахождения объёма также можете использовать силу сигнала (тут уж сами думайте как).
Нет, индикатор не превращается в стратегию, иначе было бы слишком просто.
А кто Вам сказал что трейдинг должен быть сложным? Кто Вам сказал что трейдинг должен быть умным? А вдруг трейдинг одно из самых простых и тупых занятий?
Я думаю что Ваша забота это дописать управление рисками (стопы/трейлинг-стопы) и капиталом (ну, ограничить выставляемые объемы). Мне кажется что управление рисками намного важнее чем нахождение точки входа и точки выхода.
Я, например, определил приемлемую для себя волантильность портфеля, и исходя из этого, захеджировал свои позиции по акциям. И, к слову, сейчас я даже в плюсе, несмотря на тот треш, который творился на рынке последний месяц
Классический бэктест невозможен из-за специфики получения ответа от нейро.
А вы пробовали сравнивать доходность с учётом уплаченных комиссий, и, желательно, прочих транзакционных издержек по сравнению с неким простейшим baseline? Например, с простейшей стратегией "купи и держи"?
Проблема в том, что рынок в целом представляет собой случайный шум, а гадать на случайном шуме дело довольно неблагодарное. Гораздо важнее определить начало тренда и конец тренда, это тоже довольно нетривиально, но если "угадаешь", окажешься гораздо в большем плюсе, нежели получишь от краткосрочных спекуляций.
Я сам пробовал торговать с роботом, однако, забросил это занятие по причине того, что 95% времени рынок представляет собой случайные колебания цены и робот получает слишком много ложных сигналов и тупо сливает деньги, в т.ч. на комиссии.
Сейчас торгую "руками", в большую часть времени просто наблюдаю за рынком и новостями, и совершаю крайне мало сделок (максимум 2-3 в месяц даже сейчас в кризис)
Цена на рынке отражает не больше чем баланс спроса и предложения.
Мы же пытаемся предугадать колебания этого баланса, и эти колебания в лучшем случае можно описать формулой y=f(x) + e, где f(x) — это тренд, если он вообще есть, а e — это случайный шум. И компонента e, случайный шум, на небольших промежутках времени оказывает гораздо большее влияние на конечную цену, чем функция, которой можно описать тренд.
Даже на М1 можно видеть определенные тренды и закономерности.
Нейросети и трейдинг. Практическая реализация