Comments 23

Надо было вот этим дать парням из Стэнфорда дать почитать. А то они деньги привлекают, привлекают. А потом сливают, сливают… И хорошо бы свои, так нет — чужие!
https://smart-lab.ru/blog/607989.php

Нужно быть очень аккуратным доверяя свои деньги неизвестным людям. К сожалению, в данной сфере очень много мошенников…
Парней убил инфраструктурный риск. Если на bitmex'e останавливать торговлю при проблемах с биржей — можно там вообще не торговать.
empenoso, для алготрейдинга пришлось написать свою торговую платформу. Существующие решения меня не устраивают по множеству причин. Раньше была идея сделать разработку публичной, но позже я от нее отказался. Проект ориентирован на профессиональных участников, требует навыков программирования.
К сожалению, у нас почему-то считается, что алготрейдинг — это скрипты на LUA для QUIK или какой-нибудь редактор с кубиками для стратегий типа MA. А когда люди начинают глубже погружаться в вопросы алгоритмов бектестирования, времени оптимизации, подключения к биржам, программного кода торговых стратегий, технической поддержки и так далее, то у большинства на этом, как правило, алготрейдинг и заканчивается)
Можете немножко рассказать про биржевые/брокерские API? Я по вечерам пытаюсь написать что-то подобное, один из открытых вопросов — интеграция. Есть какие-то стандартные или хотя бы массово популярные протоколы, или у всех всё своё? До брокеров пока с этим вопросом не добрался, да и вряд ли у них есть на попробовать бесплатно, а платить я пока не готов — процесс движется медленно, это будет куча денег на ветер. Как вы решали этот вопрос?
Все зависит от того к какой бирже и через какого брокера вы планируете подключаться, какой тип протокола будете использовать и на какой секции торговать. Вопрос очень обширный и разнообразный.
Если говорить про Московскую биржу и бюджетный вариант, то начните с терминала Quik и его API. Данный терминал присутствует у большинства российских брокеров. Демо-доступ можно получить через поставщика ARQA Technologies.
Да, практически к любому подключению можно получить демо-доступ. Ни одна биржа не заинтересована, чтобы на ее боевом API проводили стресс-тестирование)
Интегрироваться через квик это изврат) Я рассматриваю вариант не HFT, думаю, для начала (для дева и тестирования, как минимум) подойдёт деплой в AWS/Azure. Тащить туда QUIK это лишние проблемы.

Раньше была идея сделать разработку публичной, но позже я от нее отказался
Если не секрет — почему? Чтобы не плодить конкурентов или другие причины?
Коммерческие ПО для алготрейдинга условно делится на два типа:
1) Профессиональный софт для крупных фондов и управляющих компаний.
2) Массовый продукт рассчитанный на околорыночников и жаждущих легких денег.
В первом случае софт стоит очень дорого, так как в него входит профессиональная поддержка, дорогая инфраструктура, команда разработчиков и т.д.
Во втором случае софт не дорогой и рассчитан на большой поток новых клиентов. Он специально упрощается, чтобы уменьшить порог вхождения. В нем легко на тестах строятся кривые доходности уходящие в небо, но системную алгоритмическую торговлю на нем построить очень сложно.
Была идея, что есть некая прослойка между первым и вторым классом, на которую и был ориентирован мой продукт. Но она оказалась на столько мала, что как публичный коммерческий продукт ее развивать оказалось нецелесообразно.
Спаибо за статью очень познавательно.
Может подскажите пару вопросов:
1. Возможен ли Direct Access к NYSE для обычных смертных :) и сколько это стоит, нужна ли брокерская лицензия что бы на прямую совершать сделки на NYSE
2. Если не секрет можете немного описать свою торговую платформу:
— Есть ли там UI и для чего он используется (контроль робота, построение графиков, отображение сделок)
— какой тех. стек (что использовали для UI если он есть, и что на чем сам Trading Engine написан)

Я программист и начинающий трейдер, хочу начинать копать в сторону алготрейдинга, но пока исследую саму предметную область.
1. Для начала рекомендую воспользоваться услугами американского брокера, тот же IB. DMA для начинающего трейдера с высокой долей вероятности будет избыточен.
2. Это очень объемный вопрос) UI есть, написан на C#/WPF. Скорости работы более чем достаточно, но и не HFT. Все разбито на модули — визуализация, тестирование, оптимизация, работа с данными, исполнение и т.д. На разработку всего фреймворка у меня ушло около 4 лет.
Спасибо за ответ, жду продолжения статьи :)
Для инветсирования я использую TD Ameritrade брокера, у них очень мощный клиент для торговли thinkorswim с кучей инструментов для анализа, аля Photoshop в трейдинге. Пока исследую разных брокеров с точки зрения API что бы начать писать коннектор.
Было бы здорово если бы вы написали, какие источники информации использовали (тренинги, видео, книги) для изучения трейдинга и построения роботов.
Я пока более-менее близко видел два протокола сравнительно крупных брокеров (в США), у обоих проприетарные API, у одного еще и обязательный gateway на Java, который нужно перелогинивать раз в неделю.
Я так понимаю речь идет об Interactive Brokers. Да, это один из самых доступных брокеров на Америку. Коннекторы к IB Gateway и TWS не сложные. Правда с данными у них беда, нет тиков, только снепшоты.
Да, они. Но честно говоря, мне вот совсем не мечтается раз в неделю вручную заходить по расписанию и перетыкать логин в каком-то гейте, да еще на джаве, и ЕМНИП этому гейту еще UI нужен — как его на VPS-ке запустить адекватно? У того же TD Ameritrade тоже есть требования по релогину, но их можно обойти, если правильно использовать refresh tokens. В общем пока что IB не торт (хотя может быть я что-то не уловил).
Без гейта можно обойтись, если использовать FIX (правда становится он доступен после 1500 комиссий в месяц)
На VPS'ке вполне можно поднять что нибудь типа Xvnc, а проблема еженедельного рестарта решается при помощи IBController (правда двухфакторку придется отключить, поэтому лучше выделять отдельную учетку)

Можете попробовать того же Тинькова — там совсем всё просто с API. API свой собственный, но открытый. У них там целый раздел с документацией и кодом на гитхабе есть. И много денег это дело совсем не требует.

Пока не могу их рекомендовать. Для них этот бизнес новый, все очень сырое. Судя по API они ориентировались на криптобиржи с REST. Не самый надежный выбор.
Для алгоритмической торговли на MOEX лучше рассмотрите подключение через шлюз PLAZAII, будет одним из самых оптимальных решений.

Для серьёзной торговли — понятное дело, что не подходит: во время открытия или закрытия биржи безбожно тормозит и глючит. Но именно поиграться и забросить, либо перейти на что-то более серьёзное — сойдёт, т.к. порог вхождения крайне низкий:


  • протокол очень простой;
  • протокол универсальный для всех бирж;
  • минимальные финансовые затраты;
  • удобство подключения (а Т-банком тут очень многие пользуются).

25 мая с.г. МОЕХ выкатывает новую версию SPECTRA, и вот с ней-то покувыркаться придется. Ну, с partitioned matching. Совершенно уродское архитектурное решение, которое спихивает внутренние проблемы сведения заявок на разных серверах на пользователей PLAZA2.


Да, это верно что движок сведения заявок должен масштабироваться и заявки должны сводиться параллельно и одновременно на разных серверах. Так это делается, например, на NASDAQовском движке сведения. Но где сводятся заявки, клиента волновать не должно, он просто получает данные/отправляет заявки на биржу, а не по потоку репликации с суффиксом _MATCH{ID}. Вангую, что спустя полгода-год МОЕХ от этой идеи откажется.


DMA, который Вы предлагаете изучить и использовать, нужен только если анонимус будет делать HFT, а HFT — это еще и вложение в инфраструктуру. А это где-то под 1 млн рублей расходов, как минимум. Лучше 1.5~2 млн рублей.

HTTP/WS апи для фондового рынка и возможность писать ботов под любой язык/платформу, а не только под c#/windows — это впечатляющий прогресс, по сравнению с конкурентами. Но реализовано всё через одно место. Видно, что ни разработчики, ни их менеджер, в предметной области не разбираются от слова совсем. Вместо хорошо спроектированного апи у них какой-то случайный набор методов. Печально, что не нашлось нормального консультанта, который бы объяснил, что именно требуется алготрейдеру.

Кажется автор в теме, наверно даже знает толк в отключении ненужных ядер процессора.

Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.