Pull to refresh

Comments 9

Чужие сервисы юзать для таких дел так себе идея. Такую чувствительную информацию нужно получать напрямую с бирж ( причем с разных параллельно и с честным таймстампом ). Хотя если таймфрейм дневной- то, наверное, вполне сойдет.
Интервал конечно дневной использую, а внутридневной больше для интереса
Какой длины ряды подаёте в нейросеть, если не секрет? и какова топология? А насчет частотности- учитывая что иногда выполняются заявки, которые, судя по графикам выполниться были не должны — процессы внутри весьма занятны. Люто завидую тру-HFT-шникам (например вот: habr.com/ru/post/414037), ибо сам недотягиваю до такого уровня.
Пока сетями и не пользуюсь. Большей частью старые, добрые алгоритмы ML. Пока от краткосрочной торговли ушел в сторону инвестирования.
Без цикла тоже работает:

import yfinance as yf
ticker = ['AAPL', 'WMT', 'IBM', 'MU', 'BA', 'AXP']
data= yf.download(ticker,'2016-01-01','2019-08-01')['Adj Close']
data.head()
Но пока для меня остался вопрос в возможности использования Alpha vantage для российского рынка.

Для российского рынка использую Финам. Есть как фондовый, валютный так и срочный рынки. Вот, например, фьючерс на индекс РТС www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/rts/export
Результат выдает в текстовом файле, далее за 5 мин пишется простой парсер.
На гите есть код который тянет данные с финама. Но так как я пока долгосрочный инвестор, то пользуюсь вашим способом.
Вот здесь интересные данные (сделки с миллисекундами и ордербуки), но только по избранным инструментам, да и скачивать удобно:
www.qscalp.ru/qsh-service

Данные в формате qscalp, но на сайте можно скачать бесплатный конвертер
P.S. было время на сервере ММВБ по ошибке в открытом доступе лежали все их данные (что они платно продают), жаль не додумался тогда их скачать
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.