Comments 4
Универсальный заголовок: половину читателей отпугивает, вторую усыпляет
Третью половину привлекает. С огромным интересом читал статью, так как в работе требуется именно расчет СПМ. Метод Уэлча написать осилил, а вот ARMA для меня совсем новое.
В идеале бы больше подробностей именно по алгоритмам вычисления. Ну и вообще супер — обзор существующих библиотек для обработки.
В идеале бы больше подробностей именно по алгоритмам вычисления. Ну и вообще супер — обзор существующих библиотек для обработки.
Большое спасибо за статью.
Модели оценки СПМ по одномассовому осциллятору показывают довольно интересные результаты в моменты резкого роста ценовой волатильности различных торговых инструментов (момент выхода важных новостей и ближайшее время после формирования ценового экстремума).
Модели оценки СПМ по одномассовому осциллятору показывают довольно интересные результаты в моменты резкого роста ценовой волатильности различных торговых инструментов (момент выхода важных новостей и ближайшее время после формирования ценового экстремума).
Можно сглаживать такие оценки спектров по аналогии с распределениями плотностей вероятности. Лучше всего использовать ядерное сглаживание, о нем можно почитать в этой статье с примерами реализации.
Sign up to leave a comment.
Об авторегрессионном оценивании спектральной плотности стационарного сигнала