Python
Programming
Algorithms
Mathematics
Machine learning
25 December 2018

Mixture Density Networks


Всем привет!

Давайте поговорим о, как вы уже наверное смогли догадаться, нейронных сетях и машинном обучении. Из названия понятно, что будет рассказано о Mixture Density Networks, далее просто MDN, переводить название не хочу и оставлю как есть. Да, да, да… будет немного скучной математики и теории вероятности, но без неё, к сожалению, или к счастью, тут уж сами решайте, трудно представить мир машинного обучения. Но спешу вас успокоить, ее будет относительно мало и она будет не сильно сложная. Да и вообще ее можно будет пропустить, а просто посмотреть на небольшое количество кода на Python и PyTorch, все верно, сеть мы будем писать с помощью PyTorch, а так же на различные графики с результатами. Но самое главное то, что будет возможность немного разобраться и понять что же такое MD сети.

Что ж начнем!



Регрессия


Давайте для начала немного освежим свои знания и вспомним, совсем вкратце, что такое линейная регрессия.

У нас есть вектор $X = \{x_1, x_2,...,x_n\}$, нам требуется предсказать значение $Y$, которое как то зависит от $X$, с помощью некой линейной модели:

$\hat{Y}=X^T\hat{\beta}$

В качестве функции ошибки будем использовать квадратичное отклонение (Squared Error):

$SE(\beta)=\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{y}_i)^2=\sum_{i=1}^N(y_i-x_i^T\hat{\beta})^2$

Данную задачу можно решить напрямую, взяв производную от SE и приравняв ее значение к нулю:

$\frac{\delta SE(\beta)}{\delta\beta}=2X^T(\mathbf{y}-X\beta)=0$

Таким образом мы просто найдем её минимум, а SE — функция квадратичная, значит минимум будет существовать всегда. После этого можно уже легко найти $\beta$:

$\hat\beta=(X^TX)^{-1}X^T\mathbf{y}$

Вот и все, задача решена. На этом закончим вспоминать что такое линейная регрессия.

Конечно, зависимость, заложенная в природе генерации данных, может быть различная и тогда уже надо добавить в нашу модель некую нелинейность. Решать задачу регрессии напрямую для больших и реальных данных тоже плохая идея, так как там есть матрица $X^TX$ размерности $n\times n$, да и еще надо найти ее обратную матрицу, а часто случается, что такой матрицы просто не существует. В таком случае, к нам на помощь приходят различные методы, основанные на градиентном спуске. А нелинейность моделей можно реализовать разными способами, в том числе с помощью нейронных сетей.

Но сейчас, поговорим не об этом, а о функциях ошибок. В чем разница между SE и Log-Likelihood в случае когда данные могут иметь нелинейную зависимость?

Разбираемся с зоопарком, а именно: OLS, LS, SE, MSE, RSS
Все это одно и то же по сути, RSS — residual sum of squares, OLS — ordinary least squares, LS — least squares, MSE — mean squared error, SE — squared error. В разных источниках можно встретить разные названия. Суть у этого всего одна: квадратичное отклонение. Можно запутаться конечно, но к этому быстро привыкаешь.

Стоит отметить, что MSE это среднеквадратичное отклонение, некое среднее значение ошибки для всего тренировочного набора данных. На практике обычно MSE и используется. Формула особо ничем не отличается:

$MSE(\beta)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{y}_i)^2$

$N$ — размер датасета, $\hat{y}_i$ — предсказание модели для $y_i$.

Стоп! Likelihood? Это ведь что то из теории вероятности. Все верно — это теория вероятности в чистом виде. Но как квадратичное отклонение может быть связано с функцией правдоподобия? А как оказывается связано. Связано с нахождением максимума правдоподобия (Maximum Likelihood) и с нормальным распределением, если быть более точным, то с его средним $\mu$.

Для того, что бы осознать что это так, давайте еще раз посмотрим на функцию квадратичного отклонения:

$RSS(\beta)=\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{y}_i)^2\qquad\qquad(1)$

А теперь предположим что функция правдоподобия имеет нормальный вид, то есть гауссово или нормальное распределение:

$L(X)=p(X|\theta)=\prod^X\mathcal{N}(x_i; \mu, \sigma^2)$

В целом, что такое функция правдоподобия и какой смысл в ней заложен рассказывать не буду, об этом можно почитать в другом месте, так же стоит ознакомится с понятием условной вероятности, теоремой Байеса и еще много чего, для более глубокого понимания. Это все уходит в чистую теорию вероятностей, которую изучают как в школе, так и в университете.

Теперь, вспомнив формулу нормального распределения, получим:

$L(X; \mu, \sigma^2)=\prod^X\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}\qquad\qquad(2)$

А что если мы положим стандартное отклонение $\sigma^2=1$ и уберем все константы в формуле (2), именно просто уберем, не сократим, ведь от них нахождение минимума функции не зависит. Тогда увидим это:

$L(X; \mu, \sigma^2)\sim \prod^Xe^{-(x_i-\mu)^2}$

Пока еще ничего не напоминает? Нет? Хорошо, а если взять логарифм от функции? От логарифма вообще одни плюсы: умножение превратит в сумму, степень в умножение, а $\log{e} = 1$ — для данного свойства стоит уточнить, что речь идет о натуральном логарифме и строго говоря $\ln{e}=1$. Да и вообще логарифм от функции не меняет ее максимума, а это самая главная особенность для нас. О связи с Log-Likelihood и Likelihood и почему это полезно будет рассказано ниже, в небольшом отступлении. И так, что мы сделали: убрали все константы, и взяли логарифм от функции правдоподобия. Еще убрали знак минус, таким образом превратили Log-Likelihood в Negative Log-Likelihood (NLL), связь между ними тоже будет описана в качестве бонуса. В итоге получили функцию NLL:

$\log L(X; \mu, I^2)\sim \sum(X-\mu)^2$

Взгляните еще раз на функцию RSS (1). Да они же одинаковые! Именно! Так же видно, что $\mu=\hat{y}$.

Если использовать функцию среднеквадратичного отклонения MSE то из этого получим:

$\operatorname{argmin}MSE(\beta)\sim \operatorname{argmax}\mathbb{E}_{X\sim P_{data}}\log P_{model}(x; \beta)$

где $\mathbb{E}$ — математическое ожидание, $\beta$ — параметры модели, в дальнейшем будем обозначать их как: $\theta$.

Вывод: Если в вопросе регрессии использовать семейство LS в качестве функций ошибки, то по сути решаем задачу нахождения максимума функции правдоподобия в случае когда распределение гауссово. А предсказанное значение $\hat{y}$ равно среднему в нормальном распределении. И теперь мы знаем как все это связано, как связана теория вероятности (с ее функцией правдоподобия и нормальным распределением) и методы среднеквадратичного отклонения или OLS. Более подробно об этом можно почитать в [2].

А вот и обещанный бонус. Раз уж зашла речь о связях между различными функциями ошибки, то рассмотрим (не обязательно к прочтению):

Связь между Cross-Entropy, Likelihood , Log-Likelihood и Negative Log-Likelihood
Предположим у нас есть данные $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4,...\}$, каждая точка принадлежит определенному классу, например $\{x_1\rightarrow1, x_2\rightarrow2, x_3\rightarrow n,...\}$. Всего есть $n$ классов, при этом класс 1 встречается $c_1$ раз, класс 2 — $c_2$ раз, а класс $n$$c_n$ раз. На этих данных мы обучили некоторую модель $\theta$. Функция правдоподобия (Likelihood) для нее будет выглядеть так:

$P(data|\theta)=P(0,1,...,n|\theta)=P(0|\theta)P(1|\theta)...P(n|\theta)$

$P(1|\theta)P(2|\theta)...P(n|\theta)=\prod^{c_1}\hat{y}_1\prod^{c_2}\hat{y}_2...\prod^{c_n}\hat{y}_n=\hat{y}_1^{c_1}\hat{y}_2^{c_2}...\hat{y}_n^{c_n}$


где $P(n|\theta) = \hat{y}_n$ — предсказанная вероятность для класса $n$.

Берем логарифм от функции правдоподобия и получаем Log-Likelihood:

$\log{P(data|\theta)}=\log{(\hat{y}_1^{c_1}...\hat{y}_n^{c_n})}=c_1\log{\hat{y_1}}+...+c_n\log{\hat{y_n}}=\sum_i^n{c_i\log{\hat{y_i}}}$

Вероятность $\hat{y} \in [0, 1]$ лежит в пределах от 0 до 1, исходя из определения вероятности. Следовательно логарифм будет иметь отрицательное значение. И если умножить Log-Likelihood на -1 мы получим функцию Negative Log-Likelihood (NLL):

$NLL=-\log{P(data|\theta)}=-\sum_i^n{c_i\log{\hat{y_i}}}$

Если поделим NLL на количество точек в $X$, $N=c_1+c_2+...+c_n$, то получим:

$-\frac{1}{N}\log{P(data|\theta)}=-\sum_i^n{\frac{c_i}{N}\log{\hat{y_i}}}$

при этом можно заметить, что реальная вероятность для класса $n$ равна: $y_n=\frac{c_n}{N}$. Отсюда получаем:

$NLL=-\sum_i^n{y_i\log{\hat{y_i}}}$

теперь если посмотреть на определение кросс-энтропии $H(p,q)=-\sum{p\log{q}}$ то получим:

$NLL=H(y_i,\hat{y_i})$

В случае когда у нас всего два класса $n = 2$ (бинарная классификация) получим формулу для binary cross entropy (так же можно встретить всем известное название Log-Loss):

$H(y,\hat{y})=-(y\log{\hat{y}}+(1-y)\log{(1-\hat{y})})$

Из ходя из всего этого можно понять, что в некоторых случаях минимизация Cross-Entropy эквивалентна минимизации NLL или нахождению максимума функции правдоподобия (Likelihood) или Log-Likelihood.

Пример. Рассмотрим бинарную классификацию. У нас есть значения классов:

y = np.array([0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]).astype(np.float32)

Реальная вероятность $y$ для класса 0 равна $2/8=0.25$, для класса 1 равна $6/8=0.75$. Пусть у нас есть бинарный классификатор который предсказывает вероятность класса 0 $\hat{y}$ для каждого примера, соответственно для класса 1 вероятность равна $(1-\hat{y})$. Построим график значений функции Log-Loss для разных предсказаний $\hat{y}$:


На графике можно увидеть что минимум функции Log-Loss соответствует точке 0.75, т.е. если бы наша модель полностью «выучила» распределение исходных данных, $\hat{y}=y$.

Регрессия с использованием нейронных сетей


Вот мы и подошли к более интересному, к практике. Посмотрим как можно решить задачу регрессии с помощью нейронных сетей (neural networks). Реализовывать все будем на языке программирования Python, для создания сети используем библиотеку глубокого обучения PyTorch.

Генерация исходных данных


Входные данные $\mathbf{X}\in \mathbb{R}^N$ сгенерируем используя равномерное распределение (uniform distribution), интервал возьмем от -15 до 15, $\mathbf{X} \in U[-15, 15]$. Точки $\mathbf{Y}$ получим с помощью уравнения:

$\mathbf{Y} = 0.5\mathbf{X} + 8\sin(0.3\mathbf{X}) + noise\qquad\qquad(3)$

где $noise$ — вектор шума размерности $N$, полученный с помощью нормального распределения с параметрами: $\mu=0, \sigma^2=1$.

Генерация данных
N = 3000 # размер данных
IN_DIM = 1
OUT_DIM = IN_DIM
x = np.random.uniform(-15., 15., (IN_DIM, N)).T.astype(np.float32)
noise = np.random.normal(size=(N, 1)).astype(np.float32)
y = 0.5*x+ 8.*np.sin(0.3*x) + noise # формула 3
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y) #разобьем на тренировочные и тестовые данные



График полученных данных.

Построение сети


Создадим обычную сеть прямого распространения (feed forward neural network или FFNN).

Построение FFNN
class Net(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim=IN_DIM, out_dim=OUT_DIM, layer_size=40):
        super(Net, self).__init__()
        self.fc = nn.Linear(input_dim, layer_size)
        self.logit = nn.Linear(layer_size, out_dim)

    def forward(self, x):
        x = F.tanh(self.fc(x)) # формула 4
        x = self.logit(x)
        return x


Наша сеть состоит из одного скрытого слоя размерностью 40 нейронов и с функцией активации — гиперболический тангенс:

$\tanh x=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\qquad\qquad(4)$

Выходной слой представляет собой обычную линейную трансформацию без функции активации.

Обучение и получение результатов


В качестве оптимизатора будем использовать AdamOptimizer. Количество эпох обучения = 2000, скорость обучения (learning rate или lr) = 0.1.

Обучение FFNN
def train(net, x_train, y_train, x_test, y_test, epoches=2000, lr=0.1):
    criterion = nn.MSELoss()
    optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=lr)
    N_EPOCHES = epoches
    BS = 1500
    n_batches = int(np.ceil(x_train.shape[0] / BS))
    train_losses = []
    test_losses = []
    for i in range(N_EPOCHES):
        for bi in range(n_batches):
            x_batch, y_batch = fetch_batch(x_train, y_train, bi, BS)
            x_train_var = Variable(torch.from_numpy(x_batch))
            y_train_var = Variable(torch.from_numpy(y_batch))
            optimizer.zero_grad()
            outputs = net(x_train_var)
            loss = criterion(outputs, y_train_var)
            loss.backward()
            optimizer.step()
        with torch.no_grad():
            x_test_var = Variable(torch.from_numpy(x_test))
            y_test_var = Variable(torch.from_numpy(y_test))
            outputs = net(x_test_var)
            test_loss = criterion(outputs, y_test_var)
            test_losses.append(test_loss.item())
            train_losses.append(loss.item())
            if i%100 == 0:
                sys.stdout.write('\r Iter: %d, test loss: %.5f, train loss: %.5f'
                                 %(i, test_loss.item(), loss.item()))
                sys.stdout.flush()
    return train_losses, test_losses
net = Net()
train_losses, test_losses = train(net, x_train, y_train, x_test, y_test)


Теперь посмотрим на результаты обучения.


График значений MSE функции в зависимости от итерации обучения, на графике значения для тренировочных данных и тестовых данных.


Реальные и предсказанные результаты на тестовых данных.

Инвертированные данные


Усложним задачу и инвертируем данные.

Инвертирование данных
x_train_inv = y_train
y_train_inv = x_train
x_test_inv = y_train
y_test_inv = x_train



График Инвертированных данных.

Для предсказания $\mathbf{\hat Y}$ давайте используем сеть прямого распространения из предыдущего раздела и посмотрим как она справится с этим.

inv_train_losses, inv_test_losses = train(net, x_train_inv, y_train_inv, x_test_inv, y_test_inv)


График значений MSE функции в зависимости от итерации обучения, на графике значения для тренировочных данных и тестовых данных.


Реальные и предсказанные результаты на тестовых данных.

Как можно видеть из графиков выше наша сеть вообще никак не справилась с такими данными, она просто не в состоянии их предсказать. А все это случилось потому что в такой инвертированной задаче для одной точки $x$ может соответствовать несколько точек $y$. Вы спросите а как же шум? Он ведь тоже создавал ситуацию при которой для одного $x$ могло получатся несколько значений $y$. Да, это верно. Но все дело в том, что, не смотря на шум, это все было одно определенное распределение. А так как наша модель по сути предсказывала $p(y|x)$, а в случае с MSE это было среднее значение для нормального распределения (почему так рассказано в первой части статьи), то она хорошо справлялась с «прямой» задачей. В обратном случае мы получаем несколько различных распределений для одного $x$ и соответственно не можем получить хороший результат с помощью только одного нормального распределения.

Mixture Density Network


Начинается самое интересное! Что же такое Mixture Density Network (далее MDN или MD сеть)? В общем эта некая модель, которая способна моделировать несколько распределений сразу:

$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \theta)=\sum_k^K\pi_k(\mathbf{x})\mathcal{N}(\mathbf{y}; \mu_k(\mathbf{x}), \sigma^2(\mathbf{x}))\qquad\qquad(5)$

Какая то непонятная формула, скажите вы. Давайте разберемся. Наша MD сеть учится моделировать среднее $\mu$ и дисперсию (variance) $\sigma^2$ для нескольких распределений. В формуле (5) $\pi_k(\mathbf{x})$ — так называемые коэффициенты значимости отдельного распределения для каждой точки $x_i \in\mathbf{x}$, некий смешивающий коэффициент или насколько каждое из распределений дает вклад в определенную точку. Всего есть $K$ распределений.

Еще пару слов о $\pi_k(\mathbf{x})$ — по сути, это тоже распределение и представляет собой вероятность того, что для точки $x_i \in\mathbf{x}$ будет состояние $k$.

Фух, опять эта математика, давайте уже что то напишем. И так, начнем реализовывать сеть. Для нашей сети возьмем $K=30$.

self.fc = nn.Linear(input_dim, layer_size)
self.fc2 = nn.Linear(layer_size, 50)
self.pi = nn.Linear(layer_size, coefs)
self.mu = nn.Linear(layer_size, out_dim*coefs) # mean
self.sigma_sq = nn.Linear(layer_size, coefs) # variance

Определим выходные слои для нашей сети:

x = F.relu(self.fc(x))
x = F.relu(self.fc2(x))
pi = F.softmax(self.pi(x), dim=1)
sigma_sq = torch.exp(self.sigma_sq(x))
mu = self.mu(x)

Напишем функцию ошибки или loss function, формула (5):

def gaussian_pdf(x, mu, sigma_sq):
    return (1/torch.sqrt(2*np.pi*sigma_sq)) * torch.exp((-1/(2*sigma_sq)) * torch.norm((x-mu), 2, 1)**2)

losses = Variable(torch.zeros(y.shape[0]))  # p(y|x)
for i in range(COEFS):
    likelihood = gaussian_pdf(y, mu[:, i*OUT_DIM:(i+1)*OUT_DIM], sigma_sq[:, i])
    prior = pi[:, i]
    losses += prior * likelihood
loss = torch.mean(-torch.log(losses))

Полный код построения MDN
COEFS = 30
class MDN(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim=IN_DIM, out_dim=OUT_DIM, layer_size=50, coefs=COEFS):
        super(MDN, self).__init__()
        self.fc = nn.Linear(input_dim, layer_size)
        self.fc2 = nn.Linear(layer_size, 50)
        self.pi = nn.Linear(layer_size, coefs)
        self.mu = nn.Linear(layer_size, out_dim*coefs) # mean
        self.sigma_sq = nn.Linear(layer_size, coefs) # variance
        self.out_dim = out_dim
        self.coefs = coefs

    def forward(self, x):
        x = F.relu(self.fc(x))
        x = F.relu(self.fc2(x))
        pi = F.softmax(self.pi(x), dim=1)
        sigma_sq = torch.exp(self.sigma_sq(x))
        mu = self.mu(x)
        return pi, mu, sigma_sq

# функция плотности вероятности для нормального распределения
def gaussian_pdf(x, mu, sigma_sq):
    return (1/torch.sqrt(2*np.pi*sigma_sq)) * torch.exp((-1/(2*sigma_sq)) * torch.norm((x-mu), 2, 1)**2)

# функция ошибки
def loss_fn(y, pi, mu, sigma_sq):
    losses = Variable(torch.zeros(y.shape[0]))  # p(y|x)
    for i in range(COEFS):
        likelihood = gaussian_pdf(y,
                                  mu[:, i*OUT_DIM:(i+1)*OUT_DIM],
                                  sigma_sq[:, i])
        prior = pi[:, i]
        losses += prior * likelihood
    loss = torch.mean(-torch.log(losses))
    return loss


Наша MD сеть готова к работе. Почти готова. Осталось ее обучить и посмотреть на результаты.

Обучение MDN
def train_mdn(net, x_train, y_train, x_test, y_test, epoches=1000):
    optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=0.01)
    N_EPOCHES = epoches
    BS = 1500
    n_batches = int(np.ceil(x_train.shape[0] / BS))
    train_losses = []
    test_losses = []
    for i in range(N_EPOCHES):
        for bi in range(n_batches):
            x_batch, y_batch = fetch_batch(x_train, y_train, bi, BS)
            x_train_var = Variable(torch.from_numpy(x_batch))
            y_train_var = Variable(torch.from_numpy(y_batch))
            optimizer.zero_grad()
            pi, mu, sigma_sq = net(x_train_var)
            loss = loss_fn(y_train_var, pi, mu, sigma_sq)
            loss.backward()
            optimizer.step()
        with torch.no_grad():
            if i%10 == 0:
                x_test_var = Variable(torch.from_numpy(x_test))
                y_test_var = Variable(torch.from_numpy(y_test))
                pi, mu, sigma_sq = net(x_test_var)
                test_loss = loss_fn(y_test_var, pi, mu, sigma_sq)
                train_losses.append(loss.item())
                test_losses.append(test_loss.item())
                sys.stdout.write('\r Iter: %d, test loss: %.5f, train loss: %.5f'
                                 %(i, test_loss.item(), loss.item()))
                sys.stdout.flush()
    return train_losses, test_losses
mdn_net = MDN()
mdn_train_losses, mdn_test_losses = train_mdn(mdn_net, x_train_inv, y_train_inv, x_test_inv, y_test_inv)



График значений loss функции в зависимости от итерации обучения, на графике значения для тренировочных данных и тестовых данных.

Так как наша сеть выучила значения среднего для нескольких распределений то давайте на это посмотрим:

pi, mu, sigma_sq = mdn_net(Variable(torch.from_numpy(x_test_inv)))


График для двух наиболее вероятных значений среднего для каждой точки (слева). График для 4 наиболее вероятных значений среднего для каждой точки (справа).


График для всех значений среднего для каждой точки.

Для предсказания данных будем случайно выбирать несколько значений $\mu$ и $\sigma^2$ исходя из значения $\pi_k(\mathbf{x})$. А потом на их основе генерировать целевые данные $\hat{y}$ с помощью нормального распределения.

Предсказание результата
def rand_n_sample_cumulative(pi, mu, sigmasq, samples=10):
    n = pi.shape[0]
    out = Variable(torch.zeros(n, samples, OUT_DIM))
    for i in range(n):
        for j in range(samples):
            u = np.random.uniform()
            prob_sum = 0
            for k in range(COEFS):
                prob_sum += pi.data[i, k]
                if u < prob_sum:
                    for od in range(OUT_DIM):
                        sample = np.random.normal(mu.data[i, k*OUT_DIM+od], np.sqrt(sigmasq.data[i, k]))
                        out[i, j, od] = sample
                    break
    return out
pi, mu, sigma_sq = mdn_net(Variable(torch.from_numpy(x_test_inv)))
preds = rand_n_sample_cumulative(pi, mu, sigma_sq, samples=10)


Предсказанные данные для 10 случайно выбранных значений $\mu$ и $\sigma^2$ (слева) и для двух (справа).

Из рисунков видно, что MDN отлично справилась с «обратной» задачей.

Использование более сложных данных


Посмотрим как наша MD сеть справится с более сложными данными, например спиральными данными. Уравнение гиперболической спирали в декартовых координатах:

$x = \rho\cos\phi\\\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad(6)\\y = \rho\sin\phi\\$

Генерация спиралевидных данных
N = 2000
x_train_compl = []
y_train_compl = []
x_test_compl = []
y_test_compl = []
noise_train = np.random.uniform(-1, 1, (N, IN_DIM)).astype(np.float32)
noise_test = np.random.uniform(-1, 1, (N, IN_DIM)).astype(np.float32)
for i, theta in enumerate(np.linspace(0, 5*np.pi, N).astype(np.float32)):
    # формула 6
    r = ((theta))
    x_train_compl.append(r*np.cos(theta) + noise_train[i])
    y_train_compl.append(r*np.sin(theta))
    x_test_compl.append(r*np.cos(theta) + noise_test[i])
    y_test_compl.append(r*np.sin(theta))

x_train_compl = np.array(x_train_compl).reshape((-1, 1))
y_train_compl = np.array(y_train_compl).reshape((-1, 1))
x_test_compl = np.array(x_test_compl).reshape((-1, 1))
y_test_compl = np.array(y_test_compl).reshape((-1, 1))



График полученных спиралевидных данных.

Ради интереса посмотрим как обычная Feed-Forward сеть справится с такой задачей.


Как это и было ожидаемо Feed-Forward сеть не в состоянии решить задачу регрессии для таких данных.

Используем, ранее описанную и созданную, MD сеть для обучения на спиралевидных данных.


Mixture Density Network и в данной ситуации отлично справилась.

Заключение


В начале данной статьи мы вспомнили основы линейной регрессии. Увидели что общего между нахождением среднего для нормального распределения и MSE. Разобрали как связаны NLL и cross entropy. И самое главное мы разобрались с моделью MDN, которая способна обучаться на данных, полученных из смешанного распределения. Надеюсь статья получилась понятной и интересной, несмотря на то, что было немного математики.

Полный код можно посмотреть на GitHub.


Литература


  1. Mixture Density Networks (Christopher M. Bishop, Neural Computing Research Group, Dept. of Computer Science and Applied Mathematics, Aston University, Birmingham) — в статье полностью описана теория MD сетей.
  2. Least squares and maximum likelihood (M.R.Osborne)

+21
7.3k 85
Comments 9