Entertaining tasks
Algorithms
Mathematics
Machine learning
Finance in IT
Comments 37
+1
Мы проверили одну фигуру из «плохо»/«вообще не» работающего технического анализа и сделали глобальный вывод, что брокеры нас обманывают…
Просто гениально)
+2
Почему-же, обманывают не только брокеры и дц, есть целый около рынок включающий разработчиков софта, который по умолчанию имеет не правильные режимы отображения графиков, а так же встроенные средства тестирования стратегий с врождёнными косяками…
… ведь смотрите что получается, автор криво реализовал кривой торговый алгоритм и увидел ПРОФИТ, который правда сожрала комиссия, но кто же на такие мелочи обращает внимание :-)
0
Чтобы сделать вывод, что брокеры нас обманывают, мне кажется, не нужно проверять никаких фигур.
+1
Отличная статья, интересно! Жаль, что форекс. Форекс несет риски другого рода. И да, на форексах самые большие комиссии
+1
Про обман ничего не могу сказать. Пробовал писать торгового робота у меня получились схожие результаты по первым 2 пунктам выводов на крипто бирже, он все время в среднем в 0 торговал)
0
А если провести поиск моделей с учетом комиссии брокера?
0
К сожалению всё-равно торговля уйдёт в минус, я в своё время много разных вариантов перебробовал. Такие простые методы анализа не работают.
+2
Во первых, forex не биржевой рынок в принципе.
Во вторых, если уж хочется копать минуты, не стоит брать цену закрытия.
В третьих, модель сделки с фиксированным спрэдом наивна, а по ценам закрытия вообще бредоподобна.
Ваши закономерности осыпаются от синтетического спрэда в 2 пункта, сравните его с размером минутной свечи в торговые моменты, он сильно больше 2 пунктов :-)
По хорошему, искать что-то можно на истории тиков и производных включающих «реальный» спрэд, ибо в торговые моменты спрэд чаще всего оказывается жестоким.

Если же у вас нет ничего, кроме минут форекс кухни, можете рискнуть использовать синтетический спрэд производя операции покупки по максимальной а продажи по минимальной цене минуты плюс константа хотя-бы 5 пунктов…
0
Вывод несколько нелогичен. Из первых двух пунктов не следует третий, ведь кроме всяких паттернов на графиках есть и другие методы торговли.
+2
Согласен, кроме паттернов на графиках есть и другие методы торговли, но мне кажется что этот эксперимент доказывает, что простые визуального анализа, которым обучают большинство брокеров, не работают. Я именно это хотел показать.
+1
Искать закономерность в изменении одной единственной цены — это позапрошлый век. Реально заработать можно лишь анализируя одновременные движения тысяч разных факторов (курсы сотен валют, цены на десятки товаров по сотням контрактов, банковские ставки, новостной фон, криптовалюты и пр.). Настоящие игроки имеют инструменты и мощности для обработки всего этого, на том и зарабатывают. Причём, одновременно автоматически анализируются тысячи стратегий и из них выбирается одна самая прибыльная на данный момент. Чтобы выиграть у них, нужно иметь оружие не хуже. И оно каждый день совершенствуется.
-1
Согласен с Вами. Я на конкуренцию с крупными игроками и не претендую.
Мне было любопытно проверить, работают ли те методы графического анализа, которые повсюду рекламируют. Оказалось что нет.
+2
Они работали ещё лет 20 назад. Но биржевая игра это такая штука, где один может выиграть только за счёт кого-то другого. Поэтому постоянно идёт война стратегий. Как только кто-то нащупывает более выгодную стратегию (закономерность), так сразу ранее выигрышные стратегии становятся проигрышными. Тут либо надо воевать на уровне лучших команд (и постоянно подстраиваться под изменяющиеся условия), либо всегда будешь буратиной.
+1

Если у Вас не получилось сделать хорошую прогнозную модель, это не значит, что брокера плохие. Это значит, что Ваша модель плохая.

0
Да, модель плохая.
Но брокеры-то обманывают) Они ведь говорят что на рынке есть простые модели и они работают. А мой эксперимент показывает, что они лгут.
0

Вы должны понимать, что этот аргумент не проходит базовой проверки логикой.
Они говорили, что есть черные коты. Я поймал кота и он белый, а значит они врут.
То, что одна простая модель не сработала еще не доказательство того, что не существует работающих простых моделей

+1
В эксперименте программа проверяла не конкретные модели, а все возможные варианты моделей за последние несколько лет. На мой взгляд она доказывает, что использование простых моделей не позволяет заработать.
Можете пояснить, почему Вы считаете что эксперимент не логичен?
0

Ну конечно на бирже не может быть закономерности движения цены, которая будет работать всегда. Если не рассматривать долговременные инвестиции с целью получения дивидендов по акциям, а брать форекс или крипту, то биржевые спекуляции — это игра с нулевой суммой. Ведь биржа не печатает деньги. Так что если бы существовала абсолютно всегда выигрышная стратегия, и все участники торгов о ней узнали — откуда бы они получили свой выигрыш?

+2
Ещё раз, FOREX — не биржа, и это не тонкости терминологии, разница принципиальна!
Априори выгодные стратегии есть (!) и более того есть безрисковые стратегии вообще.
Деньги берутся из-за того, что профессиональные участники продают и покупают риски, и мой «выйгрыш» это чья-то плата за спокойный сон, и лишь несколько слезинок игроков :-)

Компания дистрибьютор, тащит всякую хрень из китая, платит за это долларами, а прибыль получает в рублях, да и то спустя минимум пару месяцев если речь о поставках в крупные торговые сети. Таким образом возникает риск того, что конверсионные операции сожрут маржу. In the Russia, casino paly YOU!!! но игра эта, не в чёрное\красное, значительная часть рулетки усыпана зелёным, это расходы и долги бизнеса…
Это риски которые можно продать лудоманам на FORTS, а их стоимость можно заложить в маржу, усё!
(это пример очень простой деятельности, бывают гораздо более сложные и многофакторные)
0

Я не говорю, что выигрышных стратегий нет. Можно найти стратегию, которая будет выигрышной сейчас, но через некоторое время она работать перестанет.

+1
Тех «выигрышных» стратегий, про которые пишут на большинстве сайтов, на самом деле не существует. Они работают или не работают случайным образом и из этого не извлечь прибыль.
0
Я вам больше скажу, все эти бесчисленные сайты, существуют только для того что-бы создать иллюзию актуальности темы которой нет, точнее есть крупицы, но среди тонн хлама их не видно…

… а кто разобрался, тот молчит, ибо технически всё не так уж и сложно, по этому действует принцип «меньше народу — больше кислороду»
0
А я говорю что ММы и LP как продавали спрэды, так и продают его, менялись технологии, увеличивались скорости, но суть оставалась неизменной, это как бы исторический факт.
А кто выше пишет обратное тот просто не в курсе.

Если говорить за реальный forex то…
Вот опять казино, рулетка, ячейки чёрные, красные и одно зеро, или два, всего-то, но именно это и гарантирует доход казино.
Реальный спрэд, это и есть те самое зеро!

Или другой пример, сядем мы играть в орлянку на деньги, условившись что упавшую на ребро монету перекидываем, кто из нас выйграет?
Исход равновероятен но выиграет тот у кого денег больше.

Биржи живут с комиссии но для LP всегда есть специальные условия, тк кому нужна биржа не которой не продать не купить. В общем так или иначе но кто ликвидность поставляет, то спрэды и кушает.

PS.А стратегий их на самом деле всего две, пробой и отбой, и вся задача сводится не к предсказаниям будущего а к пониманию настоящего.
0
Дистрибьюторы из Китая… Вики врет, что годовой объем международной торговли ~20 трлн долларов, при этом суточный оборот на форекс ~5 трлн. Какой процент денег из оборота поставщиков товаров тратится на плату за риски и какую среднюю доходность это может принести форекс трейдерам?
0
Я писал конкретно про FORTS, RTS понятно что такое, a FO бывают разными НО это не форекс, да и как вы на форекс натянете описанную мною модель?

FOREX это совсем другая песня, и для других целей, но мне честно говоря лень писать свою википедию на эту тему.
0
А какую модель вы описали? Продать фьючерс на доллар и взять на себя риск изменения курса?
0

Ещё есть такая фраза: «Текущие цены являются самыми справедливыми, так как в них уже учтены все возможные факторы – иначе по этой цене сделки бы не совершались.» Правда, это работает только при хороших объёмах.


Данные для анализа выбраны не самые лучшие, на валютных парах можно получать прибыль лишь от скальпинга или во время кризисов. Не самое интересное занятие, солидных трендов нет (посмотрите USD/RUB — за год изменение 0.37%). Интереснее было бы исследовать котировки акций, которые часто торгуются в трендах, и тут уже можно получать прибыль, ставя заявки на тейкпрофит/стоплосс, а максимизировать можно именно путём поиска точек разворота, чтобы купить максимально дешевле и продать максимально дорого. Акции успешных компаний могут за год сделать 30-60%, а то и удвоиться, если просто ничего не делать с ними (и если не бахнет кризис), то это и будет доход. Если всё же следить за процессом, можно на локальном росте-падении нарезать ещё немало, ТА работает как раз при отсутствии фундаментальных факторов, глупо списывать его со счетов.

+1
Не смотря на хорошую долю скепсиса в отношении проведенного работы, все же проведена довольно интересная работа, по крайне мере мне было интересно ознакомиться, как раз в моем окружении сейчас довольно активно интересуются данной темой. Общий посыл статьи ясен.
-1
А потом приходит Талеб, собирает команду топ-аналитиков по валютной паре USD/EUR и команду уборщиц. Проводит эксперимент по прогнозированию курса и… результаты всех прогнозов команды уборщиц оказываются на 4,5% точнее, на выборке в тысячах ежедневных прогнозов.
+1
Нет, плохо Талеба читали, у одной из уборщиц прогнозы будут точнее.
0
Охотно верю, ибо ИМХО сама постановка задачи как «прогнозирование», порочно…
… и нужно понимать что факт того что человек работал аналитиком или квантом, ничего не говорит о качестве его работы, точнее кое что говорит, что компетенций человека не достаточно что бы прокормиться самостоятельно
0
У меня есть ощущение что очень серьезные игроки на фондовом рынке не угадывают цену а управляют ей, профиты не приведу, но наблюдения всё тверже убеждают меня в этом.
Так же если все было «рандомно», то не было бы общих ростов и общих падений, был бы серый шум.
0
Пытаться управлять ценой можно информационными вбросами. А покупкой-продажей двигать цену на бирже будет убыточно и для крупного игрока.
Очень крупный игрок может выступать в роли маркетмейкера — держать заявки одновременно на покупку и продажу, задавая коридор для колебаний цены; если покупают больше, чем продают — двигать их вверх, если наоборот — вниз.
А мелкий трейдер может пытаться ставить свои заявки перед крупными, вот только это рискованно и биржевая комиссия много сжирает, но иногда оно работает :)
0
Волатильность неуклонно снижается. Зарабатывать на краткосроке все труднее. Нужно переходить на более долгосрочные сделки. Рекомендую статью «Антон Крил. Хеджевые стратегии на основе фундаментального анализа». Антон Крил работал в Goldman Sachs, знает работу хедж-фондов изнутри. В курсе, который он ведет, они много работают со статистикой, есть интересные расчеты.
Only those users with full accounts are able to leave comments., please.