Comments 25
Как развидеть код? Искренне прошу автора научиться пользоваться либо format(), либо urlencode() для форматирования ссылок. И эта функция (ради функции) с огромным количеством параметров… Могу предположить, что автор не часто пишет на Python, но страданий от этого меньше не стало.
Я вообще не понял, о чём эта статья. О том, как написать парсер нужных данных? Мы делаем это плюс-минус регулярно. Каких-то мегаинтересных идей или подходов я так увидеть и не мог. Ну, парсер и парсер… Кстати, не понял, почему в заголовке и в первом абзаце такой упор именно на котировки. Это обычные данные и далее в статье становится понятно, что вместо котировок могло быть что угодно. Или я чего-то не уловил?
Почему бы не использовать готовые сервисы вроде Quandl с API и всеми делами?
Наверно можно. Вопрос вкуса, привычки к определенным инструментам )
Ну удобнее и быстрее же получается.
Ок, открываем ссылку здесь: http://i-intellect.ru/data-sources/1285/
Там написано следующее:
Quandl – это открытая платформа, которая обеспечивает доступ к более чем 9 миллионам бесплатных наборов данных. Quandl не обеспечивает внутридневные ценовые данные в режиме реального времени, но имеет огромное количество статистических и экономических данных из любой точки мира. Приведенный ЗДЕСЬ подход позволяет получить эти данные. Согласны?
Там написано следующее:
Quandl – это открытая платформа, которая обеспечивает доступ к более чем 9 миллионам бесплатных наборов данных. Quandl не обеспечивает внутридневные ценовые данные в режиме реального времени, но имеет огромное количество статистических и экономических данных из любой точки мира. Приведенный ЗДЕСЬ подход позволяет получить эти данные. Согласны?
Покажете готовый сервис «с API и всеми делами», с данными бирж РФ?
P.S. В ответе на этот вопрос и кроется суть проблемы.
P.S. В ответе на этот вопрос и кроется суть проблемы.
А что собственно за проблема? Те, кому на самом деле нужно торговать на бирже, так или иначе подключены к ней с целью заводить сделки. Частью большинства торговых терминалов является сервис, о котором вы спрашиваете. С API и всеми делами. Ну т.е. например, QUIK (quik), от той же компании ФИНАМ, чтоб далеко не ходить.
Всех бирж РФ? Ну это вряд ли. Насколько я знаю, единого API не существует в природе. Лучшее на что можно рассчитывать — что данные от всех бирж будут приходить в одном формате, типа FIX/FixML.
А то что тут описано, это какой-то самописный велосипед, непонятно для чего нужный.
Брать котировки со страницы ФИНАМ? Хм. Даже для инструментов, которые там есть, вам никто ничего не гарантирует, потому что вы — не пользователь, а просто никто. Ни по качеству данных, ни по своевременности их предоставления нет никаких гарантий ровным счетом. Даже более того — если не регистрироваться, то вы будете видеть котировки с задержкой 15 минут.
Это во-первых. Во-вторых, там четко написано, что источник данных — например московская биржа (*** Данные предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи). Т.е., мы еще и лицензию потенциально нарушаем, а?
И не проще в таком случае с сайта биржи и брать информацию, благо она там есть?
В общем, тут описан подход, который ничуть не менее странный, чем принятие решений на основе «интуиции».
Всех бирж РФ? Ну это вряд ли. Насколько я знаю, единого API не существует в природе. Лучшее на что можно рассчитывать — что данные от всех бирж будут приходить в одном формате, типа FIX/FixML.
А то что тут описано, это какой-то самописный велосипед, непонятно для чего нужный.
Брать котировки со страницы ФИНАМ? Хм. Даже для инструментов, которые там есть, вам никто ничего не гарантирует, потому что вы — не пользователь, а просто никто. Ни по качеству данных, ни по своевременности их предоставления нет никаких гарантий ровным счетом. Даже более того — если не регистрироваться, то вы будете видеть котировки с задержкой 15 минут.
Это во-первых. Во-вторых, там четко написано, что источник данных — например московская биржа (*** Данные предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи). Т.е., мы еще и лицензию потенциально нарушаем, а?
И не проще в таком случае с сайта биржи и брать информацию, благо она там есть?
В общем, тут описан подход, который ничуть не менее странный, чем принятие решений на основе «интуиции».
Ок. По пунктам:
Квик — это продукт компании ARQA Technologies, не ФИНАМ.
К сожалению Квик не обладает способностью выдавать котировки в том виде, в котором можно сделать, используя инструментарий данной статьи нужном объеме. Квик нужен для другого.
Цель данной статьи — получение котировки по БОЛЬШОМУ количеству инструментов за довольно короткое время.
Сколько вы будете делать это в КВИКЕ? Ну… можно конечно использовать Lua (даю вам подсказку). Но вы же говорите о Квике — верно? А точнее QLUA. Но получение большого количества данных связано определенно с автоматизацией этих потоков. А у QLUA такой же богатый статистический инструментарий библиотек как и у питона? Нет?
На информацию по котировкам СО ВСЕХ БИРЖ РФ — об этом в тексте статьи не слова. Прочитайте внимательно, что вы пытаетесь критиковать.
Если вы считаете это самописным велосипедом — пишите свой. Никто не заставляет вас применять инструменты описанные здесь. Флаг в руки, как говорится.
Далее…
Даже если мы получаем данные с задержкой в 15 минут — это не мешает нам анализировать информацию по часовикам. Верно?
Мы абсолютно ничего не нарушаем. Информация в открытом доступе. Вы не знали этого?
Спасибо за ваше «в общем» только аргументы ваши… довольно шаткие…
И не мешало бы более уважительно относиться к собеседнику.
Квик — это продукт компании ARQA Technologies, не ФИНАМ.
К сожалению Квик не обладает способностью выдавать котировки в том виде, в котором можно сделать, используя инструментарий данной статьи нужном объеме. Квик нужен для другого.
Цель данной статьи — получение котировки по БОЛЬШОМУ количеству инструментов за довольно короткое время.
Сколько вы будете делать это в КВИКЕ? Ну… можно конечно использовать Lua (даю вам подсказку). Но вы же говорите о Квике — верно? А точнее QLUA. Но получение большого количества данных связано определенно с автоматизацией этих потоков. А у QLUA такой же богатый статистический инструментарий библиотек как и у питона? Нет?
На информацию по котировкам СО ВСЕХ БИРЖ РФ — об этом в тексте статьи не слова. Прочитайте внимательно, что вы пытаетесь критиковать.
Если вы считаете это самописным велосипедом — пишите свой. Никто не заставляет вас применять инструменты описанные здесь. Флаг в руки, как говорится.
Далее…
Даже если мы получаем данные с задержкой в 15 минут — это не мешает нам анализировать информацию по часовикам. Верно?
Мы абсолютно ничего не нарушаем. Информация в открытом доступе. Вы не знали этого?
Спасибо за ваше «в общем» только аргументы ваши… довольно шаткие…
И не мешало бы более уважительно относиться к собеседнику.
Я нигде не говорил, что QUIK это продукт финама.
Мы прекрасно получаем уже много лет котировки через QUIK. С Московской биржи. В полностью автоматическом режиме. Наверное, десятки тысяч инструментов примерно, порядка миллионов котировок в день (я точно не мерял).
QUIK не для этого? Ну да, ну да. Расскажите это человеку, чья работа много лет состояла в том, чтобы обеспечивать трейдеров маркет данными.
Мы прекрасно получаем уже много лет котировки через QUIK. С Московской биржи. В полностью автоматическом режиме. Наверное, десятки тысяч инструментов примерно, порядка миллионов котировок в день (я точно не мерял).
QUIK не для этого? Ну да, ну да. Расскажите это человеку, чья работа много лет состояла в том, чтобы обеспечивать трейдеров маркет данными.
Почитайте что-ли к чему относился мой камент…
Повторю для дислектиков.
Вопрос:
Почему бы не использовать готовые сервисы вроде Quandl с API и всеми делами?
Ответ:
Потому, что для РФ нет готовых сервисов «вроде Quandl с API и всеми делами».
Везде есть какие-то проблемы и ограничения, которые делают этот процесс ничуть не удобнее описанного в статье.
Повторю для дислектиков.
Вопрос:
Почему бы не использовать готовые сервисы вроде Quandl с API и всеми делами?
Ответ:
Потому, что для РФ нет готовых сервисов «вроде Quandl с API и всеми делами».
Везде есть какие-то проблемы и ограничения, которые делают этот процесс ничуть не удобнее описанного в статье.
А в Quandl разве появилась московская биржа? Или вы просто решили пожурить за колхоз?
Ок. По пунктам:
Квик — это продукт компании ARQA Technologies, не ФИНАМ.
К сожалению Квик не обладает способностью выдавать котировки в том виде, в котором можно сделать, используя инструментарий данной статьи нужном объеме. Квик нужен для другого.
Цель данной статьи — получение котировки по БОЛЬШОМУ количеству инструментов за довольно короткое время.
Сколько вы будете делать это в КВИКЕ? Ну… можно конечно использовать Lua (даю вам подсказку). Но вы же говорите о Квике — верно? А точнее QLUA. Но получение большого количества данных связано определенно с автоматизацией этих потоков. А у QLUA такой же богатый статистический инструментарий библиотек как и у питона? Нет?
На информацию по котировкам СО ВСЕХ БИРЖ РФ — об этом в тексте статьи не слова. Прочитайте внимательно, что вы пытаетесь критиковать.
Если вы считаете это самописным велосипедом — пишите свой. Никто не заставляет вас применять инструменты описанные здесь. Флаг в руки, как говорится.
Далее…
Даже если мы получаем данные с задержкой в 15 минут — это не мешает нам анализировать информацию почасовикам. Верно?
Мы абсолютно ничего не нарушаем. Информация в открытом доступе. Вы не знали этого?
Спасибо за ваше «в общем» только аргументы ваши… довольно шаткие…
И не мешало бы более уважительно относиться к собеседнику.
Квик — это продукт компании ARQA Technologies, не ФИНАМ.
К сожалению Квик не обладает способностью выдавать котировки в том виде, в котором можно сделать, используя инструментарий данной статьи нужном объеме. Квик нужен для другого.
Цель данной статьи — получение котировки по БОЛЬШОМУ количеству инструментов за довольно короткое время.
Сколько вы будете делать это в КВИКЕ? Ну… можно конечно использовать Lua (даю вам подсказку). Но вы же говорите о Квике — верно? А точнее QLUA. Но получение большого количества данных связано определенно с автоматизацией этих потоков. А у QLUA такой же богатый статистический инструментарий библиотек как и у питона? Нет?
На информацию по котировкам СО ВСЕХ БИРЖ РФ — об этом в тексте статьи не слова. Прочитайте внимательно, что вы пытаетесь критиковать.
Если вы считаете это самописным велосипедом — пишите свой. Никто не заставляет вас применять инструменты описанные здесь. Флаг в руки, как говорится.
Далее…
Даже если мы получаем данные с задержкой в 15 минут — это не мешает нам анализировать информацию почасовикам. Верно?
Мы абсолютно ничего не нарушаем. Информация в открытом доступе. Вы не знали этого?
Спасибо за ваше «в общем» только аргументы ваши… довольно шаткие…
И не мешало бы более уважительно относиться к собеседнику.
Внесу в дискуссию свою лепту.
1. У ММВБ есть открытое api для доступа к котировкам и историческим данным.
Но, к сожалению, по бесплатной подписке котировки идут с задержкой, а исторические данные ограничены.
А подписка для получения онлайн котировок стоит весьма ощутимо для начинающего трейдера.
2. Бесплатных api для доступа к котировкам ММВБ увы нет и, скорее всего, не будет, поскольку распространение торговых данных ограничено копирайтом ММВБ.
3. Для получения онлайн котировок можно использовать FIX протокол, если торговая система имеет такую возможность. Quik предоставляет доступ через FIX, но этот протокол должен поддерживаться и брокером, через которого трейдер выходит на биржу. Опять же, увы, но чуть более чем никто из брокеров не поддерживает FIX протокол.
4. Еще вариантом экспорта онлайн котировок может служить мост из терминала в свою систему. Например, тот же Quik предоставляет экспорт по DDE/ODBC, или же можно написать простенький скрипт на QLua, который отсылает данные по сокетам. Самый большой минус такого экспорта — инструменты для экспорта должны быть выбраны вручную.
P.S.: Люди возмущены отсутствием читаемости и гибкости кода, и я с ними солидарен. Сам писал такой экспорт данных. По сути, функция должна принимать в качестве аргументов только то, что ей необходимо знать. А ей необходимо знать только: код эмитента, шаг времени, период дат для выгрузки. Все остальные параметры являются служебными и их стоит скрыть от прикладного программиста.
1. У ММВБ есть открытое api для доступа к котировкам и историческим данным.
Но, к сожалению, по бесплатной подписке котировки идут с задержкой, а исторические данные ограничены.
А подписка для получения онлайн котировок стоит весьма ощутимо для начинающего трейдера.
2. Бесплатных api для доступа к котировкам ММВБ увы нет и, скорее всего, не будет, поскольку распространение торговых данных ограничено копирайтом ММВБ.
3. Для получения онлайн котировок можно использовать FIX протокол, если торговая система имеет такую возможность. Quik предоставляет доступ через FIX, но этот протокол должен поддерживаться и брокером, через которого трейдер выходит на биржу. Опять же, увы, но чуть более чем никто из брокеров не поддерживает FIX протокол.
4. Еще вариантом экспорта онлайн котировок может служить мост из терминала в свою систему. Например, тот же Quik предоставляет экспорт по DDE/ODBC, или же можно написать простенький скрипт на QLua, который отсылает данные по сокетам. Самый большой минус такого экспорта — инструменты для экспорта должны быть выбраны вручную.
P.S.: Люди возмущены отсутствием читаемости и гибкости кода, и я с ними солидарен. Сам писал такой экспорт данных. По сути, функция должна принимать в качестве аргументов только то, что ей необходимо знать. А ей необходимо знать только: код эмитента, шаг времени, период дат для выгрузки. Все остальные параметры являются служебными и их стоит скрыть от прикладного программиста.
Для тех, кому нужно уже готовое решение, написал простенький веб-скрапер, который выполняет загрузку котировок выбранных инструментов с финама — finam-scraper
Нужен только питон и scrapy, получается csv на выходе
Нужен только питон и scrapy, получается csv на выходе
Sign up to leave a comment.
Программный сбор данных о котировках