Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на бирже

Спасибо! Приятно, что оценили мой труд)

Да, работа хорошая. У меня лично вообще особая тяга к рассматриванию красивых графиков вещей, в которых я ни черта не понимаю. Что-то такое загадочное в них притягивает, не могу даже объяснить.

Я подобных тесторов со своей командой много написал для проверки стратегий торговли криптовалютами :)
Только вот визуализации красивой у нас не было — алгоритм по итогам просто выдавал самые оптимальные варианты для стратегий :(

Кстати, подбор параметров для самой прибыльной стратегии (>%40/мес) занял около двух недель на пяти довольно мощных машинах :)

Все писалось в основном для торговли на срочном и фондовом рынке, но в принципе ничего не мешает использовать эти механизмы для торговли криптовалютой! Алгоритмам все равно торгуем мы биткоинами или фьючерсами на пшеницу)

Про криврукость скриптовых языков можно отдельный пост написать. Скорость ужасная, функционал обрезанный, везде какие-то ограничения. Либо приходится всякие костыли к ним прикручивать и потом уже не можешь разобраться почему ничего не работает!
После этих скриптов я испытал колоссальное удовольствие от всех открывшихся возможностей, когда мне удалось перейти на C# с применением S#. Любые таймфреймы, хоть тики и секунды. Можно делать самые разнообразные графики и таблицы, проводить сложные операции с большими массивами данных на высоких скоростях, всевозможные статистические исследования и т.д. Например, ту же оптимизацию) Так можно пойти дальше и сделать оптимизацию динамической и адаптивной! Но это уже, наверное, в следующих статьях)

И через полгода готовая программа уровня профи с 2-3 летним опытом программирования? Талант, что тут скажешь.

Вы мне льстите) На самом деле прошло всего лишь 5 месяцев с момента написания первой строчки в VS! Я вообще не программист и для меня все было в новинку. В начале было сложно, все раздражало, когда не мог самостоятельно разобраться в чем ошибка. Все давалось с большиииим трудом, я буквально затеррорезировал техподдержку Стокшарпа) Можете проверить по истории сообщений на их форуме)
Потом стал более самостоятельным, в Google всегда находился ответ на какое-то программное затруднение. Все таки С# очень распространенный язык программирования.
На самом деле ничего принципиально сложно, просто очень много работы. Каждый день несколько часов уходило на изучение языка, исследования и тестирование программ.

Ну и по сути — что дала оптимизация? Доходность с ней и без нее на сколько различается?

Основное время трейдера всегда уходит на исследование рынка. Оптимизация помогает попасть в правильное русло исследований и двигаться в сторону прибыльных стратегий без траты времени на изучение изначально неудачных стратегий. Доходность, конечно, увеличивает. На то она и оптимизация, чтобы выбрать самое лучшие.

Планируете свою тулу выкладывать/продавать? Пощупать можно как-то?

Сейчас многие приложения еще в разработке. Но уже готово приложение для визуализации стратегий «Анализатор», чтобы наглядно по графикам изучить свою стратегию, посчитать статистику. Тестер-оптимизатор «Исследователь» описанный в этой статье(я на него пару месяцев убил). Модуль трехмерной графики. И сейчас с коллегой веду разработку приложения для автоматической загрузки исторических данных с серверов. Чтобы история сама каждый день обновлялась и сохранялась сразу в нужном формате.
А вообще задумок много! Написать свой проторговщик портфеля стратегий, выйти на очень маленькие таймфреймы и т.д. Вообще я изначально пошел по пути создания полного комплекса приложений для алготрейдинга, не только самого торгового робота. Довольно сложный путь. Но пока вроде получается)
Да, в перспективе планирую перевести на коммерческую основу свои разработки. Но пока все по фану! Приятно открывать что-то неизведанное) Если интересно, добавляйтесь в Скайп bond_algotrade.

Тестер-оптимизатор работает со свечной моделью цены любого таймфрейма. Можно одновременно тестировать сразу по нескольким таймфреймам. С тиками после небольшой подкрутки тоже сможет работать, но в такие диапазоны при наших интернет каналах и глюках QUIKa пока не рискую лезть. Тестировать на них вполне можно, но очевидно дольше.

И чем все закончилось?)

А никак. Все зависит от стратегии. Они бывают самыми разными. Какие-то нужно динамически переоптимизоровать каждую минуту, а какие-то годами работают на одних настройках. Чтобы хоть как-то понять как поведет себя стратегия ее нужно подробно исследовать, и на основании полученных статистических данных можно уже говорить о каких-то вероятностях. В трейдинге нельзя контролировать свою прибыль, можно только оперировать вероятностями и контролировать свои риски.

Все верно, но существуют механизмы для защиты от переоптимизации. Подобные исследования уже давно шагнули вперед. Тоже машинное обучение, нейронные сети.
Вопрос в том, чтобы все это правильно применить и грамотно оценить результаты работы таких программ. В настоящий момент разрабатываю комплекс ПО для торговли, анализа и оптимизации алгоритмических стратегий. Торгового робота написать не сложно, сложно заставить его приносить прибыль. А для этого ему нужны хорошие проверенные алгоритмы, которые нужно досконально исследовать и настроить.

Оптимизация проводится на исторических данных, здесь реального подключения не требуется. Пока изучал алгоритмы оптимизации и тестирования. Результат вы видели в статье. Создал приложения для работы со стратегиями, для их изучения и написания. А прибыль приносить должны сами стратегии. Если стратегия бессмысленная, то ничего не поможет)

Чем больше таймфрейм стратегий и если они носят долгосрочный характер, то на них в большей степени влияет фундаментальный анализ. Чем меньше времени между сделками, тем сильнее работают статистические закономерности.
Например, где-то в Венесуэле террористы взорвали нефтеперерабатывающий завод и на этом фоне цены на нефть стали расти. Если вы были в среднесрочной сделке и играли на понижение, то вы понесете убытки и для вас такие новости важны. А если вы занимаетесь высокочастотной торговлей и за секунду совершаете с десяток разнонаправленных сделок, то вам совершенно все равно взорвали тот завод или нет.

Спасибо за комментарий!

Вы задаете правильные вопросы. Как уже, наверное, заметили, статья получилась довольно объемной. При этом в ней всего лишь рассматривались существующие методы оптимизации. И был предложен новый усовершенствованный алгоритм для поиска лучших стратегий. Это только начало! Круг вопросов, которые нужно решить, перед тем как получить хорошую прибыльную стратегию очень широкий! Чтобы их все рассмотреть одной статьи точно не достаточно.

Я понимаю нетерпение многих читателей, которые после статьи задаются вопросом: «Ну, и зачем я все это прочитал?» «Где сверхприбыли от таких алгоритмов?» «Это вообще работает?»

Не все сразу. После оптимизации нужно провести исследование на подгонку и адекватность полученных результатов. Потом изучить поведение стратегии на реальном рынке. Затем исследовать портфель таких стратегий и проводить уже в нем оптимизацию и решать проблемы мани менеджмента и многое, многое другое…

Алготрейдинг – это целая наука, где тесно переплетаются программирование, трейдинг, математика, статистика, аналитика и другие направления. Каждый из этих пунктов требует колоссальной отдачи и вложения сил. Нет такой кнопки «Получить бабло по умному алгоритму». Поэтому не так много людей справляется с объемом и сложностью поставленных задач и добиваются успеха в этой области.

Будут другие статьи в продолжение этой темы. Со временем постараюсь глубже раскрыть нюансы этой профессии. Появятся ссылки и на «протестировать», «купить», «скачать». Но не все сразу.

А пока мы рассмотрели довольно сложную и при этом очень важную область алгортейдинга – оптимизацию. Все впереди! Удачи!

Я вам по секрету скажу, из личного опыта, когда вы сделаете кнопку «бабло», меньше всего вам будут нужны какие-то инвесторы, а уж о продаже и публикации не будет и речи…
… правда в том, что у конкретной торговой ситуации, есть вполне конкретный объём который можно проторговать, причём это справедливо не только в скальперских масштабах, но и длинных инсайдерских играх, когда люди заливаются за дооолго и сливаются мееедленно… А при том что вы не один единственный «умник», главная проблема для вас будет куда бы приткнуть свои кровные, а не как бы привлечь чужие!