Finance in IT
15 December 2010

Скорость света становится бутылочным горлышком для скоростного трейдинга

Физики из Массачусетского технологического института хотят помочь финансистам создать оптимальную структуру дата-центров для скоростного (высокочастотного) трейдинга. Как известно, в этой разновидности трейдинга ключевым преимуществом является скорость получения данных. Например, при размещении хостинга на одной площадкой с серверами биржи можно добиться задержки менее 500 микросекунд. Для сравнения, скорость прохождения импульса (скорость света) между двумя максимально удалёнными точками на земном шаре составляет 67 миллисекунд — в 135 раз медленнее! В реальности заявка из Нью-Йорка размещается на Лондонской бирже за 50 мс, то есть невообразимо медленно. Это делает невозможным высокочастотный трейдинг на заокеанских площадках.

Поскольку 52 мировые фондовые биржи составляют единый круглосуточно работающий мировой рынок, цены в итоге стремятся к одному уровню. Конкурентное преимущество на рынке получает та трейдинговая контора, которая получает данные из-за океана на несколько миллисекунд быстрее, чем конкуренты. Географическая близость к бирже становится ценнейшим ресурсом для высокочастотных трейдеров.

Итак, что же придумали физики из MIT? Они опубликовали (PDF) в журнале Physical Review чисто теоретическую модель «релятивистского статистического арбитража» (relativistic statistical arbitrage), в котором рассчитывают оптимальное расположение координационных дата-центров для каждой пары в множестве 52 основных бирж. Учёные доказали, что именно такое месторасположение является оптимальным.

Хотя многие центры находятся на территориях с плотным оптоволоконным покрытием, другие расположены в удалённых уголках земли и даже посреди океанов.


+25
3.4k 14
Comments 70