Pull to refresh

Comments 6

Основная проблема при прогнозировании курса это появление внешних факторов влияющих на курс. Интересен вопрос как вы обоснуете перечень выбранных вами анализируемых факторов? Вы готовы поставить на такой прогноз годовую зарплату?
В данном примере курс валют зависит от различных аспектов колебания курсов в предыдущие дни. Внешние факторы учтены в самом характере рынка. Волантильность и объем очень чувствительны к событиям и макроэкономическим факторам.

Сейчас торговля направлена не на один инструмент, а на управлении портфелями с большим числом инструментов с различной волантильностью. Для этого есть отдельные математические методы.
Ну а можно привести какой-то интуитивно-понятный результат предсказания по итоговой модели? Ну типа там на ранее не виденных моделью данных график реальной цены и предсказанной цены, или там среднеквадратичную ошибку между предсказанием и реальностью на новых данных для полученной модели и, скажем, модели предсказания погоды «через час будет примерно та же цена, что и сейчас».
А то показатель «Финальная прогностическая сила модели» как-то не очень понятен интуитивно, что же оно всё-таки предсказывает на новых данных.
Если объяснить просто, то модель в 78% случаев верно сделает прогноз в том, что направление движения цены в следующие 15 минут будет положительным или отрицательным. При этом предположение о том, сколько пройдет цена, не делается.

image
Sign up to leave a comment.