Comments 28
У меня волосы везде зашевелились от принимаемых по очереди допущений и их качества.
Хорошо хоть дисклеймер есть.
Итак, комиссия за покупку актива на $100,00 составляет $0,50. Если этот актив будет продан за $100,75 и при этом будет взята такая же комиссия, то окажется, что валовая прибыль составляет 0,75%. Но, на самом деле, тут мы имеем дело с чистым убытком в 0,25%.Убыток будет больше (почти 0.35%). Забыли учесть такую мелочь, как налог на доход.
Напоминаю, что у биржи 2 положительных выхлопа:
1. Дивиденды
2. Рост стоимости активов
всё остальное — игра с отрицательной суммой из-за комиссии биржи, брокера и налогов.
Например: на бирже 2 участника, Вася и Петя. Торговали-торговали, в итоге Петя проиграл 100 денег. Сколько выиграл Вася? Нет не 100, а ~80, т.к. 20 ушли брокеру и в налоговую. На другой день Вася проиграл 100, а Петя выиграл 80, и т.д. Так и богатеют, в-общем.
1. Дивиденды
2. Рост стоимости активов
всё остальное — игра с отрицательной суммой из-за комиссии биржи, брокера и налогов.
Например: на бирже 2 участника, Вася и Петя. Торговали-торговали, в итоге Петя проиграл 100 денег. Сколько выиграл Вася? Нет не 100, а ~80, т.к. 20 ушли брокеру и в налоговую. На другой день Вася проиграл 100, а Петя выиграл 80, и т.д. Так и богатеют, в-общем.
в итоге Петя проиграл 100 денег
Если воспринимать торговлю как игру, то так и будет, да.
Это и есть игра, по определению. Теория игр их описывает. И данная игра — игра с отрицательной суммой. Как вы её ни воспринимайте :).
inferrna очень правильно написал, было бы игрой будь биржа закрытой системой.
Простой пример: компания может постепенно прибавлять в стоимости начиная с IPO, например реальный бизнес идет хорошо. В этом случае финрезультат инвесторов положительный, как тех кто вложился вначале, так и более поздних, перекупивших акции с рук. Где отрицательная сумма? «Упущеную прибыль» продавших не считаем =)
Простой пример: компания может постепенно прибавлять в стоимости начиная с IPO, например реальный бизнес идет хорошо. В этом случае финрезультат инвесторов положительный, как тех кто вложился вначале, так и более поздних, перекупивших акции с рук. Где отрицательная сумма? «Упущеную прибыль» продавших не считаем =)
Ок, теорией игр тут будет описываться квазистабильная система — условный слепок заведённых в игру ценностей и большим количеством игроков с одинаковым набором рыночной информации на момент времени. Все другие стратегии (опирающиеся на «внешние» относительно «закрытой игры») относятся к инсайдерству, оно не является качеством выбранной «внутриигровой» стратегии.
Где-то в иной реальности обязательно есть биржа, участники которой продают друг другу тамошние аналоги ценных бумаг и при этом все разом только богатеют, так как никому в голову не приходит воспринимать это, как игру. И Петя там богатеет, и Вася, и налоговая, и биржа, и брокер. На дивиденды даже не смотрят, живут одной грамотной торговлей.
Не все так просто, как кажется.
—
Чтобы получить дивиденды надо держать позицию до закрытия реестра.
Но после закрытия рынок упадет на величину дивидендов и вернется к максимуму перед закрытием в лучшем случае через полгода, а реально через год.
В итоге получите…
—
Кроме роста стоимости активов есть еще и падение стоимости этих активов. Не факт что Вам повезет купить активы внизу.
—
Поэтому эта статья для буратин про поле чудес.
—
Чтобы получить дивиденды надо держать позицию до закрытия реестра.
Но после закрытия рынок упадет на величину дивидендов и вернется к максимуму перед закрытием в лучшем случае через полгода, а реально через год.
В итоге получите…
—
Кроме роста стоимости активов есть еще и падение стоимости этих активов. Не факт что Вам повезет купить активы внизу.
—
Поэтому эта статья для буратин про поле чудес.
UFO just landed and posted this here
Интересно, сколько простых ботов словили сегодня стоплосс на сплите тсла и аапл
Самая большая проблема в написании бота это окружающая его инфраструктура. Как представлять в памяти рыночные данные? Как подключиться к куче бирж? Как сделать так, чтобы все это работало стабильно? Как восстанавливаться после ошибок. И так далее и тому подобное.
«Идентификация трендов»
ну вот где формулы? куда смотреть?
ну вот где формулы? куда смотреть?
на гитхабе есть всякое по этому поводу, например github.com/ffeast/hacktrade
После долгих и безуспешных попыток заработать спекуляциями, в сухом остатке одна мысль — быки зарабатывают, медведи зарабатывают, только свиней режут постоянно. Свиней с хостингом и малиной режут точно также. И да, свиней постоянно завлекают потому что их не хватает быкам и медведям (они друг друга давно не обижают).
Прямо сейчас, на ваших глазах, очередной (рекордный) завоз свиней на американский рынок, благодаря 0 комиссии. Резать будут очень скоро и это запомнится надолго.
Прямо сейчас, на ваших глазах, очередной (рекордный) завоз свиней на американский рынок, благодаря 0 комиссии. Резать будут очень скоро и это запомнится надолго.
Вы забыли дисклаймер, что большинство на бирже проиграет. Не потому, что они тупые и не смогли реализовать алгоритмы из вашей статьи. А потому, что вы умолчали о матожидании
спасибо за статью!
Хорошо если школы обучения программированию, в курс, как один из экзаменов будут включать создание торгового бота! Всем польза!
Автор забыл сказать, что разработанный таким способом робот будет всегда прибыльный на тестах, но обязательно будет «сливать» Ваш депозит в реальной торговле.
И к гадалке не ходи…
И к гадалке не ходи…
Sign up to leave a comment.
Пошаговое руководство по созданию торгового бота на любом языке программирования