fartuk Jul 18 2018 at 14:05

3-е место в отборочном этапе DataScienceGame 2018

10 min

6.9K

Open Data Science corporate blogProgramming*Data Mining*Algorithms*Machine learning*

+23

Comments 9

ChePeter Jul 18 2018 at 15:23

Нужно всех указать, и не только игроков.
Тренеров, массажистов, врача команды, повара, админа.
Чего стесняться, дело хорошее сделали

-2

gospodinputin Jul 18 2018 at 20:10

Ну что же, поработали на дядю за бесплатно, МФТИшникам не привыкать.

-2

mephistopheies Jul 18 2018 at 20:14

сразу видно по новой публике, что объединили хабор и фриктаймс

gospodinputin Jul 18 2018 at 20:21

Продолжайте наблюдения.

-1

Beshere Jul 19 2018 at 09:10

Не могу понять ценности данного датасайнса.

Если ситуация на рынке стабильна, то поведение трейдеров можно описать простой статистикой. Если произошло смещение стационарного состояния (новости, война, землетрясение, технологический прорыв), то все трейн-сеты и датасайнсы выносятся на помойку.

roryorangepants Jul 19 2018 at 09:13

Если произошло смещение стационарного состояния (новости, война, землетрясение, технологический прорыв), то все трейн-сеты и датасайнсы выносятся на помойку.

Вы утверждаете, что в такой ситуации рынок становится непредсказуемым в принципе или что его нельзя предсказать DS-моделями, но можно как-то иначе?

fartuk Jul 19 2018 at 10:40

Да, в «стационарное состояние» можно было обойтись методами и без датасаенса, но это давало результат чуть-чуть, но все же хуже.

ChePeter Jul 19 2018 at 10:59

Для обучения любого AI нужен датасет как с положительными сделками, так и отрицательными — т.е. 4 вида результатов. AI может достаточно качественно аппроксимировать действующие правила.
НО!
За то время, пока AI получает и обрабатывает ложные ( убыточные сделки) данные и вычисляет новые веса, правила и информация на рынке меняются. Они меняются постоянно и случайным образом.
И любой AI всегда будет в роли догоняющего, то, что он насчитал уже не актуально.
НО!
Торговля это инерционная система ( землетрясения, цунами и т.д. не берем расчет) и тренд меняется быстро, но не мгновенно. И тот, кто считает быстрее и будет выигрывать. На этой идее построены все нынешние системы роботорговли. У них пинги микросекундные и всё происходит очень быстро и они какое то время хорошо торговали.
НО!
Представьте, что ваш AI получил инфо и решил, что для акций компании Х это плохая информация и они начнут падать и открывает шорт. Умный, дорогой, быстрый, на могучих серверах AI. А большая часть других AI решила, что наоборот, акции Х пойдут вверх. И очевидно, что умный и могучий AI принесет локально убыток.
И ясно видно, что для AI не нужно понимать и предсказывать влияние информации ( тоже поведение юзеров ) на акции и экономическое состояние эмитента, нужно всего лишь предсказать поведение других AI .

-2

fartuk Jul 19 2018 at 13:09

В данном соревновании не нужно было предсказывать курсы, открывать сделки и прочее. Нужно было предсказывать заинтересованность пользователя некоторыми бумагами, а это немного другая задача.