Comments 21
Математика — точная наука, а люди допускают ошибки. Такие погрешности математических моделях могут привести к неожиданным результатам. Полагаю у вас на такие события прописан жесткий сценарий — останавливать торговлю? Это стандартный подход, ничего нового.
В условиях жесткой конкуренции недостаточно иметь, цитирую: "математики, программисты..". В первую очередь нужны и трейдеры(игроки, если хотите). У трейдеров глубокое понимание базовых принципов спекуляций. Они умеют "разруливать" самые сложные ситуации в рамках заданных рисков. Говорю, это как профессиональный трейдер.
https://telegra.ph/Primery-moih-schetov-10-06
Подобные достижения у меня часто случаются, хотя я "обучен" на программиста и работаю программистом. Вообщем статьёй не удивили. :)
По поводу остановки торговли была ранее статья Как не дать алгоритму продать банк, которая как раз раскрывала более детально данный вопрос.
Говоря о трейдерах, они так же присутствуют и принимают большое участие в работе, потому что, как вы верно заметили, они знают лучше разработчиков текущее состояние на рынке и имеющиеся риски. Цель в том числе, чтобы предоставить им удобные инструменты для анализа текущего состояния рынка и текущих рисков.
Не было цели кого-нибудь удивить данной статьей, скорее поделиться информацией.
Для кого-то она будет интересной, полезной и новой, а кто-то уже знает все нюансы в этой сфере.
Кстати, подобная ситуация в любой отрасли. Возьмите такую карточную игру, как покер. Покеристы умеют считать вероятности с точности до сотых долей. Однако, часто отходят от теории, так как на практике работают другие значения.
А банку нужно всегда прикладное применение, результат измеряется конкретными величинами.
А вероятность может быть конкретной величиной?
Теория вероятностей оперирует неточными данными, но это неточно.
Простите, не удержался — это меня как математика покоробило )
Интервьюер не только знающий проектную область, но и детали реализации, конечно делает формат интервью бессмысленным. Лучше бы просто статью написал от первого лица.
Если речь все-таки идет о интервьюируемом, то есть мне — я думаю о том, чтобы написать в продожение статью от своего имени.
Вопросы слишком наводящие и сводят все ответы к тому как все хорошо. Недостаточно вопросов о том, какие есть нерешённые проблемы, какие неудачные моменты проявились за последнее время и как решили и др. Но, что ещё больше бросается в глаза — после ответа на один вопрос не понятно как сформировался следующий.
Например, с моей точки зрения, вопрос «Если какой-нибудь волк-одиночка решит потягаться во всей этой финансовой математике с банком, насколько тяжело ему придется?» — уже достаточно опасный, сам бы я двести раз подумал, прежде чем что-то на такое ответить, необдуманным ответом можно подсветить какую-нибудь дырку или оплошность, которую дальше кто-нибудь сможет эксплуатировать.
Какие два вопроса не связаны? Я попробую вспомнить логику, которой руководствовался, когда их задавал :)
можно представить, что рубль падает, а можно — что доллар растет. По факту это одно и то же.
Вы это серьезно?
Но в общем смысле котировка валютной пары — это просто соотношение двух значений и изменение этого соотношения(котировки) может быть сделано как через увеличение одного показателя, так и уменьшением другого. Как раз в этом контексте я это и говорил.
Это может пригодиться, когда хочешь оценить влияние только одной валютной пары на состояние портфеля, а не обвал валюты в целом по отношению ко всем других валютам.
Но это не отрицает того, что существуют и других расчеты покрывающие общие сценарии
«Предложили ознакомиться с расчетами одного показателя, а там два листа с интегралами и вторыми производными»