Comments 16
«В отличие от других бирж, организаторы IEX ввели задержку в 350 микросекунд для выполнения приказов, чтобы уравнять возможности всех участников торгов. По словам Хунсейдера, данные показывают, что биржа IEX имеет наибольший процент выполненных сделок в средней точке между ценами покупки и продажи, что говорит о честности и объективности.»
А какие инструменты вообще применяются для повышения «градуса честности» в торгах?
А какие инструменты вообще применяются для повышения «градуса честности» в торгах?
а 350мс меняют что то? было 0+-20мс, стало 350+-20мс. То есть по сути Если раньше цикл Увидел сделку, решил закрыть сделку, могло занимать условные 80мс+-20, сейчас же стало 350+-20мс. То есть все остается так же, медленные трейдеры, могут увидеть сделку, тыкнуть кнопку, а сделка или уже закрыта или отменена, так как кто то был чуть быстрее. Или я чего то не понимаю?
350мс это 350 миллисекунд, микро это мкс.
Влияет на количество операций от одного трейдера, уже сложно за те же 350 мс сделать 8 операций купли/продажи одного лота (imho).
Вот количество да, потом об этом подумал. Но ведь вторая половина проблемы со скоростью доступа не меняется, все так же дискредитированы те у кого длинное оптоволокно.
Что касается биржевой торговли, то по мне это толпа бездельников которые ничего полезного не дают, но денег получают.
Что касается «длиннее оптоволокно»: данные передаются «пакетами», пока не получишь пакет целиком, как правило не можешь его обработать полноценно. Для передачи данных есть следующие влияющие факторы:
-скорость и размер пакета определяющие время непосредственно передачи данных, чем меньше размер, и выше скорость тем меньше время.
-дистанция передачи добавляет ко времени передачи время задержки передачи пакета, при этом транзитные ключи добавляют задержку ко времени распространения сигнала.
Для того чтобы с увеличением «дистанции» уменьшить время доставки информации, нужно:
-увеличить скорость канала (уменьшается время передачи пакета);
-уменьшить размер пакета (уменьшение заголовка, адресации, префиксов и тд, замена информационной составляющей индексной информацией);
-уменьшить задержки в ретрансляторах и их количество (уменьшение времени задержки распространения сигнала).
Что касается «длиннее оптоволокно»: данные передаются «пакетами», пока не получишь пакет целиком, как правило не можешь его обработать полноценно. Для передачи данных есть следующие влияющие факторы:
-скорость и размер пакета определяющие время непосредственно передачи данных, чем меньше размер, и выше скорость тем меньше время.
-дистанция передачи добавляет ко времени передачи время задержки передачи пакета, при этом транзитные ключи добавляют задержку ко времени распространения сигнала.
Для того чтобы с увеличением «дистанции» уменьшить время доставки информации, нужно:
-увеличить скорость канала (уменьшается время передачи пакета);
-уменьшить размер пакета (уменьшение заголовка, адресации, префиксов и тд, замена информационной составляющей индексной информацией);
-уменьшить задержки в ретрансляторах и их количество (уменьшение времени задержки распространения сигнала).
> уже сложно за те же 350 мс сделать 8 операций купли/продажи одного лота (imho).
почему сложно?
почему сложно?
Было бы не плохо почитать обзор этих
p.s. нет ли основной причины в манипуляциях из-за отсутствия полной информации по рынку?
Я про то что 99.999% участников торгуют на рынке 'глядя в узкую щель одним глазом через фильтр', т.е. смотря на классический график цен и абстрактные объемы (min/max/open/close/volume), не имея никакой информации о текущей ликвидности (узнают по факту — не сработавшего ордера). Даже параллельная линяя на графике, отведенная под ним (на расстоянии комиссии брокера) уже сильно меняет картину восприятия рынка психологически.
опубликовал более 2000 отчетов, рассказывающих о разного рода манипуляциях
p.s. нет ли основной причины в манипуляциях из-за отсутствия полной информации по рынку?
Я про то что 99.999% участников торгуют на рынке 'глядя в узкую щель одним глазом через фильтр', т.е. смотря на классический график цен и абстрактные объемы (min/max/open/close/volume), не имея никакой информации о текущей ликвидности (узнают по факту — не сработавшего ордера). Даже параллельная линяя на графике, отведенная под ним (на расстоянии комиссии брокера) уже сильно меняет картину восприятия рынка психологически.
> «Хотят того или нет, у него есть голос в этой дискуссии,» говорит генеральный директор альтернативной торговой системы IEX Брэд Кацуяма.
нуу… если тут появился Брэд Кацуяма, тогда грош цена этой статье и этому Хунсейдеру
нуу… если тут появился Брэд Кацуяма, тогда грош цена этой статье и этому Хунсейдеру
350 микросекунд. Интересно, если бы ситуацию с быстротой выполнения ордеров не пытались регулировать, до каких чисел могла бы дойти скорость обработки? Наверное количеством тактов системной шини одного из главных серверов.
скорость обработки чего? где? кем?
Скорость обработки ордера. Насколько я понял из этой статьи, и предыдущих по этой теме, трейдеры стараються использовать все средства, что бы иметь возможность сразу совершать сделки, когда возникает выгдная для них ситуация. Даже орендуют место в серверах, которые в непосредстевнной близости к центральному серверу на бирже, что бы с наименьшей задержкой совершать сделки. В таких играх уже нет места классической торговли людей, потому как мы очень тугодумы, в сравнении с машиной.
> Скорость обработки ордера.
обработка ордера где? что значит «обработать ордер» — что вы понимаете под этим словосочетанием: выдача ордера торговой системой инвестора? передача ордера по сети? прием ордера и постановка его в order book на бирже? исполнение ордера?
обработка ордера где? что значит «обработать ордер» — что вы понимаете под этим словосочетанием: выдача ордера торговой системой инвестора? передача ордера по сети? прием ордера и постановка его в order book на бирже? исполнение ордера?
> Даже орендуют место в серверах,
как это «арендовать место в серверах»? это как?
> что бы с наименьшей задержкой совершать сделки
сделки на бирже со всеми ордерами совершаются одинаково. и то что вы ближе находитесь к бирже вовсе не гарантирует вам что ваш ордер будет исполнен — то что он быстрее будет принят — да, но то что на ваш ордер найдется противоположный ордер чтобы ваш ордер был исполнен — вам никто не может гарантировать. вы за 200 наносекунд по оптоволокну передадите свой ордер на покупку, а он потом час удет сидеть в order book, ожидая другого ордера на продажу
как это «арендовать место в серверах»? это как?
> что бы с наименьшей задержкой совершать сделки
сделки на бирже со всеми ордерами совершаются одинаково. и то что вы ближе находитесь к бирже вовсе не гарантирует вам что ваш ордер будет исполнен — то что он быстрее будет принят — да, но то что на ваш ордер найдется противоположный ордер чтобы ваш ордер был исполнен — вам никто не может гарантировать. вы за 200 наносекунд по оптоволокну передадите свой ордер на покупку, а он потом час удет сидеть в order book, ожидая другого ордера на продажу
Использование «забивания котировок» и других подобных тактик должно преследоваться по закно-> Использование «забивания котировок» и других подобных тактик должно преследоваться по закону
В свою очередь, предсавители бирж -> В свою очередь, представители бирж
Многие наблюдатели счиатют,-> Многие наблюдатели считают,
В свою очередь, предсавители бирж -> В свою очередь, представители бирж
Многие наблюдатели счиатют,-> Многие наблюдатели считают,
Sign up to leave a comment.
Как программист создал софт для отслеживания манипуляций на рынках и стал грозой бирж и HFT-торговцев