Comments 11
О неслучайности трендов на бирже хорошо рассказывается в книге Э. Петерса "Хаос и порядок на рынках капитала". Там даже поведенческие и психилогические основы поведения трейдеров рассматривают. Кстати говоря, книга посвящена фрактальному анализу рынков.
Эту книгу мы советовали в статье https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/273685/ Действительно, хорошо написано.
Очень советую книгу Ричард М. Кроновер «Фракталы и хаос в динамических системах», точнее главу 9 Случайные фракталы.
Там все чётко с математическими выкладками доказывается. Ну или по крайней мере поищите в приложении к фрактальному броуновскому движению «константа Херста».
Там все чётко с математическими выкладками доказывается. Ну или по крайней мере поищите в приложении к фрактальному броуновскому движению «константа Херста».
Количественный аналитик
"А рядом бегемотики схватились за животики..."
Ну элементарно такие вещи как линии поддержки и сопротивления — чисто психологические моменты, что уже намекает на неслучайность поведения тренда.
В статье обойдены вниманием такие понятия, как корреляция и энтропия. Они позволяют в какой-то мере разделить мухи и котлеты — то есть те составляющие случайного процесса, которые можно предсказать; и те, которые нельзя.
Например, та же функция случайного блуждания — она образована путем интегрирования «белого» случайного процесса (подбрасывания монеты) и поэтому имеет локальные корреляции, позволяя в какой-то мере себя предсказать. Так, если рассмотренная в статье «акция» имеет текущую стоимость $100 — то можно гарантированно утверждать, что курс не упадет ниже $50 в ближайшие 50 дней.
Использование энтропии тоже во многом облегчило бы работу с биржевыми индексами. Беда только в том, что энтропия — невычислимая величина, а равно и родственная ей колмогоровская сложность. Невозможно доказать наличие или отсутствие закономерностей в данных вообще. Можно только доказывать это в отношении каких-то конкретных закономерностей. А поскольку разных видов закономерностей бесконечное множество — то нет шансов создать «святой грааль» биржевой торговли, который бы смог вычленить все мыслимые закономерности биржевых индексов и использовать их для обогащения.
Например, та же функция случайного блуждания — она образована путем интегрирования «белого» случайного процесса (подбрасывания монеты) и поэтому имеет локальные корреляции, позволяя в какой-то мере себя предсказать. Так, если рассмотренная в статье «акция» имеет текущую стоимость $100 — то можно гарантированно утверждать, что курс не упадет ниже $50 в ближайшие 50 дней.
Использование энтропии тоже во многом облегчило бы работу с биржевыми индексами. Беда только в том, что энтропия — невычислимая величина, а равно и родственная ей колмогоровская сложность. Невозможно доказать наличие или отсутствие закономерностей в данных вообще. Можно только доказывать это в отношении каких-то конкретных закономерностей. А поскольку разных видов закономерностей бесконечное множество — то нет шансов создать «святой грааль» биржевой торговли, который бы смог вычленить все мыслимые закономерности биржевых индексов и использовать их для обогащения.
Можно выпустить «святой псевдограаль», сочинить какую ни будь гипотезу, подогнать под исторические данные, сделать тесты и написать статью)
Нравятся мне подобные статьи, так же как и тесты различных индикаторов, советников, нейросетей, всё здорово, всё понятно, куча доводов, формул, тестов на исторических данных, а выпусти в онлайн — начинается полнейшая деградация…
Нравятся мне подобные статьи, так же как и тесты различных индикаторов, советников, нейросетей, всё здорово, всё понятно, куча доводов, формул, тестов на исторических данных, а выпусти в онлайн — начинается полнейшая деградация…
И ни слова про мартингалы — те самые, которые не случайны, но на которых нельзя заработать.
Игра на бирже — это игра
Я бы предложил разделить процесс на две компоненты: тренд, который трудно прогнозировать по длительности, и динамический характер перехода (допустим, после выхода новости), у которого можно найти закономерности (вспомним волны Эллиота).
Sign up to leave a comment.
Эксперимент: Что гипотеза случайного блуждания говорит о прогнозировании финансовых рынков