Ads
Comments 22
+3
Книги это все конечно хорошо (на начальном этапе), но со временем все сводится к тому, что бОльшая часть времени написания чего-то более-менее стОящего тратится на тестирование и отладку, поиск косяков контрагентов, подстраивание и тестирование на реальном/стрессовом фиде данных и прочее. По этому направлению вообще практически нет стОящей литературы и статей, не рассказывающей как все здОрово было в прошлом и как лопались хранилища от заработанных миллиардов, а как правильно в Настоящее Время тестировать системы и на что в первую очередь обращать внимание, какие возможные подводные камни, какие в истории были прецеденты по фидам с контрагентами/биржами и как они могли бы быть разрешены алгоритмически/оценены риски. Нет смысла пытаться торговать на неизвестном, любое неизвестное должно быть оценено на границах и заложено в оценку рисков, если изначально алгоритм дает 100% годовых при риске в 200% — то да, алгоритм можно распечатать и сжечь.

С самого начала на мой взгляд надо ставить упор именно на программирование и обучение себя ему. Поэтому, даже впитав с сотню-другую популярных и не очень книг (та же Линда Рашке, статьи в некоторых журналах за последние пару лет), четкое понимание что за систему писать все равно вряд ли придет. Либо выбора будет очень много, от классических алгоритмов до чего-то на стыке различных инструментов (акции+опционы, торговля волатильностью та же) или же уход в анализ цикличности/сезонности — к примеру класс роботов, анализирующий узкоспециализированный новостной фон — отчеты погоды, пожаров и наводнений в определенных регионах мира, отвечающих за бОльшие части мирового экспорта — в одной упряжке с остальными системами анализа рисков/ММ и свойств рынка. Либо что-то на границе реального бизнеса и трейдинга — например торговые роботы (компании-перепродавцы), анализирующие поставщиков пресной воды в Китай или Индию и зарабатывающие на закупках/перепродаже. Либо компании из Австралии, анализирующие поставщиков определенного редкого импорта и загрузки складов/холодильников играют на той же локальной для себя бирже. Почему все систематически «парятся» сколько нефти в том же Кушинге или портах Йемена на отгрузку? Есть более мелкие аналогии на локальных рынках, те же известные модели и схемы рисков.

Это не столько я «зажрался», сколько понимание неработоспособности очень многого, что в прошлом могло что-то приносить (те же средние, много статмоделей для HFT), сейчас свойства всей глобальной торговой системы и количество инструментов вынуждают переключать поиск на комплексный анализ, простое уже давно не работает и 99% всех книг старше пары-тройки лет можно смело сжигать и не тратить на прочтение время. Для понимания статистики и математики есть справочники (Ландау+Лифшиц, Бронштейн+Семендяев и прочее).

Интересно было бы почитать/узнать что-то новое в направлении анализа сезонности в совокупности с остальным. Сложные и интересные системы, нестандартный подход. Их не так уж и часто публикуют (поверхностные идеи), но, предполагаю, что трейдинговые компании заинтересованы в развитии своего направления торговли и также занимаются поиском и наблюдением что происходит в мире и в каком направлении развивается торговля.

Можно конечно следовать теории управляемого хаоса, создавать аналитические агентства, становиться большими и уже своими советами (подстроенными под свою торговую стратегию) через новостной фон влиять на весь рынок (финансовые «журналы мод»), но это малоприменимо для стандартного трейдера с ограниченными ресурсами средств и времени.

Хотя, я скорее всего не по адресу с такими пожеланиями. Просто моя мысль была про то, что если не показывать всей полноты картины (различное интересное и узкоспециализированное) этого самого мирового черного ящика, можно дальше идей из книг и не уйти, так и не реализовать себя в итоге ни в чем, т.к. мышление будет сформировано на прошлом, которое сейчас уже неприменимо в полной мере или даже вообще никак.
0
На русском языке, как я понимаю, стоящей литературы (именно по алгоритмической торговле) вообще нет. На английском же, наоборот, глаза разбегаются. Поэтому хотелось бы получить совет от опытного человека, как вы начинали? Можете ли вы рекомедовать общую литературу (думаю, для этого подойдут и перечисленные выше книги, но, возможно, у вас есть и другие рекомендации), а также места, где почерпнуть актуальную на сегодняшний день информацию (вы упоминали журналы, возможно, есть какие-то онлайн публикации, сообщества, форумы и т.д.)?
Бэкграунд подходящий (программирую, знаю математику, статистику, теорию вероятностей, физику, в целом все, что описано выше из необходимого), сейчас читаю несколько финансовых книг (Халл, Буренин), решаю задачи (правда там в основном очень простые), чтобы вникнуть в тему.
0
а вы сначала определитесь о какой торговле вы хотите прочитать — об автоматизированной или алгоритмической
0
Интересуют и алгоритмы и их автоматизация. Прежде всего, именно алгоритмический аспект.
0
И всё ради чего? Ради того, чтобы у брокера увеличилось количество заявок (= profit )
Книги в которых написано как делать деньги приносят деньги только их писателям
0
Там все несколько сложнее работает, на самом деле. Но вообще, конечно, маркетинговые активности, к которым относится блог на хабре, направлены в том числе и на рост числа клиентов.

Но дело в том, что никто никого не заставляет нести свои деньги, мы просто считаем, что нужно повышать общий уровень знаний о финансовом рынке и его инструментах. В том числе поэтому, рассказываем, скажем, в блоге на Гиктаймс о текущей экономической ситуации (часто прямым текстом упоминая, что конкретный момент времени не лучший для выхода на биржу), а также объясняем, как можно пользоваться имеющимися инструментами вроде счетов ИИС.

У некоторых ИТ-специалистов есть все шансы зарабатывать на фондовом рынке, это просто факт. Можно, допустим, не инвестировать свои деньги, а писать на заказ торговых роботов, как вариант, или совершенствовать различные технологии, применяющиеся на бирже — это очень интересно и полезно для экономики.

Ну и да, курс Ландау-Лифшица, упоминаемый в материале, ну никак не отнести к книгам, которые приносят профит только их авторам :)
0
>>>>У некоторых ИТ-специалистов есть все шансы зарабатывать на фондовом рынке, это просто факт.

да. но только у некоторых ИТ-специалистов.

>>>> а писать на заказ торговых роботов, как вариант

и продавать их лопоухим лохам
0
в книге Барри Джонсона н енаписано как делать деньги. в них написано как экономить деньги при исполнении большого ордера
0
Если Вы будете делать супер-пупер-мега-быстрый-HFT то возможно…
надо будет подумать как разместить свое поделие поближе к бирже?
+2
Просто хотел сказать спасибо, подборки по этой теме редко встречаются.
0
Существует ли возможность получить доступ к торгам через API используя, например, Python или node.js?
0
Если говорить о Московской Бирже, то да, есть возможность использовать API для прямого подключения к торгам. Возможно подключение по протоколам FIX/FAST и по нативным биржевым протоколам. Для FIX точно существует Python wrapper, для FAST не уверен, надо гуглить. Для нативных протоколов предоставляются C-dll, к которым легко самостоятельно написать обертку на Python. Конечно, при использовании Python о высокоскоростном трейдинге речь не идет, но для некоторых задач вполне годится.
Также можно использовать дополнительную прослойку в виде брокерского ПО, которое предоставляет собственное API, например, как раз у АйТи Инвеста вроде бы такая возможность есть. Но это медленнее прямого подключения к бирже, зато дешевле.
0
>>>>Существует ли возможность

существует. но у вас нет столько денег
-2
автор статьи путает алгоритмическую торговлю с автоматизированной. книга Барри Джонсона — про алгоритмическую, книга Наранга — про автоматизированную. это две разные области которые лежат рядом и пересекаются лишь относительно.
+1
Для любителя ставить минусы привожу цитату из статьи на котоую ссылается спм же автор данного опуса

The phrase 'algorithmic trading', in the financial industry, usually refers to the execution algorithms used by banks and brokers to execute efficient trades.

То есть есть две области: автоматический трейдинг где машине поручается принимать решние покупать или продавать и сколько именно. И алгоритмический трейдинг который является просто исполнением ордера по эффективному для данного ордера алгоритму.

В алгоритмической торговле робот не принимает никаких решений покупатьили продавать. Он исполняет ордер. А в автоматической работает экспертная система которая выдает ордера на покупку или продажу а исполнять их может хоть человек хоть алгоритмический движок
-1
Из за этой путанциы намеренной и случайной все что вы будете искать про алгоритмический трейдинг на самом деле надо искать в теме про автоматизированный трейдинг. Те кто пишут роботов и черные ящики пишут не алгоритмы. Они пишут стратегии. И их системы называются автоматизированными исполнителями стратегий.

Разница между автоматизированным и алгоритмическим трейдингом таккова жа как между стратегией и тактикой: стратеги принимают решение наступать или отступать какой город взять какой оставить. А тактики дишь решают воосы исполнения приказа наиболее эффективным способом

Алгоритмическим трейдингом занимаются сервисные компании или отделы у брокеров которые получают приказы от инвесторов. Автоматизированным трейдингом занимаются проприетарные трейдеры — хедж фонды инвестиционные компании.

И это не я придумал. Это прямым текстом написано в книге барри джонсона которую тут рекомендуют читать
0
В автоматизированной торговле стратегии могут быть разные: это могут быть статистические наработки, технический анализ, анализ полета птиц, частоты дождей в зимбабве, случайный набор чисел. Все этон называется автоматизированный трейдинг. Не алгоритмический. Нет алгоритмического маркетмейкинга. Есть автоматизированный маркет мейкинг. Где робот вместо человека делает бид аск на рынке.
-2
Inside the Black Box, Rishi K. Narang — ссылка дана на первое издание, которое разругали в пух и прах. в 2014 году вышло второе издание, которое можно более менее читать.

Only those users with full accounts are able to leave comments.  , please.