Comments 31
Новый приказ на совершение операции в формате
Наверное, лучше использовать слово «заявка» или даже «ордер». Слово «приказ» как-то совсем режет глаза :).
На самом деле все эти варианты используются трейдерами, как-то уже устоялось. Но раз режет, то поправим, не вопрос :).
Ни разу не встречал использование слова «приказ» за свой 10-летний стаж разработки торговых платформ. Правда, мой опыт в основном связан с зарубежными заказчиками, которые по-русски и не говорят. Внутри компании всегда использовали «ордер» или «заявка». Возможно это специфика российского трейдинга — любят отдавать приказы, а не просить заявками :).
Спасибо за статью! Полезно
Спасибо за хорошую статью!
Мне кажется, что если Вы рассмотрите FIX/FAST по UDP Multicast'у (например для MICEX/ASTS), то получится очень познавательно и интересно. Особенно касательно парсинга и составления пакетов. Спасибо
Мне кажется, что если Вы рассмотрите FIX/FAST по UDP Multicast'у (например для MICEX/ASTS), то получится очень познавательно и интересно. Особенно касательно парсинга и составления пакетов. Спасибо
Хочется добавить про продолжателя FIX — Simple Binary Encoding от небезивестного Мартина Томпсона.
SBE даже в сравнении с Google Protoсol Buffers на два порядка быстрее сериализует/десериализует данные, про текстовый FIX я уже молчу!
SBE даже в сравнении с Google Protoсol Buffers на два порядка быстрее сериализует/десериализует данные, про текстовый FIX я уже молчу!
Протокол FIX это кошмар. Во-первых, сам протокол настолько overengineered, что непонятно, что может быть дальше. Особенно 5.x. Но это еще можно пережить: в конце концов, протокол документирован очень хорошо. Во-вторых, в силу сложности протокола его реализации отличаются в своем поведении кардинально, вплоть до полной несовместимости. Я сделал две реализации на JS для node.js и интегрировал с парочкой платформ и понял, что FIX в качестве универсального протокола — не вариант. Отличия одной реализации от другой так велики, что дешевле разрабатывать коннекторы к проприетарным API брокеров, чем тюнить FIX.
Интересно, а есть в открытом виде эти модули?
>>>> Я сделал две реализации на JS для node.js
какой ужас
>>>> и понял, что FIX в качестве универсального протокола
а что такое «универсальный протокол»?
какой ужас
>>>> и понял, что FIX в качестве универсального протокола
а что такое «универсальный протокол»?
Спасибо за ваши статьи.
Было бы очень хорошо, если бы вы добавили к описанию стандарта, что же именно можно получить с его помощью, хотя бы у той же московской биржи. Возможно ли получение таких данных как содержимое стакана (список открытых, не исполненных ордеров купли/продажи) или даже прямого потока данных о сделках (собственно сами ордера клиентов биржи и их пересечения — исполнения (а по их логу можно будет уже самостоятельно восстановить стакан)? Открытая ли это информация, даже если речь идет не о полном realtime? Возможно ли приобретение доступа к этим данным (практикуют ли это биржи)?
Так же было бы интересно узнать, что такое датафид (не то ли это, о чем я написал)? Существуют ли стандартны на обмен такими данными? Что по поводу исторических данных, какие на этот счет есть стандарты? Это реально, получить полный лог событий на бирже (чтобы можно было восстановить состояние стакана на любой момент времени и точный лог транзакций)? Публикует ли биржи, работающие по типу форекс-брокера, информацию, когда мелкие сделки клиентов агрегируются и отправляются для исполнения на подчиненную биржу, а когда исполняется внутри?
p.s. почему время в ваших примерах используется без миллисекунд О_о?
Было бы очень хорошо, если бы вы добавили к описанию стандарта, что же именно можно получить с его помощью, хотя бы у той же московской биржи. Возможно ли получение таких данных как содержимое стакана (список открытых, не исполненных ордеров купли/продажи) или даже прямого потока данных о сделках (собственно сами ордера клиентов биржи и их пересечения — исполнения (а по их логу можно будет уже самостоятельно восстановить стакан)? Открытая ли это информация, даже если речь идет не о полном realtime? Возможно ли приобретение доступа к этим данным (практикуют ли это биржи)?
Так же было бы интересно узнать, что такое датафид (не то ли это, о чем я написал)? Существуют ли стандартны на обмен такими данными? Что по поводу исторических данных, какие на этот счет есть стандарты? Это реально, получить полный лог событий на бирже (чтобы можно было восстановить состояние стакана на любой момент времени и точный лог транзакций)? Публикует ли биржи, работающие по типу форекс-брокера, информацию, когда мелкие сделки клиентов агрегируются и отправляются для исполнения на подчиненную биржу, а когда исполняется внутри?
p.s. почему время в ваших примерах используется без миллисекунд О_о?
Мы в дальнейшем сделаем материал о доступных вариантах с Московской биржей. Помимо этого у самой биржи есть блог на Хабре (http://habrahabr.ru/company/moex), думается на какие-то вопросы лучше всего ответят ее сотрудники.
Стакан нельзя восстановить по тиковым данным.
Полный лог событий, если биржа публикует все (к сожалению я видел реализацию, когда в поток выдавали только ближайшие к рынку по ценам ордера, из-за чего стакан получается естественно дырявым), позволяет. Если в этом потоке будут данные вида 'был получен ордер на продажу по цене X объем Y' а не только 'был исполнен по цене X объем Y'.
>>>>> Создание протокола FIX было инициировано рядом финансовых организаций США в 1992 году — брокеры и инвестфонды хотели ускорить процесс осуществления торговых операций на бирже
Создание протокола FIX было инициировано Fidelity Investments и Salomon Brothers. для обмена финансовыми сообщениями исключительно между друг другом. Ни о каких других брокерах и инвестфондах тогда и речи не было. Операции на бирже по-прежнему как осуществлялись по телефону вручную так и продолжали осуществляться.
Создание протокола FIX было инициировано Fidelity Investments и Salomon Brothers. для обмена финансовыми сообщениями исключительно между друг другом. Ни о каких других брокерах и инвестфондах тогда и речи не было. Операции на бирже по-прежнему как осуществлялись по телефону вручную так и продолжали осуществляться.
>>>> C помощью протокола FIX любой желающий может напрямую подключиться к «Московской бирже».
Нет че правда? Любой желающий? И брокерской лицензии не спросят? И членства на бирже не требуется? И клирингового счета не нужно?
Нет че правда? Любой желающий? И брокерской лицензии не спросят? И членства на бирже не требуется? И клирингового счета не нужно?
Было бы интересно прочитать сравнение FIX и ISO 20022.
Добрый день. Было бы отлично, если бы вы привели какой-нибудь пример программного кода (на C#, или хотя бы на C++), использующий протокол FIX.
Sign up to leave a comment.
Cпособы передачи финансовых данных: протокол FIX